Vous recherchez un MTS qui vous rapporte 20% ou plus par mois. - page 51

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tradingexpert-SpWS
SystemGates-Server (Build 211)

Symbole EURUSD (Euro contre Dollar US)
Période 5 Minutes (M5) 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55 (2009.01.01 - 2009.05.31)
Modèle Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Paramètres StopLoss=200 ; TakeProfit=100 ; ProfitB=300 ; ProfitS=300 ; Tral_Stop=300 ; Tral_Step=5 ; StepP=2 ; StepL=2 ; Stop_L0t=1.6 ; Lots=0.4 ; Prots=0.5 ; M=8 ; N=14 ; D=23 ; K=23 ; Z=13 ; T=240 ;
Les bars dans l'histoire 31107 Tiques modélisées 1352178 Qualité de la modélisation 86.59%
Erreurs de concordance des graphiques 37
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net 10581.28 Bénéfice total 28246.80 Perte totale -17665.52
Rentabilité 1.60 Gain attendu 167.96
Dégradation absolue 1038.16 Abaissement maximal 5643.84 (35.02%) Abattement relatif 35.02% (5643.84)
Total des transactions 63 Positions courtes (% de gain) 35 (71.43%) Positions longues (% de gain) 28 (71.43%)
Transactions rentables (% de toutes) 45 (71.43%) Transactions à perte (% de toutes) 18 (28.57%)
Le plus grand commerce profitable 1600.00 accord perdant -1629.12
Moyenne opération rentable 627.71 accord perdant -981.42
Nombre maximal gains continus (profit) 6 (2798.48) Pertes continues (perte) 2 (-2431.20)
Maximum Profit continu (nombre de victoires) 2798.48 (6) Perte continue (nombre de pertes) -2431.20 (2)
Moyenne gains continus 3 Perte continue 1
Graphique
 
et personne n'a dit merci...
 

En général, le sens de ma question était de montrer comment l'EA se comporte sur les données sur lesquelles il n'a pas été optimisé. Comme il est clair sur vos images, le conseiller expert a été optimisé le 2008.12.01 00:00 - 2009.05.21 23:55, donc je voulais voir comment il se comportait après le 2009.05.21. Et cela n'a aucun sens de voir une autre optimisation du 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55. Tout le monde peut réoptimiser, de sorte que le profit serait grand. Je suis intéressé par le profit sur les données, sur lesquelles le conseiller expert n'a pas été optimisé (OOS).

 
firemast >> :
et personne n'a dit merci...

Vous êtes les bienvenus. Le spectacle était de troisième ordre.

 
LeoV писал(а) >>

En général, le but de ma question était de montrer comment l'EA se comporte avec les données pour lesquelles il n'a pas été optimisé. Comme il ressort clairement de vos photos, le conseiller expert a été optimisé le 2008.12.01 00:00 - 2009.05.21 23:55, je voulais voir comment il se comportait après le 2009.05.21. Cependant, il n'y a aucun sens à montrer une optimisation supplémentaire du 2009.01.02 10:00 - 2009.05.29 22:55. Tout le monde peut réoptimiser, de sorte que le profit serait grand. Je veux connaître les profits sur les données, sur lesquelles le conseiller expert n'a pas optimisé (OOS).

>> L'OOS n'est pas du tout optimisé.

 

Je comprends que vous avez votre propre émission, mais si quelqu'un possède également un SMT qui a été testé depuis 2005, j'aimerais discuter des critères permettant de déterminer un changement de tendance,

Tradingexpert-SpWenec
SystemGates-Server (Build 211)


Symbole EURJPY (euro contre yen japonais)
Période 15 Minutes (M15) 2005.01.03 00:00 - 2009.05.29 22:45 (2005.01.01 - 2009.05.31)
Modèle Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Paramètres StopLoss=200 ; TakeProfit=100 ; ProfitB=500 ; ProfitS=500 ; Tral_Stop=250 ; Tral_Step=5 ; StepP=2 ; StepL=2 ; Stop_L0t=1.6 ; Lots=0.1 ; Prots=0.5 ; M=8 ; N=14 ; D=23 ; K=13 ; Z=11 ; T=240 ;
Les bars dans l'histoire 109916 Tics simulés 18113511 Qualité de la modélisation 90.00%
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 10000.00
Bénéfice net 20998.27 Bénéfice total 94994.81 Perte totale -73996.54
Rentabilité 1.28 Attente de la victoire 38.04
Dégradation absolue 3149.85 Abaissement maximal 5748.78 (21.44%) Abattement relatif 39.48% (4469.21)
Total des transactions 552 Positions courtes (% de gain) 255 (65.10%) Positions longues (% de gain) 297 (67.68%)
Transactions rentables (% de toutes) 367 (66.49%) Transactions à perte (% de toutes) 185 (33.51%)
Le plus grand commerce profitable 1691.49 transaction perdante -1713.11
Moyenne opération rentable 258.84 commerce perdant -399.98
Maximum gains continus (profit) 14 (1573.59) Pertes continues (perte) 4 (-3156.68)
Maximum Profit continu (nombre de victoires) 3177.55 (4) Perte continue (nombre de pertes) -3156.68 (4)
Moyenne gains continus 3 perte continue 1

Graphique
 
GRAAL4rus
BroCo-San-Francisco (Bâtiment 224)

