"Le système commercial 'parfait'. - page 51
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Pourtant, Victor, c'est la troisième fois que je le dis : vous semblez négocier non pas le prix, mais l'historique des transactions. C'est-à-dire que tout le point fort du système réside dans le MM, et non dans les signaux analytiques. C'est la route qui ne mène nulle part, peu importe le nombre de bonnes mines avec un mauvais jeu que vous faites.
1.
double price = (iOpen( NULL, timeframe, 1 )+iHigh( NULL, timeframe, 1 )+iLow( NULL, timeframe, 1 )+iClose( NULL, timeframe, 1 ))/4 ;
si( MathAbs(price-pricePrev) >= StopBase ) {
prixPrécédent = prix ;
Comme vous pouvez le constater, le prix est utilisé partout.
De plus, il peut y avoir plusieurs méthodes de synchronisation - pas nécessairement par un stop loss.
De plus, voici ce code qui, selon vous, indique l'historique des transactions :
if( resultTransaction > 0 ) {
// la dernière transaction est rentable
arrayProfit[currentIndex] = maxProfit-spred*3 ;
arrayLoss[currentIndex] = StopBase+spred*7 ;
}
sinon
si( resultTransaction < 0 ) {
// la dernière transaction était perdante
arrayProfit[currentIndex] = StopBase-spred*3 ;
arrayLoss[currentIndex] = drawDown+spred*7 ;
// changer le sens des transactions
currentBuySell = -currentBuySell ;
}
facultatif - il s'agit juste d'un cas particulier - une des implémentations possibles.
2. La taille du lot est constante - paramètre externe, c'est-à-dire que MM n'est pas utilisé dans l'EA adaptatif.
extern double absAmount = 0.1 ; // taille absolue du lot
Droit au but, Victor.
1. Le premier morceau de code est presque entièrement votre fonction NextBar(), qui déclenche la possibilité d'ouvrir une position. Il s'agit de toutes vos analyses liées au prix. De plus, à en juger par le code de la fonction start(), il s'agit d'une pure comptabilisation des résultats des transactions, et non de l'analyse du prix lui-même.
Négociez-vous sur une rupture ou un rebond ? Non.Vous n'utilisez pas le signe de l'expression price-pricePrev elle-même, et le sens de la transaction est sélectionné sur la base du dernier résultat de la transaction (profit/perte).
Ainsi, toute l'analyse n'est en fait que le timing de la transaction, et surtout, la direction de la transaction, est déterminée sans analyse des prix.
Il s'agit de trading d'histoire, pas de trading de prix.
2. Par MM, j'entends une interprétation plus générale de la négociation de l'historique des transactions, et pas seulement la modification de la taille des lots.
Vous devez être surpris de voir comment un si petit "fragment" de code a pu rapporter +496% de bénéfices en seulement 2 mois ?
Il n'y a rien de surprenant à cela. C'est juste que la brièveté est la sœur du talent :)
Droit au but, Victor.
1. Le premier morceau de code est presque entièrement votre fonction NextBar(), qui déclenche la possibilité d'ouvrir une position. Il s'agit de toutes vos analyses liées au prix. De plus, à en juger par le code de la fonction start(), il s'agit d'une pure comptabilisation des résultats des transactions, et non de l'analyse du prix lui-même.
Négociez-vous sur une rupture ou un rebond ? Non. Vous n'utilisez pas le signe du prix/prixPrev lui-même, et la direction de la transaction est sélectionnée sur la base du dernier résultat de la transaction (profit/perte).
Ainsi, toute l'analyse ne porte en fait que sur le moment de la transaction et, surtout, sur la direction de la transaction, qui est déterminée sans analyse des prix.
C'est de la négociation d'historique de transaction, pas de la négociation de prix.
2. Par MM, j'entends une interprétation plus générale de l'historique des transactions, et pas seulement la modification de la taille des lots.
1. Je ne comprends vraiment pas ce que vous entendez par "échange de prix".
Si j'achète à 10 et que je vends à 20, c'est du négoce de prix.
Si j'achète à 10 et que je veux vendre à 20 - j'ai fixé une limite - il s'agit alors d'une "transaction de prix" - car avant de décider d'acheter à 10, je dois supposer que je serai en mesure de vendre à 20 par la suite.
C'est ce que je pense.
Expliquez ce que vous entendez par là.
2. Dans une telle interprétation générale, tout peut être appelé MM, même l'acte de commercer lui-même. Quel est le but de tout ça ?
J'entends par MM la gestion de l'argent - littéralement. Il existe une gestion de l'équilibre et de l'argent en modifiant la taille des volumes de transaction, en fonction de l'équilibre/de l'équité.
Mais l'EA adaptatif n'utilise en aucun cas la valeur de l'équilibre/équité - il ne se soucie pas de savoir combien d'argent est disponible pour le trading.
Par conséquent, il n'y a pas de MM dans l'EE adaptative.
Peut-être que ce code vous perturbe :
double resultTransaction = AccountEquity()-equityPrev ;
Je ne savais pas comment obtenir le résultat de la dernière transaction dans l'urgence :)
Dans la version complète, cela se fait sans utiliser AccountEquity().
Il n'existe pas de concept d'"analyse" dans l'EA adaptative et l'OTT.
Expliquez ce que vous entendez par là.
Le trading de prix consiste à décider du moment d'entrer dans une transaction et de la direction de la transaction en fonction du comportement du prix (peut-être encore du volume en tick) - sans analyser les résultats des transactions précédentes.
