Sensation ! Une stratégie rentable pour jouer au beagle a été trouvée !
J'ai une impression de déjà vu... J'ai déjà entendu ça quelque part. Le générateur n'est pas le mien, c'est celui de MetaQuotes.
Je ne sais pas, mais je sais, par exemple, que l'oscillateur MF de PHP est un désastre. Par exemple, en générant des zéros et des uns, vous n'obtiendrez jamais une séquence de 14 zéros ou 14 uns à la suite. J'ai joué une fois avec ça aussi et j'ai vu exactement la même image. Perl a une belle MF.
Par curiosité, essayez de générer une séquence de zéros et de uns et trouvez la série la plus longue. Je me demande quelle est la limite dans votre cas.
À mon avis, ce que l'on voit sur la photo du bas ressemble au résultat de la dégénérescence d'un générateur de nombres pseudo-aléatoires.
Dans de telles expériences, un générateur physique de bruit blanc devrait être utilisé (idéalement, mais ne me demandez pas comment l'implémenter en pratique :) ),
ou au moins un algorithme plus ou moins décent comme MT19937 - voir wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0
Il y a un lien vers une implémentation C.
Aucun algorithme déterministe ne peut générer des nombres complètement aléatoires, il ne peut qu'approximer certaines propriétés des nombres aléatoires. Comme l'a dit John von Neumann,"quiconque a un faible pour les méthodes arithmétiques de génération de nombres aléatoires commet un péché incontestable".
Tout PRNG aux ressources limitées se bloque tôt ou tard - il commence à répéter la même séquence de chiffres. La longueur du cycle du PRNG dépend de l'oscillateur lui-même et est d'environ 2n/2 en moyenne, où n est la taille de l'état interne en bits, bien que les générateurs à congruence linéaire et LFSR aient des cycles maximums d'environ 2n. Si un PRNG peut converger vers des cycles trop courts, ce PRNG devient prévisible et inadapté.
.............
| Source d'entropie | PRNG | Avantages | Inconvénients |
|---|
| Microsoft CryptoAPI | Heure actuelle, taille du disque dur, taille de la mémoire libre, numéro de processus et nom NETBIOS de l'ordinateur. | Hachage d' état interneMD5 de 128 bits (le hachage n'est présent que dans les versions de Windows à 128 bits) | Embarqué dans Windows, pas "coincé". | Petit état interne, facile à prévoir |
|---|
https://ru.wikipedia.org/wiki/PRNG
' processus totalement aléatoire et FOREX.
:)
Donc, les conditions du problème :
C'est un palabre, un peu plus qu'un palabre complet. Jetez vos définitions de pair/impair, et définissez la réversibilité d'une manière différente - tout se mettra en place. Je le garantis.
Le fait que le générateur intégré à MT4 est une vraie merde - c'est connu depuis longtemps. C'est un oscillateur C standard. Il a une petite période (sur certains sids beaucoup moins que 2^32) et la probabilité d'occurrence de certains bits dans le nombre est loin d'être aléatoire. Pour les choses simples, cela fonctionne certainement, mais pour les grandes séries, toute sa "saleté" apparaît. Ceci peut être vérifié avec les tests DIEHARD, ils sont conçus pour évaluer la qualité des PRNG. Utilisez le générateur de cette archive.
Mais votre problème n'est pas dans la qualité du PRNG, mais dans les procédures discutables de détermination du pair/impair.
Et gardez à l'esprit que tous vos scoops seront jetés dans les toilettes.
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Donc, les conditions du problème :
Курс инструмента задается следующим образом.
В начальный момент цена равна 1.0000
В каждый новый тик кидается монетка, если орел p = p*1.0001, если решка p = p/1.0001
Спред равен 2 пипсам. Трейдер обладает суммой в 100000 долларов. Максимальное плечо 1:100
Доказать, что в данной ситуации для трейдера не существует прибыльной стратегии.
Les conditions du problème ont été reprises d'Elita dans son fil de discussion sur les problèmes des traders sur le forum http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=29&t=126082.
Je suppose que la valeur cumulée de l'actif, indépendamment du nombre de lancers, ne parviendra pas à dépasser le corridor autour du prix de base 1,0000. Sur cette base, un système de rebond pourrait être construit. Après cette hypothèse, j'ai été publiquement ridiculisé par les adeptes de SC : http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=29&t=126082&start=75 (j'y utilise le surnom Bazil) Mes arguments selon lesquels on peut acheter au point bas et vendre au point bas de la fourchette.
J'ai décidé de générer 1 000 000 ticks, et si nous les augmentons au moins 8-10 fois, nous verrons un phénomène sacré de sa majesté Random Walking.
Le graphique a été généré par un système simple basé sur l'ajout de 0,0001 à la valeur totale si un nombre pair a été obtenu et la soustraction de 0,0001 si un nombre impair a été obtenu.
J'ai décidé d'être plus raisonnable et j'ai généré 1 000 000 de ticks en créant un graphique en chandelier dans Excel. Chaque chandelier contient 10 000 ticks. Et voilà, j'ai vu quelque chose qui a confirmé mes suppositions sur l'impossibilité de franchir la barrière stochastique. C'était vraiment une photo incroyable :
Le graphique présente cent chandeliers de 10 000 ticks chacun, soit 1 000 000 ticks. Les limites sont si clairement marquées qu'on a l'impression que ces chandeliers sont "en miroir". C'est peut-être l'une des propriétés des processus stochastiques - l'incroyable stabilité du système sur de grands volumes de valeurs.
Tous les contre-arguments des adeptes de la SF (surtout de l'Elite) se résumaient à un seul : "le générateur est corrompu parce qu'il est un courtier et tout ce qui vient du courtier est le mal universel". Mes commentaires sur le fait que le générateur n'est pas un générateur de courtage mais un générateur de méthaquote n'ont pas été pris en compte. Après que l'adepte sceptique de CC ait résolu la même chose, mais avec le générateur C++, il a été désagréablement surpris par le résultat (le résultat est en quelque sorte le même :). En général, la communication avec eux donne l'impression que les courtiers ne font que des oscillateurs creux pour mener le public par le bout du nez.(http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=29&t=126082&start=90)
De toute évidence, avec un couloir aussi large et clair, il ne sera pas difficile de créer une stratégie rentable, même en tenant compte de la commission appliquée.