SymboleEURUSD (EURO contre DOLLAR US)
Période1 Minute (M1) 2009.04.01 00:00 - 2009.05.29 22:59 (2009.04.01 - 2009.05.31)
ModèleTous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Paramètres_si_Info="show info-------------------" ; _bInfo=false ; _FontSize=10 ; _DistY=12 ; _ColorText=White ; _ColorP=Lime ; _ColorM=Pink ; _si_Digits="paramètres dépendant du nombre de caractères--------" ; _StringNumberDigits="3.5" ; _NumberMultiply=10 ; _bInterception=true ; TMAUS=false ; SMAUS=false ; BAY="BACKGROUND SETTINGS. :" ; StopLoss1=70 ; TakeProfit1=10 ; TrailingStop1=3 ; Pips1=3 ; MED="RÉGLAGES MOYENS :" ; TakeProfit2=15 ; TrailingStop2=10 ; Pips2=5 ; SEL="RÉGLAGES LONGS :" ; StopLoss=70 ; TakeProfit=35 ; TrailingStop=18 ; Pips=10 ; LOT="LOT SETTINGS :"; Lots=0.01 ; LotsD=0.1 ; LOT_ADR=0.2 ; LOT_ADR=0.3 ; В="OPEN TIME :"; UseTradeTime=false ; START=8 ; END=23 ; News="NEWS Pause :"; NEWS_PAUSE=true ; HOUR_PLAY_PAUSE=23 ; HOUR_PLAY_PAUSE=8 ; DAY_PLAY_PAUSE=6 ; DAY_END_PAUSE=1 ; N="DIFFERENT :" ; MAX_COMP_ORDERS=3 ; MAX_COMP_DOLL=3 ; CREDIT_LEVEL=0 ; slip=2 ; TF_DOP_TREND=5 ; BARS=1 ; DELAYS=1 ; DELAYB=1 ; U="NIVEAUX DE PASSAGES LONGS :" ; SM=90 ; BM=20 ; ASTIK=60 ; BTIK=40 ; SM5=70 ; BM5=30 ; UB30=20 ; US30=80 ; SH="NIVEAUX DE POSITION COURTE :"; ASM=90 ; ABM=20 ; ASTIK=60 ; ABTIK=30 ; ASM5=70 ; ABM5=25 ; FLAG="DRAPEAUX :" ; BUY=1 ; SELL=1 ; CLOSEBUY=1 ; CLOSESELL=1 ; SHORT=vrai ; MEDIUM=vrai ; LONG=vrai ; MIN_PROFIT_short=5 ; MIN_PROFIT_LONG=20 ; MIN_PROFIT_WIDE=20 ; TP="LONG ORDER TYPE :" ; IMMEDIATE=true ; STOP=false ; LIMIT=true ; IMMEDIATE.A=vrai ; STOP.A=faux ; LIMIT.A=faux ; TPB="TYPE D'ORDRE POSE LONG :"; IMMEDIATEB=vrai ; STOPB=faux ; LIMITB=vrai ; IMMEDIATE.AB=vrai ; STOP.AB=false ; LIMIT.AB=false ; TPA="SHORT POSE ORDER TYPE :"; IMMEDIATEA=true ; STOPA=false ; LIMITA=false ; IMMEDIATE.AA=true ; STOP.AA=false ; LIMIT.AA=false ; DELETE_STOPA=false ; TIMELIVE=0.3 ; DELETE=false ; M="SHORT MAGIC :"; MAGA=899 ; MSR="MEDIUM MAGIC :"; MAGB=455 ; MDL="LINE MAGIC :" ; MAG=577 ; Z=1 ; NamePrice="Prix_1" ; LineColor=Gold ; NamePrice1="Prix_2" ; LineColor1=Lime ;

Erreurs de concordance des cartes







0




Dépôt initial100.00



Bénéfice net10294.38Bénéfice total10294.46Perte totale-0.08
Rentabilité121194.05Gain attendu51.22

Dégradation absolue10.10Abaissement maximal2286.30 (29.07%)Abattement relatif49.46% (106.40)

Total des transactions201Positions courtes (% de gain)47 (100.00%)Positions longues (% de gain)154 (99.35%)

Transactions rentables (% de toutes)200 (99.50%)Transactions à perte (% de toutes)1 (0.50%)
Le plus grandcommerce profitable483.92transaction perdante-0.08
Moyenneopération rentable51.47commerce perdant-0.08
Nombre maximumgains continus (profit)138 (10087.89)Pertes continues (perte)1 (-0.08)
MaximumProfit continu (nombre de victoires)10087.89 (138)Perte continue (nombre de pertes)-0.08 (1)
Moyennegains continus100Perte continue1
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sllawa3, il est intéressant de noter que la perte est de 0,08 et que le drawdown est de 29%. Qu'est-ce qu'on appelle "s'asseoir", qui attend-on ? Et la qualité de la modélisation est intéressante, car des queues comme #topbar_informer{position:fixed;left:0px;top:10px;width:800px;border:0px solid black;padding:0px;z-index:100;colour:#000000;}

rendent difficile de voir ce qui est quoi.

 

Génial. Mais le drawdown pour un tel dépôt... montre-moi le graphique.

 

sllawa3, j'ai l'impression que toutes vos variables sources sont externes.

1...444546474849505152
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