Démonstration de l'approche par grappes du marché... - page 18
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Et pourquoi la DFT et non la FFT ?
Eh bien, c'est assez clair. En FFT, la fenêtre (ou nombre d'échantillons) est de degré 2. Et vous pouvez être amené à jouer avec différentes longueurs.
Pourquoi se limiter et en même temps entrer la périodicité donnée là où elle n'est pas présente.
Personne ne peut prédire le sort desmouvements du marché. Que nous reste-t-il à faire ?
Si nous partons du principe que tout déséquilibre entre les prix de la devise de base et de la devise de cotation sera finalement corrigé par le marché, c'est également une bonne chose.Ouvrir lorsque ce déséquilibre se produit et fermer lorsque ce déséquilibre est corrigé par le marché est une stratégie de marché.
Essayer de prédire les mouvements de prix à l'aide de divers graphiques est un effort futile.
C'est la stratégie du marché : ouvrir chaque fois que ce déséquilibre apparaît et fermer chaque fois que ce déséquilibre est éliminé par le marché.
Essayer de prédire l'évolution des prix à l'aide de toutes sortes de dessins graphiques est une idée sans espoir.
+1
Prival писал(а) >>
Берем выборку, желательно с максимальной частотой дискретизации (тики). Учитываем что частота дискретизации не является константой. Выравниваем частоту. Отсеиваем шумы квантования. Строим спектр, желательно не БПФ, а ДПФ. Применяем окно, хеминга, хенинга … и т.д. дальше исследования. Выбираем допустим 3 или 5 или 10 составляющих спектра имеющих максимальную амплитуду, остальные обнуляем. Обратное преобразование Фурье, и получаем кривую, строим её в будущее, анализируем её прогнозные свойства (ветка правила хорошего тона рисунок где 45 градусов) и по кругу пока не найдете приемлемый результат а лучше множество результатов и переключатель между (если в спектре есть ….. то работаем этим адаптивным фильтром, если что-то другое то следующим).
Plus sur toutes les mauvaises choses. De préférence, pas seulement des étiquettes, mais une justification.
1. Il n'est pas nécessaire d'aligner la fréquence. On travaille avec des tiques, n'est-ce pas ? Ou peut-être que je rate quelque chose...
2 Les bruits de quantification n'ont pas non plus besoin d'être éliminés. Ils s'effaceront au fur et à mesure. C'est comme ça que je fais.
3. ni la FFT ni la DFT ne feront l'affaire. Ou calculez les harmoniques d'une autre manière en utilisant ces méthodes.
4. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelles harmoniques individuelles. Seulement tout jusqu'à une période de 4 mesures. Tout ce qui est moins est inutile. Cela éliminera le bruit de quantification.
5. En utilisant une transformée de Fourier inverse... De toute façon, tu n'as pas besoin de faire des tics pour ça. Vous recevrez toujours l'échantillon précédent. C'est une impasse.
Ouvrir à chaque fois que ce déséquilibre se produit et fermer à chaque fois que le marché comble ce déséquilibre, telle est la stratégie du marché.
Essayer de prédire l'évolution des prix à l'aide de diverses constructions graphiques est une entreprise futile.
+1
Puisque vous aimez ça, je vais répéter deux autres points auxquels personne n'a prêté attention.
1. Le graphique d'un instrument particulier sur lequel nous nous concentrons et avec tout le sérieux nécessaire, soigneusement
Et nous recherchons consciencieusement les tendances, les bémols, le soutien, la résistance, etc,
ne représente que la forme sous laquelle le déséquilibre de
de la devise de base et de la devise de cotation.
En observant uniquement les changements de forme, nous ne trouverons aucune force motrice.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Aux périodes de temps où nous observons sur cette forme
- Plat - il existe un réel processus d'alignement des valeurs de marché de la devise de base et de la devise de cotation.
