Démonstration de l'approche par grappes du marché... - page 17
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Je vous ai dit la vérité : je n'ai pas du tout besoin des mash-ups et autres outils de lissage dans ce système. Mais mes calculs sont tout à fait différents.
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Comment diable se référer à un graphique pour le prix sans calcul de moyenne ?
Cependant, le silence.... silence...
Si j'étais un expert en tics, j'aurais fait ce que je veux il y a longtemps. Ça ne marche pas. Je veux construire un tick multi-devises.
Je pense également qu'il est préférable d'utiliser des mathématiques différentes lorsqu'il s'agit de filtres et de mashups. Mais je ne sais pas quoi croire, je suis pas un prophète. La seule chose est que si je faisais des filtres, j'utiliserais le PF. C'est en analysant le spectre que l'on peut adapter le filtre. Ou plutôt, le spectre lui-même vous indique le type de filtre dont vous avez besoin. Après tout ce que nous avons entendu ici dans ce fil de discussion disant que le spectre est "flottant", oui il l'est et il ne peut en être autrement. Si elle ne flottait pas, elle aurait cessé d'exister depuis longtemps.
Si c'était le cas, où irait-elle ?) ?
L'algorithme est le suivant.
Prenons un échantillon, de préférence avec une fréquence d'échantillonnage maximale (ticks). Prenons en compte le fait que la fréquence d'échantillonnage n'est pas une constante. Lisser la fréquence. Éliminer le bruit de quantification. Construisez un spectre, de préférence DFT plutôt que FFT. Appliquer la fenêtre, l'ourlet, l'ourlet ... etc. une enquête plus approfondie. Disons que nous sélectionnons 3, 5 ou 10 composantes du spectre de la plus haute amplitude et que nous éliminons le reste. Inverser la transformée de Fourier, et nous obtenons une courbe, la tracer dans le futur, analyser ses propriétés prédictives (règle du goodness of fit branche figure de 45 degrés) et faire le tour jusqu'à trouver un résultat acceptable ou, mieux, plusieurs résultats et passer de l'un à l'autre (si le spectre a ..... alors travailler avec ce filtre adaptatif, si autre chose alors le suivant).
Oui, fondamentalement différent. Plus probablement même de la physique, si nous parlons d'analyse en grappes. Eh bien, j'ai un autre passage.
Les indices de Semenych sont l'un des rares indices de l'analyse technique à pouvoir être justifiés logiquement. Bien sûr, il y a là aussi un élément de foi, mais il n'est toujours pas aussi grand qu'avec les assistants, les filtres numériques ou les Fibs.
La filtration du prix, qui est quelque chose de très proche d'une martingale, conduit à une martingale. Nous pensons seulement ou aimerions penser qu'un prix lissé nous montre davantage une tendance ou moins un plat. Ce n'est pas du tout ça. Toujours le même désespoir.
Et nous ne ferons rien contre cette méchante martingale tant que nous n'aurons pas dépassé l'analyse d'une seule paire. C'est là que les processus de prix individuels en quasi-martingale commencent à nous montrer quelque chose du Looking Glass, c'est-à-dire ce qui est caché lors de l'analyse d'un seul symbole. C'est à peu près la même chose que de passer de deux à trois dimensions.
Il s'avère que l'analyse de l'ensemble du marché, et non d'une seule paire, permet d'aboutir à une classification "tendance plate" logiquement cohérente et indiscernable. En outre, il m'est apparu récemment qu'il n'y a même pas deux types qualitativement différents de tendances plates, comme je l'ai dit précédemment, mais au moins trois. Et dans deux d'entre eux, il est possible de faire du commerce en utilisant des systèmes plats, et dans le troisième - pas possible parce que c'est très dangereux. Mais les tendances sont beaucoup plus faciles que les systèmes plats.
Cette classification découle d'une autre mathématique que la somme triviale des codes qui est principalement discutée dans ce fil. Une simple somme de codes, même pondérés, ne nous donnera pas la réponse à la question de savoir comment tracer la bonne frontière entre un plat et une tendance.
