Obtention d'une BP stationnaire à partir d'une BP de prix - page 21
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Sergey, je trouve de nombreuses "incohérences" conceptuelles dans votre approche. D'une part, vous dites que la stationnarité est impossible, et d'autre part, vous assurez que statistiquement, le système reste stable pendant environ un mois (sans changement de paramètres). Mais dans ce cas, qui vous empêche d'ajuster les paramètres à la stationnarité une fois par mois ?
Bonjour, Sergei.
Personne ne m'arrête. C'est ce que je fais.
Prédire par un seul décompte est une impasse. Un décalage d'un compte est le chaos total, on ne peut jamais rien prévoir.
À la limite, le trading "optimal" se résume à une stratégie de roulement et à une présence permanente sur le marché. En effet, lorsque nous ne savons pas quoi faire (dans quel sens ouvrir une position), il est considéré comme approprié de s'asseoir sur la barrière et de fumer du bambou. Cependant, si nous analysons la situation, nous devons payer une commission sous forme de spread pour "ne rien faire". Techniquement, "ne rien faire" signifie un résultat égal pour les positions longues/courtes, il n'y a donc aucun intérêt à clôturer la position actuelle - vous devez attendre un signal de retournement. Ainsi, l'ensemble du prix de la BP est décomposé en segments non équidistants, dont la direction doit être prédite en termes de stratégie "optimale".
Il s'avère que la prévision d'un seul pas en avant est importante, et qu'il est absolument insensé de prévoir deux pas ou plus. Mais ceci est certainement vrai dans le cadre de la stratégie "optimale" définie de cette manière, du point de vue de toute autre TS la prédiction peut être tout autre. Y compris en plusieurs étapes.
Oh comment !!!! Et vous écrivez que vous ne voyez pas la possibilité de l'amener à l'arrêt ? Mais voyons, ce que vous faites x(n)-x(n-1) n'est pas une façon d'amener une série à l'état stationnaire ?
Je ne le fais pas !
La série en première différence (FDR) de la série des prix n'est stationnaire dans aucun sens. Il a le MO le plus imprévisible (bien qu'autour de zéro), ce qui nous oblige à "voir" une tendance à la hausse dans le prix GP, lorsque MO ROD>0, et une tendance à la baisse lorsque MO<0 et un plat lorsque MO->0. Il a un écart-type (volatilité) avec une période quotidienne. Je ne comprends pas pourquoi et comment nous devons le répéter ? Voulons-nous en tirer une SV à distribution normale avec un MO nul et une variance égale à une constante ? Même si nous l'obtenons par une méthode inconnue, que faisons-nous de ce "miracle" ?
Quant à vos images d'autocorrélation, je ne les commenterai pas.
FOXXXi a écrit(a) >> Pensez-vous que Reshetov est un tel abruti qu'il a confondu la première différence avec la somme cumulative - vous appelez cela intégration.
Non, je ne pense pas.
Mais je suis sûr que Reshetov n'a pas besoin de défenseurs et peut dire lui-même ce qu'il fait et pourquoi il le fait.
Ce que je voulais dire c'est que si nous obtenons une série stationnaire (bruit blanc) alors ses premières différences sont imprévisibles parce que l'ACF=0 mais la somme cumulée du bruit blanc elle-même est prévisible.
à Yurixx
Yura, bonjour !
Et vous, si ma mémoire est bonne, êtes le Père, le Fils et le Saint-Esprit de l'idée de restification (ou, d'amener à une forme normale) du RPR à partir du prix VR. Peut-être pouvez-vous donner une voix à l'idée de base. Allez-vous mettre de l'ordre dans mon esprit enflammé ?
À la limite, le trading "optimal" se résume à une stratégie de roulement et à une présence permanente sur le marché. En effet, lorsque nous ne savons pas quoi faire (dans quel sens ouvrir une position), il est considéré comme approprié de rester assis sur la barrière et de fumer du bambou. Cependant, si nous analysons la situation, nous devons payer une commission sous forme de spread pour "ne rien faire". Techniquement, "ne rien faire" signifie un résultat égal pour les positions longues/courtes, il n'y a donc aucun intérêt à clôturer la position actuelle - vous devez attendre un signal de retournement. Ainsi, l'ensemble du prix de la BP est décomposé en segments non équidistants, dont la direction doit être prédite en termes de stratégie "optimale".
Il s'avère que la prévision d'un seul pas en avant est importante, et qu'il est absolument insensé de prévoir deux pas ou plus. Mais ceci est certainement vrai dans le cadre de la stratégie "optimale" définie de cette manière, du point de vue de toute autre TS la prédiction peut être tout autre. Y compris en plusieurs étapes.
Il y a là une philosophie profonde. Ce qui est primordial, c'est le modèle de prédiction et par conséquent la construction du TS sur sa base ou le TS pour lequel la prédiction est sélectionnée. Je ne comprends pas vraiment ce que signifie le TS "optimal" (sur quelle plage, parmi ce que cet optimum est), pourquoi un seul pas en avant est important pour lui, comment il est corrélé avec l'écart. Si c'est une longue histoire, ce n'est pas nécessaire.
Je ne peux pas le voir !
La série de première différence (FDR) de la série de prix n'est stationnaire dans aucun sens. Il a la variation MO la plus imprévisible (bien qu'elle soit proche de zéro), ce qui nous oblige à "voir" une tendance à la hausse dans le prix GP, lorsque MO ROD>0, et une tendance à la baisse lorsque MO<0 et un plat lorsque MO->0. Il a un écart type (volatilité) avec une période quotidienne. Je ne comprends pas pourquoi et comment nous devons le répéter ?