Ceci est clairement visible sur la ligne de l'indicateur, qui reflète la différence entre les valeurs de marché de la devise de base et de la devise de cotation - ligne,
À ces intervalles de temps, la ligne augmente jusqu'à zéro, tandis que la ligne de prix de l'instrument effectue un mouvement latéral.
- Tendance - le marché commence à augmenter le déséquilibre des prix de plein marché des devises de base et des cotations - la ligne de l'indicateur
commence à s'éloigner de zéro.
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Je pense qu'il est démontré de manière très convaincante que le graphique de l'instrument lui-même n'est qu'un reflet de l'ensemble du marché.
des forces motrices, dont la nature et la source nous sont inconnues.
Je ne peux m'empêcher de montrer sur la photo comment apparaissent le plat et la tendance :
(la ligne blanche de l'indicateur montre la différence entre la valeur du cluster de la devise de base et la devise de la cotation)
.
1. Il n'est pas nécessaire d'égaliser la fréquence. On travaille avec des tiques, n'est-ce pas ? Ou peut-être que je ne comprends pas quelque chose...
2 Les bruits de quantification n'ont pas non plus besoin d'être éliminés. Ils s'effaceront au fur et à mesure. C'est comme ça que je fais.
3. ni la FFT ni la DFT ne feront l'affaire. Ou calculez les harmoniques d'une autre manière en utilisant ces méthodes.
4. Vous ne pouvez pas utiliser n'importe quelles harmoniques individuelles. Seulement tout jusqu'à une période de 4 mesures. Tout ce qui est moins est inutile. Cela éliminera le bruit de quantification.
5. En utilisant une transformée de Fourier inverse... De toute façon, tu n'as pas besoin de faire des tics pour ça. Vous recevrez toujours l'échantillon précédent. C'est une impasse.
1. l'heure d'arrivée est une constante ? si non, alors la fréquence est une constante ? si non. Essayez simplement, sur un modèle, de reconstruire une simple onde sinusoïdale non bruitée, où la fréquence est une variable aléatoire. Pouvez-vous le faire ?
2. vous pouvez le faire sans dépistage, mais si je suis sûr que c'est du bruit, pourquoi pas.
3. je suis d'accord avec vous, il peut y avoir différentes manières, les mêmes ondelettes par exemple, mais il y a aussi des pièges.
4) Il est évident que nous ne comptons pas de la même manière ; je compte la période en unités de temps et cela n'a rien à voir avec les barres pour moi.
Vous pouvez construire ce que vous voulez à partir de ticks, les mêmes barres. Mais vous ne pouvez pas les reconstruire.
Tu crois qu'ils ont fait le terminal spécialement pour Semen Semenych pour rien ? (Je me trompe peut-être, mais je l'ai acheté pour le prix auquel je l'ai vendu).
Et nous continuons à "attendre" que la valeur de l'indicateur s'approche de zéro sur n'importe quel instrument - alors seulement nous fermons cette position.....
.....
Nous y voilà.....
Et nous continuons à "attendre" lorsque la valeur de l'indicateur est proche de zéro pour n'importe quel instrument - ce n'est qu'à ce moment-là que nous fermerons cette position.....
1. l'heure d'arrivée est-elle constante ? si non, la fréquence est-elle constante ? si non. Essayez simplement sur un modèle, de reconstruire une simple onde sinusoïdale non bruitée, où la fréquence est échantillonnée comme une variable aléatoire. Pouvez-vous le faire ?
2. vous pouvez le faire sans dépistage, mais si je suis sûr que c'est du bruit, pourquoi pas.
3. je suis d'accord avec vous, il peut y avoir différentes manières, les mêmes ondelettes par exemple, mais il y a aussi des pièges.
4) Il est évident que nous ne comptons pas de la même manière ; je compte la période en unités de temps et cela n'a rien à voir avec les barres pour moi.
Vous pouvez construire ce que vous voulez à partir de ticks, les mêmes barres. Mais vous ne pouvez pas les reconstruire.
