"Le système commercial 'parfait'. - page 18
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Et il changeait les robots. Seule la personne n'a pas changé. Peut-être faut-il changer de personne ? ....))))
Non, il a eu quelques problèmes techniques qu'il a essayé de résoudre manuellement, c'est-à-dire que ce n'était pas seulement le robot qui négociait.
Nous disposons d'un processus technologique pour la création automatique de nouveaux robots de trading adaptatifs - le facteur humain est pratiquement éliminé (a la moindre influence possible).
à LeoV
Voilà comment un homme promeut une idée même délirante et se moque de vos arguments,
Il est comme un taureau devant une porte rouge et il ne se soucie pas que tout le monde autour de lui pense qu'il est un imbécile,
Il aura son perdant (et il aura l'argent) et c'est l'essentiel.
Je comprends. Mais à en juger par les graphiques que vous publiez et les graphiques réels, vos EA sont fortement adaptés à l'historique. Il y a une sorte de sur-optimisation en cours. Ils apprennent trop bien l'histoire - ce qui entraîne des pertes sur le compte réel. Dans ce cas, l'algorithme peut être utilisé pour modifier l'algorithme analytique, puis ils seront transformés en "formules du marché". C'est essentiellement la même chose. Le gros inconvénient de ces programmes est donc le fait qu'ils s'appuient surtout sur des données historiques. Pour éliminer ce genre de choses, j'utilise uniquement la vérification des données inconnues (OOS). En regardant vos graphiques, il me semble que vous ne l'utilisez pas. Pourquoi ?
1. "Fonction propre", par opposition à "fonction de marché". A comprendre littéralement - la fonction du trader, c'est-à-dire ce qu'il négocie.
Il y a un exemple dans les commentaires sur "l'ivrogne dans le couloir" - à mon avis, assez illustratif.
Victor, je ne suis pas vraiment intéressé par les illustrations et les analogies vagues ("la fonction du trader, c'est-à-dire ce qu'il négocie").
Je suis intéressé par un algorithme clair par lequel je peux comprendre sans ambiguïté comment construire la fonction s.f. et la fonction de marché.
Si je négocie MA10+MA30 (comme d'habitude, entrée par les croisements), quel est mon s.f. ? Et comment construire la fonction de marché ?
Sous la forme d'un algorithme, si possible, s'il vous plaît. Vous savez manifestement très bien ce qu'est une formule mathématique et un algorithme.
Les "maths pour les marchés financiers" ont-elles déjà été inventées ? :)
Sur quoi écrivez-vous de toute façon ? Il ne peut tout simplement pas y avoir de preuve mathématiquement rigoureuse des théories du trading, en raison de la nature même du trading.
Cependant, si une théorie est prouvée dans la pratique (EA adaptative), alors elle est correcte, dans certaines limites d'utilisation bien sûr.
Je pense qu'en général, dans un cours de théorie des probabilités et de statistique mathématique, on étudie les critères de test des hypothèses statistiques. Il n'est pas nécessaire de recourir à des "mathématiques pour les marchés financiers", à mon avis.
Cependant, vous devez répondre à votre propre question. Pourquoi avez-vous soudainement le droit de construire une "fonction propre" par opposition à une "fonction de marché", si vous ne connaissez pas les "mathématiques des marchés" ? Vous avez émis une hypothèse - ayez la conscience de la tester. Si ce n'est pas une hypothèse, cela signifie que vous connaissez les " mathématiques des marchés " - pourquoi posez-vous cette question ? ;)
J'ai posé quelques questions simples (que vous avez ignorées). Il ne peut y avoir aucune preuve des théories commerciales ? Mais il peut y avoir des résultats pratiques et une analyse approfondie de ceux-ci, à partir desquels on peut tirer des conclusions sur la durabilité probable de l'EE à l'avenir.
Votre "c'est vrai, dans une certaine mesure", s'il vous plaît et prouvez-le.