Une simple somme de codes, même pondérés, ne nous donnera pas la réponse à la question de savoir comment tracer la bonne ligne entre un plat et une tendance.
On peut sentir l'approche de la compréhension de l'intime.
Pour ma part, dans la continuité de ce que j'ai dit, je vous demande d'être attentif au fait que l'indicateur que je donne tend vers zéro sur un symbole donné,
(ce qui signifie qu'il faut s'efforcer d'obtenir l'égalité entre "la valeur de la monnaie de base" et "la valeur de la monnaie de cotation").
juste sur l'intervalle de temps, lorsque l'instrument est à plat.
En effet, en procédant ainsi, on trace la frontière entre un flat et une tendance sur un instrument.
Flat on the instrument - le marché (cluster) fait l'alignement des valeurs du cluster (full-market) de la devise de base et de la devise de cotation,
ce qui permet de sortir de la tension anormale de l'instrument avec l'inégalité des prix du marché
monnaies de base/cotées.
Tendance de l'instrument - pour des raisons que nous ignorons actuellement, un déséquilibre se produit entre les prix du marché des devises de base/de cotation,
que nous pouvons voir sur le graphique de cet instrument comme une tendance.
Et voici le point le plus intéressant : nous essayons de jouer avec la carte de cet instrument de la manière la plus bizarre qui soit, nous le filtrons,
construisent toutes sortes de niveaux, recherchent les supports/résistances, bref, essayons de faire de notre mieux pour prédire le sort futur de l'économie naissante.
du mouvement émergent. Et ce graphique de l'instrument n'est qu'une forme, dans laquelle le marché a reflété le déséquilibre formé pour les prix du marché complet
.
déséquilibre des monnaies de base/de cotation.
Personne ne peut prédire le sort de ce mouvement. Que nous reste-t-il à faire ? En supposant qu'il soit juste de dire que tout déséquilibre en
que tout déséquilibre entre la monnaie de base et les prix des cotations sera finalement corrigé par le marché, alors c'est aussi une bonne chose.
Ouvrir lorsque ce déséquilibre se produit et fermer lorsque le marché l'élimine est une stratégie de marché.
Essayer de prédire les mouvements au moyen de divers types de constructions graphiques est une entreprise sans espoir.
Toutes sortes d'astuces sous forme de filtres, etc. sont néanmoins extrêmement nécessaires. Ils ne sont pas nécessaires pour le commerce, car, comme nous l'avons noté,
le graphique d'un instrument n'est qu'une forme dans laquelle se manifeste le déséquilibre complet du marché du prix de la devise de base/de la devise de cotation.
Ils sont essentiels pour une évaluation correcte et précise de l'impact des monnaies de base/cotées sur les autres monnaies du marché.
Après tout, si nous additionnons les valeurs de toutes les monnaies du marché (cluster), nous obtenons zéro à tout moment.
Le filtrage du prix, qui est quelque chose de très proche d'une martingale, conduit à une martingale. Nous pensons seulement ou aimerions penser que le prix lissé nous montre plus une tendance ou moins un plat. Ce n'est pas du tout ça. Le même vieux désespoir.
Cela est dû au fait que vous associez le filtrage à la suppression des hautes fréquences uniquement, c'est-à-dire le filtrage passe-bas.
Comment se débarrasser de la composante constante et des infra basses fréquences pour obtenir un oscillateur et le piloter dans un cluster sans filtres ?
Prenez un échantillon, de préférence avec un taux d'échantillonnage maximal (ticks). Notez que la fréquence d'échantillonnage n'est pas une constante. Lisser la fréquence. Éliminer le bruit de quantification. Construisez un spectre, de préférence DFT plutôt que FFT. Appliquer la fenêtre, l'ourlet, l'ourlet ... etc. une enquête plus approfondie. Disons que nous sélectionnons 3, 5 ou 10 composantes du spectre de la plus haute amplitude et que nous éliminons le reste. Inversez la transformée de Fourier et obtenez une courbe, tracez-la dans le futur, analysez ses propriétés prédictives (règle de l'adéquation, branche de la figure où 45 degrés) et en cercle jusqu'à ce que vous trouviez un résultat acceptable ou mieux, plusieurs résultats et passez de l'un à l'autre (si le spectre a ....., alors travaillez avec ce filtre adaptatif, si autre chose, alors le suivant).
