Système de non-adaptation - principales caractéristiques - page 2
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C'est logique, je suis d'accord. En général, l'optimisation pour les non-différents - est une fiole alchimique. Ils fabriquent un TS à partir d'un tas d'indicateurs mal compris, entrent leurs paramètres dans l'outil externe, et c'est parti. Ils verront comment cela fonctionne. Mais si c'est un Graal ? Peut-être que les alchimistes étaient à la recherche de la pierre philosophale.
Naturellement, il y a la probabilité (j'oublie - un chiffre connu) qu'un singe, appuyant accidentellement sur les touches, joue "Guerre et Paix".
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Nous devrions peut-être envisager le problème sous cet angle : quel est le but de l'optimisation ? Et ce qui ne l'est pas.
Cela va sans dire, pas besoin d'alchimie.
Une fenêtre glissante d'optimisation... bien que cela ne donne pas non plus une garantie totale. Mais la robustesse (dans le sens d'une faible sensibilité du système aux changements des paramètres d'entrée, et le prix est le même paramètre d'entrée) augmente encore. Eh bien, oui, l'importance statistique d'une fenêtre devrait être au moins quelque chose.
Personne ne parle de garanties de bénéfices sur les avances. Nous parlons toujours de l'élimination des TS non rentables connus.
Cela est dû au fait que plus le profit est grand et plus le drawdown est petit, cela signifie que le TS a trop bien appris l'histoire, respectivement, à l'avenir il est susceptible de mal fonctionner, car le marché sera de toute façon différent .......
Personne ne parle de garanties de bénéfices à terme. Il s'agit d'éliminer les CT non robustes connues pour le moment.
Eh bien, si vous n'avez pas besoin de garanties, alors - ce que j'ai écrit à ce sujet. Cela élimine beaucoup de choses. Mais il y a un problème, il est plus pratique de le faire sur un testeur écrit par soi-même, le testeur emtesh n'est pas très adapté pour cela. Et la prise en compte des résultats ne se fait pas sous la forme d'un seul graphique, mais sous la forme d'un champ de résultats.
D'après mes observations, si la plupart (plus de 80 %) des combinaisons aléatoires de variables dans un EA donnent des bénéfices constants, alors la probabilité de ne pas correspondre augmente considérablement.
Aucune partie d'une combinaison ne donnera jamais un bénéfice durable. Les marchés sont non stationnaires par nature. Donc toute la terminologie mythique sur la prétendue "stabilité" et ainsi de suite. "garanties" ne sont pas pertinentes dans ce contexte.
Une autre pensée d'amateur.
Si l'on prend les paramètres par lesquels le TS devient robuste à l'extérieur, il est encore pire qu'un système défectueux.
C'est définitivement un système défectueux.
Je renvoie les données qui apparaissent dans l'actualité à des paramètres externes.
C'est étrange, mais le marché y réagit parfois.
Par exemple, je n'ai pas encore vu d'EA qui réagisse à un changement du taux d'actualisation d'un instrument.
Et ce n'est pas un gros problème. ;)
Une variante de la performance amateur :
Nous choisissons une courte période pour l'optimisation (disons, 3 semaines) 2-3 semaines avant aujourd'hui et nous l'optimisons. Nous soumettons les meilleurs résultats à tous les historiques disponibles et nous les examinons. Si la nature de la courbe avant et après l'optimisation est similaire à celle de la période d'optimisation, MTS a le droit de l'affiner. J'accorde plus d'importance au drawdown qu'au facteur de profit lorsque je l'évalue.
Il existe une version non-amateur...... vérité l'effet est le même :)
- l'optimisation, sur la période N
- enregistrement des résultats dans un fichier
- analyse en excel
- écrire les paramètres des résultats acceptables dans un autre fichier
- test de l'Expert Advisor avec ces paramètres sur un réservoir et en avant N/2
- sélection de résultats comparables aux résultats obtenus pendant la période d'optimisation (essentiellement la même "nature de la courbe") ....
- sélection d'un seul et son optimisation finale......
Je suis fatigué d'écrire :) .... Mais le résultat pose problème, bien que tout semble être pris en compte et que les résultats aléatoires soient rigoureusement coupés......
la largeur et la douceur de la zone optimale. Le même PF ne devrait pas trop sauter près de la valeur optimale. Mais elle ne convient pas à tous les paramètres.
S'il existe un filtre qui élimine une partie des transactions, alors si nous le resserrons, la qualité du système (PF en tant qu'indicateur) devrait augmenter tandis que le nombre de transactions diminue.
Eh bien, c'est évident, pas besoin d'alchimie.
OK. Ensuite, je demande (à tout le monde) de me répondre à la question débile : quel est le but de l'optimisation ?
Si nous recherchons des paramètres optimaux, de quoi s'agit-il sinon d'un ajustement ? Ou est-ce que nous utilisons l'optimiseur pour explorer le TS lui-même ? Un essai routier comme ça.
Alors, peut-être se concentrer sur les critères mêmes de la recherche de CT par le biais de l'optimisation ?