Sensation ! Une stratégie rentable pour jouer au beagle a été trouvée ! - page 10
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Conseiller. Dans le téléchargement.
C'est un peu comme un pur nid d'aigle. C'est de la flagellation avec des pauses.
Dax, m1 du 1er mai à aujourd'hui. N'oubliez pas que le spread sur les futures n'est pas pris en compte par le testeur. Seulement la commission.
Lot initial=0,01. Doublement ultérieur de chaque étape.
//--------------------------------------------------------
BroCo-San-Francisco (Bâtiment 221)
Symbole FDAXM9 (DAX (eurex) (08:00 - 22:00) Exp 19/06/2009)
Période 1 Minute (M1) 2009.05.04 08:00 - 2009.06.09 21:59 (2009.05.01 - 2009.06.10)
Modèle All ticks (la méthode la plus précise basée sur les plus petites échéances disponibles)
Paramètres pips=280 ; profitpips=240 ; Lots=0.01 ; time=0 ; starttime=7 ; stoptime=17 ;
Historique des barres 23285 Ticks modélisés 344646 Qualité de la modélisation 25.00%.
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 3000.00
Bénéfice net 1132.27 Bénéfice total 4569.06 Perte totale -3436.79
Rentabilité 1,33 Gain attendu 4,66
Tirage absolu 42.05 Tirage maximal 336.06 (9.80%) Tirage relatif 9.80% (336.06)
Total des transactions 243
Positions courtes (% de gains) 120 (64,17%)
Positions longues (% de tous les gains) 123 (65,04%)
Transactions rentables (% de toutes) 157 (64,61%)
Transactions à perte (% du total) 86 (35,39%)
Le trade le plus profitable est 544.91 (trade perdant -588.26)
Moyenne des transactions rentables 29.10 des transactions perdantes -39.96
Nombre maximum de victoires continues (profit) 12 (133,92)
Pertes continues (perte) 4 (-833,55)
Il semble raisonnable d'ajouter un algorithme de transaction virtuelle au code COUNTER et de permettre l'entrée après la prochaine perte virtuelle significative. Je pense que cela peut réduire considérablement le drawdown.
Analogue - Filtre basé sur l'historique des transactions
Il semble raisonnable d'ajouter un algorithme de transaction virtuelle au code COUNTER et de permettre l'entrée après la prochaine perte virtuelle significative. Je pense que de cette façon, vous pouvez réduire considérablement le drawdown.
Кстати, а откуда такая уверенность, что используется какой то стандартный сишный генератор, а не какой нибудь tcl - оаский? В документации ничего не нашел, это какая то инсайдерская информация?
Eh bien, j'ai un peu exagéré avec la partie "général". Ce n'est pas grave, l'idée est la même que la vôtre. Il était juste intéressant de générer un schéma de Bernoulli pour un p arbitraire. Je dois le comparer avec les 32767*p arrondis.
Eh bien, j'ai un peu exagéré avec la partie "général". Ce n'est pas grave, l'idée est la même que la vôtre. Il était juste intéressant de générer un schéma de Bernoulli pour un p arbitraire. Nous devons le comparer avec l'arrondi 32767*p.
On pourrait convertir un nombre entier en un nombre réel, puis le comparer à p. Mais c'est un peu délicat.