Comment aligner la fréquence ? Et pourquoi DFT et non FFT ?
Comment se débarrasser de la composante constante et des infra basses fréquences sans filtres pour obtenir un oscillateur et le conduire en cluster ?
Comment. C'est juste une machine à faire des vagues avec une période ultra-longue. Je ne pense pas que ce soit si important. Ou est-ce que les fréquences flottent ici aussi ?
Je n'utilise pas non plus d'oscillateurs. Le principal problème de la plupart des oscillateurs est qu'ils ne sont pas normalisés. Le rationnement artificiel par des fonctions logistiques comme l'hypotangente conduit à la saturation, c'est-à-dire à l'insensibilité d'un oscillateur aux variations proches de ses valeurs "seuil". Le prix a atteint un niveau limite, vous ouvrez et il continue à évoluer dans la même direction. L'oscillateur artificiellement normalisé ne ressent rien et indique toujours que vous devriez ouvrir la position dans la même direction que celle dans laquelle elle a été ouverte.
Faire une oscille normalisée non saturée est tout un art. Il faut probablement que la fonction de densité de sa distribution de valeurs soit aussi proche que possible de la gaussienne.
Si j'étais un expert en tics, j'aurais fait ce que je veux il y a longtemps. Ça ne marche pas. Je veux construire un tick multi-devises.
Je pense également qu'il est préférable d'utiliser des mathématiques différentes lorsqu'il s'agit de filtres et de mashups. Mais je ne sais pas quoi croire, je suis pas un prophète. La seule chose est que si je faisais des filtres, j'utiliserais le PF. C'est en analysant le spectre que l'on peut adapter le filtre. Ou plutôt, le spectre lui-même vous indique le type de filtre dont vous avez besoin. Après tout ce que nous avons entendu ici dans ce fil de discussion disant que le spectre est "flottant", oui il l'est et il ne peut en être autrement. Si elle ne flottait pas, elle aurait cessé d'exister depuis longtemps.
Si c'était le cas, où irait-elle ?) ?
L'algorithme est le suivant.
Prenons un échantillon, de préférence avec une fréquence d'échantillonnage maximale (ticks). Prenons en compte le fait que la fréquence d'échantillonnage n'est pas une constante. Lisser la fréquence. Éliminer le bruit de quantification. Construisez un spectre, de préférence DFT plutôt que FFT. Appliquer la fenêtre, l'ourlet, l'ourlet ... etc. une enquête plus approfondie. Disons que nous sélectionnons 3, 5 ou 10 composantes du spectre de la plus haute amplitude et que nous éliminons le reste. Inverser la transformée de Fourier, et nous obtenons une courbe, la tracer dans le futur, analyser ses propriétés prédictives (branche de la règle de goodness-of-fit figure où 45 degrés) et en cercle jusqu'à ce que vous trouviez des résultats acceptables, et de préférence plusieurs résultats et un switch entre les deux (si le spectre a ..... alors travailler ce filtre adaptatif, si autre chose, alors le suivant).
Oui !!! Les détails sont tous faux, mais le principe est correct !
D'ici la fin de l'année, j'aurai probablement terminé une telle unité multi-devises.
Oui !!! C'est faux dans les détails, mais juste dans le principe !
D'ici la fin de l'année, j'aurai probablement terminé une multidevise comme celle-ci.
Plus de détails sur toutes les mauvaises choses. De préférence, pas seulement des étiquettes, mais une justification.
En fait, c'est une tâche pour les mathématiciens de développer un indicateur "filtrant" qui dessine une "bonne" ligne de prix.
Ce n'est même pas drôle.