Le MM est la possibilité de modifier le volume d'une position ouverte en fonction des résultats du trading.
J'entends par MM la gestion de l'argent - littéralement. Il y a un équilibre et une gestion de l'argent, en modifiant la taille des volumes de transaction, en fonction de l'équilibre/de l'équité.
Cependant, l'EA adaptatif n'utilise pas le solde/équité - il ne se soucie pas de savoir combien d'argent est disponible pour le commerce.
Par conséquent, il n'y a pas de MM dans les EA adaptatives.
Presque, mais pas tout à fait. J'ai déjà écrit : en fonction des résultats commerciaux, pas seulement de la balance/des fonds propres.
La quasi-totalité de votre Expert Advisor est un pur MM : la direction d'une nouvelle transaction est choisie en fonction du résultat de la précédente. La seule chose qui est influencée par le prix d'un instrument est le timing de l'opération.
Dans l'EA adaptative et l'OTT, il n'y a pas de concept d'"analyse/analyse".
Eh bien oui, c'est comme ça que ça se passe. Vous n'avez pratiquement aucune analyse, l'une des principales composantes du trading (à part le timing, qui est complètement déconnecté de la détermination de la direction d'un futur trade).
C'est une impasse que de se laisser guider uniquement par l'histoire des métiers.
Le sens du trade est choisi en fonction du résultat du dernier trade (profit/perte).
A en juger par le code, oui, c'est le choix de la direction du commerce - un cas particulier.
En général, il s'agit d'une corrélation entre NF et FR.
C'est-à-dire que si le SF diffère (ne correspond pas) trop du FR (cela se traduit par le déclenchement d'un stop loss), alors nous nous "synchronisons" - nous devons choisir un autre SF ou une partie de celui-ci plus approprié.
Le trading de prix consiste à décider du moment d'entrer dans une transaction et de la direction de la transaction en fonction du comportement du prix (peut-être même du volume en ticks) - sans analyser les résultats des transactions précédentes.
Le MM est la possibilité de modifier le volume d'une position ouverte en fonction des résultats du trading.
Presque, mais pas tout à fait. J'ai déjà écrit : en fonction des résultats commerciaux, pas seulement de la balance/équité.
La quasi-totalité de votre EA est un pur MM : la direction de la transaction ouverte est choisie en fonction du résultat de la transaction précédente. La seule chose qui est influencée par le prix d'un instrument est le timing de l'opération.
Selon votre définition, il n'y a pas de MM dans l'EA adaptatif - le volume de transactions ne change pas - il est constant tout le temps.
Vous voyez le code de l'EA adaptative à travers le "prisme de l'AT", donc vous ne voyez que des "indices" de MM.
Le processus de synchronisation n'est pas le choix d'une direction de transaction, dépendant de la précédente.
Par exemple, lorsque vous faites une balançoire avec votre main, vous devez bouger votre main de manière synchrone avec le mouvement de la balançoire afin de la pousser au bon moment. Si vous essayez de pousser le swing de manière asynchrone, vous le toucherez douloureusement avec votre bras ou vous n'aurez pas le temps de le toucher du tout.
Le mouvement du bras et le mouvement de balancier sont deux processus différents.
NF et FR sont également deux processus différents - ils se développent chacun de leur côté, jusqu'à ce que le moment de la synchronisation arrive.
Ensuite, le FR "pousse" le SF dans la "bonne" direction.
Il semble que nous ayons un malentendu sur les termes. Ce que je voulais dire est le suivant : Vous avez pratiquement jeté l'analyse de prix (TA) de l'instrument hors de la transaction et fait en sorte que tout, à l'exception du moment de l'ouverture, dépende du résultat de la dernière transaction.
OK, que ce ne soit pas MM, je suis déjà confus moi-même. Vince a quelque chose de similaire appelé "balance/equity line trading".
Je ne crois pas que l'on puisse réussir à faire du commerce en tenant peu ou pas compte du prix d'un instrument.
Vos 20 transactions qui ont augmenté votre dépôt de 500% ne sont pas encore des statistiques. Les statistiques le seront lorsqu'il y aura de nombreux échanges, au moins par centaines. Je veux croire que tu vas réussir. Nous attendons.
Il semble que nous ayons un malentendu sur les termes. Ce que je voulais dire est le suivant : Vous avez pratiquement écarté l'instrument d'analyse des prix (TA) de la transaction et fait en sorte que tout, hormis le moment de l'ouverture, dépende du résultat de la dernière transaction.
OK, que ce ne soit pas MM, je suis déjà confus moi-même. Vince a quelque chose de similaire appelé "balance/equity line trading".
Je ne crois pas que vous puissiez réussir à négocier sans prêter attention au prix des instruments.
Vos 20 transactions qui ont augmenté le dépôt de 500% ne sont pas encore des statistiques. Les statistiques seront disponibles lorsqu'il y aura beaucoup d'offres, au moins par centaines. J'aimerais croire que vous allez réussir. Attendez.
Vous ne le croyez pas et vous avez raison :)
Le fait est que le prix fluctue toujours dans une fourchette très large et qu'il est toujours possible de choisir à l'avance le FN qui correspond le mieux à ces fluctuations de prix et d'ouvrir une position au moment le plus opportun.
Ce processus a lieu au stade de l'optimisation - bien sûr, il est en quelque sorte absent du code - le processus se déroule "en coulisses".
un tour de passe-passe et aucune tricherie :)