Première vache sacrée : "Si la tendance a commencé, elle continuera". - page 79
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Ааа, понятно, речь о обобщённом процессе Орштейна-Уленбека. Ну что же, можно и так подходить. Пожалуй, даже, есть в этом какой то физический смысл, для рынка.
Il s'agit aussi de lui. Mais plus largement. Le processus OU implique une distribution normale du processus d'innovation. Cela n'existe pas sur le marché, malheureusement.
Mais le retour à la moyenne avec toute autre distribution fonctionne tout aussi bien. Son espérance tend toujours vers une constante, tend assez rapidement. Sa variance tend vers la constante encore plus rapidement.
il y aura un troupeau !
;)
нужна третья корова.
будет стадо!
;)
Allez-y et commencez.
Il y a des candidats pour la troisième vache : "Les volumes confirment le mouvement", "La divergence indique un renversement imminent", etc...
Bonne chance ! ;)
Tout ça, c'est de l'eau dans un seau. C'est peut-être ici, ou séparément sur les mottes de gazon. Tous les mêmes - ils diront la même chose (et la même chose).
===
Et les mêmes. ))))))))
А что о дивергенции говорить? Замедление темпа, консолидация. Со всеми своими присущими тому же тренду непонятками. Может будет перелом тренда, может дальше пойдет. ХЗ.
Все это - вода в ступе. Хоть здесь, хоть о диверах отдельно. Все равно - об одном и том же (и одно и то же) говорить будут.
===
И одни и те же. ))))))))
Oui, c'est ce que je pensais aussi.
Je n'ai pas d'opinion à ce sujet, car je n'ai pas travaillé avec. Eh bien, il y a quelques questions délicates, bien sûr. Les plus "chaudes" sont les suivantes :
1. Pourquoi la déviation n'est-elle mesurée qu'entre les extrema, et non entre des points arbitraires ? Est-ce un hommage à la mode ou quelque chose de justifié ?
2. Y a-t-il au moins une tentative de justifier un tel "double extremum" spécifique comme une divergence ?
Si elle est utilisée pour des raisons purement empiriques - par exemple, regardez, il y a une divergence puis un renversement - elle n'est pas très intéressante. Il est possible de donner des contre-exemples.
Ага, мне тоже так подумалось.
C'est ce qu'ils nous disent.
Dans 60 à 80 % des cas, c'est un signal pour faire demi-tour.
C'est écrit partout. Mais nous avons besoin d'une confirmation - prétendument...
;)
Et il semble qu'une nouvelle tendance se dessine :
Ну послушаем людей, как они дивер понимают. Может, и будет что интересное.
Я никакого собственного мнения о ней не имею, ибо особо и не работал с ней. Ну есть пара каверзных вопросов, конечно. Из "горячих" - примерно такие:
1. Почему дивер измеряется только между экстремумами, а не между произвольными точками? Это дань моде или что-то обоснованное?
2. Существуют ли какие-то хотя бы попытки обоснования такого специфичного "двойного экстремума" как дивер?
Если ее пользуют чисто по эмпирическим причинам, - мол, ну вот смотри, тут дивер и тут же разворот, - то это не очень интересно. Можно ж ведь привести и контрпримеры.
Alexey, eh bien, tout est évident ici. L'échelle diffère simplement - ici le double extremum et juste la décélération à des échelles de temps plus élevées. C'est facile à vérifier. C'est clair de toute façon.
Qu'y a-t-il à justifier ? Exactement le même raisonnement que dans le cas de toute décélération de l'indicateur. Les augmentations de prix au second extrême sont plus courtes. C'est une question d'échelle.
Il n'y a pas de mysticisme empirique ici. Il suffit de voir comment l'indicateur est calculé et ce que montre sa divergence avec le prix est clair.