à LeoV
Voilà comment un homme promeut une idée même délirante et se moque de vos arguments,
Il est comme un taureau devant une porte rouge et il ne se soucie pas que tout le monde autour de lui pense qu'il est un imbécile,
Il aura son fou, et c'est tout ce qui compte.
Je ne comprends pas où il a déniché le marché pour une sinusoïde. Je peux aussi bien échanger n'importe quelle fonction, la mettre en boucle et aller de l'avant, à certains moments elle coïncidera avec le marché. Je comprends l'adaptation d'une manière légèrement différente : nous identifions les conditions du marché et nous les traitons. Tout le reste, c'est comme lancer des dés.
Je comprends. Mais à en juger par les graphiques que vous publiez et les graphiques réels, vos EA sont fortement adaptés à l'historique. Il y a une sorte de sur-optimisation en cours. Ils apprennent trop bien l'histoire - ce qui entraîne des pertes sur le compte réel. Dans ce cas, l'algorithme peut être utilisé pour modifier l'algorithme analytique, puis ils seront transformés en "formules du marché". C'est essentiellement la même chose. Le gros inconvénient de ces programmes est donc le fait qu'ils s'appuient surtout sur des données historiques. Pour éliminer ce genre de choses, j'utilise uniquement la vérification des données inconnues (OOS). En regardant vos graphiques, il me semble que vous ne l'utilisez pas. Pourquoi pas ?
Littéralement tout ce que vous avez écrit est votre fantasme.
Autrement dit, si vous aviez étudié PAMM, vous n'auriez pas écrit une telle chose.
En outre, même dans l'EA adaptative, les périodes d'optimisation et les périodes de test sont clairement indiquées.
Avant de poser de telles questions, vous devez donc d'abord étudier le matériel dont vous disposez déjà.
Ce n'est pas de la fantaisie - c'est la dure réalité. Mais vous, vos déclarations selon lesquelles "les investisseurs ne sont pas intéressés par le profit" - c'est vraiment votre fantasme....))))).
Comme d'habitude, les militants anti-spam ont tout envoyé en spam.
Victor, je ne suis pas vraiment intéressé par les illustrations et les analogies vagues ("la fonction du trader, c'est-à-dire ce qu'il négocie").
Je suis intéressé par un algorithme clair par lequel je peux comprendre sans ambiguïté comment construire la fonction s.f. et la fonction de marché.
Si je négocie MA10+MA30 (comme d'habitude, entrée par les croisements), quel est mon s.f. ? Et comment je trace la fonction de marché ?
Si vous pouvez - sous la forme d'un algorithme, s'il vous plaît. Vous savez manifestement très bien ce que sont une formule mathématique et un algorithme.
Toute fonction que vous échangez est une fonction intrinsèque.
Par exemple, construisez une fonction en utilisant un PRNG - ce sera votre propre fonction (NF).
Le NF ne suffit pas - il faut aussi le synchroniser avec le marché.
L'algorithme est un cas particulier.
Il y a deux options :
1. Nous abordons la théorie générale du trading (GTT).
2. Nous abordons le conseiller expert adaptatif, un cas particulier de l'algorithme.
La fonction de marché (MP) n'a pas besoin d'être construite - elle est toute faite, sous la forme d'une série de prix.
Il n'y a qu'une seule chose à comprendre ici. FR transforme SF, par le biais de la synchronisation.
Imaginez deux lignes droites :
1. épais - SF.
2. mince - SF.
La fine est à l'intérieur de l'épaisse. Sa longueur augmente, suivant l'augmentation de la longueur de l'épais.
Si maintenant la ligne épaisse change de direction, la ligne fine, si elle n'est pas synchronisée avec l'épaisse, continuera son allongement dans un vide - en dehors de l'épaisse.
Maintenant, remplacez la ligne épaisse par un tuyau et la ligne fine par un câble qui s'enfonce dans le tuyau. Lorsque le tuyau se plie, le câble est synchronisé par le tuyau de sorte que le câble se plie également - leurs plis sont synchronisés.