"Le système commercial 'parfait'. - page 43
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Dans l'image ci-jointe, des informations pour la réflexion : "Est-ce que 20 transactions sans erreur en deux mois peuvent être aléatoires ?"
Ils le peuvent.
En plus de la séquence de profits, comptez le drawdown maximum sur chaque trade. Toutes les transactions rentables dont le drawdown maximal est supérieur à la valeur de profit seront considérées comme des transactions de type A, toutes les autres - comme des transactions de type B. Vous disposez de la séquence des types d'opérations (dans le même ordre qu'elles l'étaient dans le temps) et c'est là que vous verrez la véritable "stabilité".
Victor, je ne vous attaque pas. Au contraire, il m'arrive même de vous défendre contre des attaques, qui viennent de personnes qui ne sont pas dans le domaine, juste pour le plaisir de vous attaquer. Comme vous l'avez compris, je ne m'intéresse qu'à l'essence. Bien que je ne sois pas opposé à l'ironie de votre attitude. Stub est mon deuxième prénom. Mon prénom est trader. )))
Bonne chance. Et une dernière chose en guise de souhait. Lorsque vous exposez votre méthode de négociation, n'adoptez pas une défense circulaire - certains des points de vue de vos adversaires peuvent être utiles. )))
Voici également le résultat actuel de la même EA :
Seulement ici sur le réel, et ici sur votre capture d'écran. Comme on dit, sentez la différence. Mais il est difficile de blâmer la stabilité.
Tu mens encore.
Vous pouvez voir exactement quels robots de trading adaptatifs fonctionnent sur PAMM ici :
PAMM
Can.
En plus de la séquence de profits, comptez le drawdown maximum sur chaque trade. Toutes les transactions rentables dans lesquelles le drawdown maximum excède la valeur de profit seront considérées comme des transactions de type A, toutes les autres - comme des transactions de type B. Vous présentez la séquence des types de transactions (dans le même ordre qu'elles l'étaient dans le temps) et là, nous verrons déjà la véritable "stabilité".
Oui, ils le peuvent.
Une pièce peut également tomber 20 fois d'un côté.
Cependant, un EA adaptatif n'est pas un graal. Il s'agit simplement d'un outil de négociation qu'il faut savoir utiliser. Comme un marteau ordinaire ou une perceuse, par exemple.
Comment prévenir les pertes éventuelles ?
Victor, je ne vous attaque pas. Au contraire, il m'arrive même de vous défendre contre des attaques, qui viennent de personnes qui ne sont pas dans le domaine, juste pour le plaisir de vous attaquer. Comme vous l'avez compris, je ne m'intéresse qu'à l'essence. Bien que je ne sois pas opposé à l'ironie de votre attitude. Stub est mon deuxième prénom. Mon prénom est trader. )))
Bonne chance. Et une dernière chose en guise de souhait. Lorsque vous citez votre méthode de négociation, n'adoptez pas une défense circulaire - certaines des idées de votre adversaire peuvent être utiles. )))
Eh bien, je suis aussi un drôle de type :)
Pour le reste, j'essaie de donner des réponses appropriées à des questions raisonnables.
Consensus.
suum kuikwe
Vous mentez encore.
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PAMM
Je me trompe peut-être, mais je ne mens en aucun cas, ce sont des catégories légèrement différentes.
Si je me trompe, alors il est évident que vous ne mettez pas vos meilleurs EAs sur PAMM ou comment expliquez-vous une telle différence dans les résultats ?
Dans l'image ci-jointe, des informations pour la réflexion : "Est-ce que 20 transactions sans erreur en 2 mois peuvent être aléatoires ?".
Le nombre de mois n'affecte pas le résultat, alors que pour un ratio TP/SL de 1/20 à 1/4 cela devrait être le cas.
Surtout si l'on considère que les positions sont ouvertes par un duplicata, et qu'en fait on peut considérer qu'il ne s'agit pas de 20, mais de 10 (notez que je ne dis pas que vous mentez sur les 20 transactions).
Mais alors une transaction perdante tuera tout le bénéfice de deux mois, la seconde tuera une partie du dépôt.
Je me trompe peut-être, mais je ne mens en aucun cas, ce sont des catégories légèrement différentes.
Si je me trompe, alors il est évident que vous ne mettez pas vos meilleurs EAs sur PAMM ou comment expliquez-vous une telle différence de résultats ?
Lorsque le rapport TP/SL est de 1/20 à 1/4, il devrait en être ainsi.
Surtout si l'on considère que les positions sont ouvertes en double, et qu'en fait on peut supposer qu'il n'y a pas 20, mais 10 (notez que je ne dis pas que vous mentez au sujet des 20 transactions).
Mais alors une transaction perdante tuera tout le bénéfice de deux mois, la seconde tuera une partie du dépôt.
Je n'ai pas regardé les stats, mais l'asymétrie "TP/SL de 1/20 à 1/4" est, à mon avis, une sur-récolte systématique des pertes, ce qui conduit là, au plus profond du zope.
Je n'ai pas regardé les statistiques, le biais "TP/SL 1/20 à 1/4" est, à mon avis, une sur-situation systématique des pertes, qui est ce qui conduit là, à une dzopa profonde.
Eh bien, lorsque le stop est de 150-160pp et le take de 8-40pp, il ne s'agit pas d'un over sitting mais plutôt d'un déplacement des chances de clôturer plusieurs positions à profit.
Mais jusqu'à présent, je n'ai pas vu de stratégie réussie avec un tel ratio.
Eh bien, lorsque le stop est de 150-160pp et le take de 8-40pp, il ne s'agit pas d'un over sitting, mais plutôt d'un déplacement des chances de clôturer plusieurs positions en profit.
Mais jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à voir de TPs réussis avec un tel ratio, travaillant longtemps et régulièrement dans le profit.
Ne vous attachez pas au ratio bénéfice/arrêt. J'ai un tel système qui fonctionne depuis longtemps et de façon régulière dans le profit (prenez ma parole ;))
Il existe des variantes de systèmes dans lesquels cette règle ne fonctionne pas, car il existe 4 à 5 options de fermeture, en plus de l'arrêt. Et je n'ai pas de bénéfice.
L'arrêt dans ce cas est la force majeure.
Par exemple, si la fermeture dynamique ne fonctionne pas ici, un arrêt serait.
C'est juste que dans certains systèmes, il est normal qu'un stop dépasse un profit.