Je n'ai pas dit que cette série est super stationnaire, mais elle passe certains tests de stationnarité. Il est important de comprendre à quoi sert cette série. Si vous l'utilisez pour faire des prévisions avec les méthodes connues, ce ne sera pas correct, car la distribution ne correspond pas du tout à la normale et provoquera toujours l'erreur "accrue".
Voulons-nous en tirer une SV à distribution normale avec un MO nul et une variance égale à une constante ? Même si nous l'obtenons par une méthode inconnue, que devons-nous faire de ce "miracle" ?
J'ai écrit, - cela vous donne l'occasion d'appliquer les mathématiques éprouvées là où cela a du sens de les appliquer :o)
Quant à vos images d'autocorrélation, je ne les commenterai pas.
Ne commentez pas, (je ne sais pas comment représenter l'émoticône "haussement d'épaules"). Si vous voulez dire l'absence de 1 sur le compte zéro, désolé, j'ai oublié d'enlever ma conversion (implémentée simplement dans une fonction, cette préparation de la ligne à passer à l'algorithme suivant). Je le recalculerai quand j'aurai le temps, mais conceptuellement, c'est à peu près la même chose.
Tes parents savent-ils ce que tu fais sur Internet ici ?
La question s'adresse-t-elle à tout le monde ou à des personnes spécifiques ? :о)
Il s'avère que c'est l'avance d'un pas qui compte, et qu'il est absolument insensé de prévoir deux pas ou plus à l'avance. Mais ceci est bien sûr vrai dans le cadre de la stratégie "optimale" définie de cette manière, du point de vue de tout autre TS, la prédiction peut être tout autre. Y compris en plusieurs étapes.
+1
Ce n'est pas vrai. La somme cumulative de SV normalement distribués avec MO=0 (bruit blanc) n'est pas prévisible (dans le sens où il s'agit d'une martingale et donc impossible de faire de l'argent dessus) !
Si la somme cumulée s'écarte de MO de deux sigmas, avec une probabilité de 97,5 %, elle y retournera, indépendamment de la fréquence d'échantillonnage, qu'il s'agisse de ticks ou d'oscillateurs. Par exemple, nous pouvons entrer à un sigma, il y aura plus de transactions, mais la probabilité de retour sera de 67 %, et dans 33 % des cas, elle passera à deux ou trois sigmas.En fait, si un processus stationnaire s'écarte du MO ne serait-ce que d'une petite quantité, il reviendra à son MO avec une probabilité de 100%,car c'est le "juste prix" de ce processus.C'est une sorte d'attracteur pour toutes sortes d'amoureux des systèmes dynamiques non linéaires.
Si le bruit blanc cumulé s'écarte de la MO de deux sigmas, il y a une probabilité de 97,5 % qu'il y revienne à nouveau, quelle que soit la fréquence d'échantillonnage, qu'il s'agisse de ticks ou d'oscillateurs.Par exemple, nous pouvons entrer à un sigma, il y aura plus de transactions, mais la probabilité de retour sera de 67%, et dans 33% des cas, elle passera à deux ou trois sigmas. En fait, si le processus s'écarte du MO d'au moins un sigma, il reviendra à son MO avec une probabilité de 100%, car c'est le "juste prix" de ce processus.
Neutron a écrit >>
2."le bruit blanc est par définition imprévisible, MAIS (que) l'on pourra toujours en faire un commerce rentable" - une contradiction logique !Elle l'est. Le MO est le BP stationnaire de la juste valeur et on peut toujours négocier (jouer) sur le rebond des canaux dessinés par le SCO - un retour au MO est garanti.
Générez une série selon vos besoins - bruit blanc ou autre. Par exemple, les minutes. Changeons cela chaque jeudi à X heures avec une dépendance déterministe - n'importe, par exemple, que si la bougie de la minute précédente est noire, alors l'heure suivante sera décalée vers le bas de Z points. Nous analysons les incréments modifiés - tout le même bruit. Mais ce n'est pas un vrai profit, c'est un vrai graal)))
Qu'est-ce que c'est, une analyse R/S - timing, ou "dépendance" aux jours de la semaine, heures, etc. Pas besoin de détails, concept général.
Si le bruit blanc cumulé s'écarte de la MO de deux sigmas, il y a une probabilité de 97,5 % qu'il y revienne à nouveau, quelle que soit la fréquence d'échantillonnage, qu'il s'agisse de ticks ou d'oscillateurs.Par exemple, nous pouvons entrer à un sigma, il y aura plus de transactions, mais la probabilité de retour sera de 67%, et dans 33% des cas, elle passera à deux ou trois sigmas. En fait, si le processus s'écarte du MO de quelque manière que ce soit, il reviendra à son MO avec une probabilité de 100%, car c'est le "juste prix" de ce processus.
Désolé, mais ce n'est pas encore vrai. Les incréments sont indépendants et rien ne doit revenir en arrière. Comment le montant cumulé est-il reversé au mo ? Prenez le SB avec des incréments avec mo=0 - il peut s'écarter du zéro aussi loin qu'il veut et ne pas y revenir aussi longtemps qu'il veut. La somme cumulée a une variance qui augmente en proportion directe avec le carré du temps.
Je ne comprends pas ce que vous avez écrit ici, il est compréhensible pourquoi. Qu'est-ce que c'est, l'analyse R / S - timing, ou la "dépendance" sur les jours de la semaine, les heures, etc ? N'ont pas besoin de détails, le concept général.
C'est un exemple élémentaire de la façon dont on peut mélanger une série de n'importe quelle dépendance déterministe et montrer que la série conservera toutes les propriétés pour lesquelles vous pensez qu'elle est imprévisible.