Prévision de séries chronologiques avec Deductor Academic 5.2 - page 4
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Si vous avez obtenu une prédiction du déducteur sur les minutes, bravo à vous.
Je n'ai rien eu en dessous d'une demi-heure.
Exp pour déducteur :
Merci.
Est-il possible d'afficher ici le script Exp.ded auquel l'expert fait référence, ou du moins une "mise en page" du script sans le bourrage secret, pour ainsi dire.
L'archive contient le script, le fichier déducteur, les fichiers textes ; prévision EURUSD sur la période M1, fenêtre glissante 2200 CLOSE.
Quoi qu'il en soit, j'ai joint un script de l'archive à mon conseiller expert (merci encore, Zar). Et j'ai eu une image si mystérieuse :
Qu'est-ce que cela peut signifier ?
Si vous avez obtenu une prédiction du déducteur sur les minutes, bravo à vous.
Ma prédiction n'a pas fonctionné en dessous d'une demi-heure.
J'ai abandonné le déducteur à cause de mauvaises prévisions, et là, je mets mon vieux travail de base pour qu'il ne se perde pas, peut-être que je réessayerai un jour...
J'ai revérifié s2200_Close, ça marche :)
Il faut presque une heure pour se recycler sur les nouvelles données :)
Autre option : analyse à tour de rôle de 6 périodes de temps, 40 secondes chacune.
s600_Close.
Dernière option : analyse basée sur les données des HCL sur 8 périodes.
s7_m1, entrée de M1 à W1 (High Close Low)
Vous n'avez manifestement pas compris le problème ;)
Le point est que nous voulons voir une prévision pour plusieurs barres (pour voir la "tendance" des prix à long terme) et non une barre à l'avance. Tous les chiffres de la prévision sont calculés pour la prochaine barre uniquement. Pour d'autres chiffres, il faudrait leur donner des données initiales que nous n'avons pas encore (parce que nous les prévoyons). Si nous vérifions notre prévision en prenant des données existantes (comme pour vérifier la précision des prévisions), nous pouvons alors entrer des valeurs sur des barres dans le futur (Tc+1, Tc+2, Tc+3,.....) avec des données d'entrée qui nous sont connues par l'histoire, c'est-à-dire qu'implicitement nous regardons dans le futur que nous ne connaissons pas et voulons seulement faire une prévision.
En résumé, pour obtenir une prévision juste, il faut utiliser les valeurs calculées lors de l'étape précédente de la prévision, c'est-à-dire que la première valeur prévisionnelle est calculée avec les dernières données réelles connues. La valeur suivante est calculée à partir de la valeur précédente (première valeur calculée), et ainsi de suite. Et ce n'est qu'après tout cela que les données sont comparées aux données historiques réelles.
Si nous prenons la tâche conditionnelle de la prédiction de la valeur du MA en utilisant l'OHLC connu, elle ne peut être résolue correctement pour plusieurs barres à venir. Vous ne calculerez qu'une seule valeur suivante de la MA, pour calculer la deuxième valeur prévue de la MA, vous devez utiliser la nouvelle OHLC de la barre que vous n'avez pas (parce que vous avez calculé la MA pour elle et que l'OHLC n'était pas prévu et n'a pas été calculé). Si vous prenez l'OHLC à partir de l'historique du "test", cela signifie que vous avez regardé vers l'avenir. C'est là que se trouve le râteau :(
Il n'y a rien de nouveau concernant le déducteur. En 1976, Box a donné la théorie et au début des années 80, le paquet STATISTICA a été développé, qui est toujours utilisé aujourd'hui. Le but de l'analyse des séries temporelles dans ce paquet est de prédire les séries temporelles. Si vous regardez autour de vous, ce paquet (comme le déducteur) est bon pour prédire la continuation d'une tendance en débarrassant la série BP du bruit et en prenant en compte les cycles saisonniers. Le problème n'est pas dans la prévision, mais en fait cela ne fonctionne que pour les RV stationnaires, mais les séries RV sont non stationnaires. C'est pourquoi nous ne pouvons faire confiance aux prévisions qu'en tant que continuation de la tendance. Il est impossible de prévoir les virages et la prévision des tendances ne pose aucun problème.