Tu crois qu'ils ont fait le terminal spécialement pour Semen Semenych pour rien ? Si vous ne savez pas exactement dans quoi vous vous engagez (je peux me tromper, mais on obtient ce que l'on obtient pour ce que l'on vend).
1. Quelle différence ça fait quand la tique est arrivée ! Nous travaillons avec les tiques ! Pour nous, il y a un événement et le moment où il s'est produit n'a pas d'importance. On peut parler du nombre de tics par unité de temps ou de la densité des tics...
2) Les bruits seront filtrés par eux-mêmes. Nous ferons toujours l'analyse spectrale. Ce n'est pas difficile à faire. C'est un effet secondaire de l'analyse spectrale.
3. Oui, il y a des problèmes partout. La méthode de filtrage que j'ai mise au point a également une limite d'utilisation.
4,5. Un tic n'est-il pas une barre ? Il s'agit d'une barre de volume égal en un tick. C'est comme ça que je le vois.
6. Tout ce que je fais me rapproche de mon propre terminal. J'y pense pour la quatrième année.
Je voudrais m'adresser au gourou de ce forum.
J'ai écrit un EA multi-devises, et les conditions pour entrer dans le trade sont simples.
Mais ici, nous avons un contretemps :
1. l'indicateur lui-même est affiché dans les fenêtres du graphique.
2. lors de la compilation de l'EA, il n'y a pas d'erreurs dans le code.
3. mais lorsque vous l'exécutez dans le testeur, la transaction n'est pas ouverte et le journal indique :
2009.08.14 13:20:18 EA multi-devises sur l'indicateur Cluster
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4 : chargé correctement
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4 : Init() terminé..............
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4 : zéro divide
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4 : supprimé
Je pense qu'il y a un problème avec l'indicateur (je l'ai traduit par le traducteur - le zéro divise quelque part, si j'ai bien traduit).
Si j'essaie d'utiliser d'autres indicateurs ou groupes d'indicateurs, le conseiller expert dans le testeur de stratégie fonctionne, je blâme l'indicateur (peut-être que je devrais), j'ai essayé de prescrire des indicateurs dans le code du conseiller expert et les versions 2, 3 et 4.
La réponse du testeur dans le journal est la même.
Quel est le problème ?
J'ai écrit une lettre à l'auteur, ça a pris 5 jours.
Je voudrais m'adresser au gourou de ce forum.
J'ai écrit un conseiller expert multidevises, et les conditions pour entrer dans une transaction sont simples.
Mais ici, nous avons un contretemps :
1. l'indicateur lui-même est affiché dans les fenêtres du graphique.
2) Lors de la compilation de l'EA, il n'y a pas d'erreurs dans le code.
3. mais lorsque vous l'exécutez dans le testeur, la transaction n'est pas ouverte et le journal indique :
2009.08.14 13:20:18 Conseiller expert multi-devises sur l'indicateur Cluster
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4 : chargé correctement
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4 : Init() terminé..............
2009.08.14 13:20:18 2009.01.27 00:00 CL1i_2 EURUSD,H4 : zéro divide
2009.08.14 13:20:18 2009.08.11 23:59 CL1i_2 EURUSD,H4 : supprimé
Je pense que le problème se situe dans l'indicateur (traduit par le traducteur - quelque part dans la division de zéro, si la traduction est correcte).
Si j'essaie d'utiliser d'autres indicateurs ou groupes d'indicateurs, le conseiller expert dans le testeur de stratégie fonctionne, je blâme l'indicateur (peut-être que je devrais), j'ai essayé de prescrire des indicateurs dans le code du conseiller expert et les versions 2, 3 et 4.
La réponse du testeur dans le journal est la même.
Quel est le problème ?
J'ai écrit une lettre à l'auteur, cela a pris 5 jours.
S'il y a quelque chose, je peux le regarder. C'est une division de zéro. Se produit souvent en multidevise, surtout en mode testeur.