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Yuri, si l'évaluation des stratégies dans le SRP est attribuée non pas en fonction de la période sur laquelle elle est générée, mais en fonction de tests prospectifs, alors l'évaluation de la survie des stratégies sera meilleure ? Ou est-ce que ce n'est pas faisable ?
Le SSB n'exécute pas de tests individuels en avant (et il ne le fera pas, car cela nécessite des ressources informatiques supplémentaires). Mais nous effectuons des tests de base pour les stratégies ayant un classement élevé, et donc pour les TS les plus anciennes. Les stratégies ne doivent donc pas seulement donner des résultats positifs au moment où elles sont générées et placées dans le référentiel, mais aussi sur une longue période afin de les maintenir dans les tops. Si une stratégie commence à donner des résultats négatifs après un certain temps, son classement sera automatiquement dégradé.
Le tri dans la base de données du référentiel est organisé de manière à ce que, si les notes des stratégies sont différentes, les stratégies ayant la note la plus élevée apparaissent en premier dans la liste. Si plusieurs stratégies ont la même note, le tri est basé sur le temps, c'est-à-dire que les stratégies les plus anciennes (et donc les plus testées) ont une priorité plus élevée.
Si vous compreniez la nature entière de ces stratégies, vous ne poseriez pas de questions stupides, car c'est pour cela qu'elles ne reçoivent pas de réponse.
Premièrement : Nous n'avons pas bu un verre avec vous.
Deuxièmement : la nature, les conditions et l'application de mes propres stratégies (et pas seulement), je les comprends parfaitement, et jusqu'au point où il n'en est absolument pas question.
Troisièmement : si vous aviez compris ce que j'essaie de dire, vous ne vous seriez jamais exprimé de manière aussi péjorative - dans ce forum et à cette occasion, de nombreuses "copies" ont été cassées - si nous (vous) développons le MTS (système de trading mécanique), alors nous devons clairement comprendre comment et avec quels résultats il fonctionne à différents stades........ bien, au moins pour rejeter un résultat accidentel :)....... trading "avec des poignées" - c'est une question complètement différente
Quatrièmement : nous pouvons nous tutoyer :)
Premièrement : Nous n'avons pas bu un verre avec vous.
Deuxièmement, je comprends parfaitement la nature, les conditions et l'application de mes propres stratégies (et pas seulement les miennes), jusqu'au point où je ne peux absolument pas les appliquer.
Troisièmement : si vous aviez compris ce que j'essaie de dire, vous ne vous seriez jamais exprimé de manière aussi péjorative - dans ce forum et sur ce sujet, de nombreux "kopecks" ont été brisés - si nous (vous) développons le MTS (mech trading system), alors nous devrions clairement comprendre comment et avec quels résultats il fonctionne à différents stades........ bien, au moins pour rejeter les résultats occasionnels :)....... trading manuel - c'est une question complètement différente
Quatrièmement : nous pouvons nous tutoyer :)
Je me suis laissé aller à m'agiter, je suis désolé... Vous ne faites que critiquer et je réponds de la même manière. Je ne sais pas pour Pardo, mais à mon avis, chaque timeframe devrait avoir différentes périodes d'oscillateur et différentes caractéristiques de stratégies, la coïncidence sur différentes timeframes est une preuve logique de la fiabilité du système, car en principe, s'il y a plus de facteurs fiables, alors la stratégie montrera de meilleurs résultats sur différentes périodes avec une plus grande probabilité. Tous les facteurs de la stratégie ont une interprétation correcte. Veuillez donc noter que nous parlons tous de la même chose, malgré les différentes formulations de la question. Et je sais aussi que les outils de stratégie par minute ne devraient clairement pas fonctionner sur une horloge de 4 heures. Et j'ai l'habitude d'appeler des échéances et non des "étapes". Nous abordons ici les stratégies PRS dans toutes leurs variantes, et le trading manuel peut être rendu automatique. Alors soyez plus clair sur ce que vous voulez dire.
Flèches ajoutées.
Les stratégies sont-elles séparées par échéances dans ce référentiel ? Ou bien n'y a-t-il pas de séparation dans le référentiel, c'est-à-dire que les 20 mêmes stratégies sont données pour tous les instruments monétaires et les différentes échéances ?
Il n'y a pas de division.
Est-il correct de faire fonctionner deux PRS en parallèle à partir du même ordinateur ?
Cela ne fait aucune différence si cela vient d'un ou de cent ordinateurs. Le script de dépôt PHP n'enregistre pas les sessions par adresse IP, et les cookies ne sont pas du tout impliqués - ce n'est pas nécessaire.
Mais cela permet de gagner du temps. C'est-à-dire que vous pouvez installer sur un PC plusieurs terminaux et plusieurs BLU pour chacun d'eux. Par exemple, chaque terminal séparé sera destiné à un instrument distinct. Vous lancez un SSB pour un outil, vous attendez que l'optimisation soit terminée, puis vous lancez le suivant, etc. Nous obtenons un véritable parallélisme des processus.
J'ai esquissé un algorithme grossier pour travailler avec le PRS, j'aimerais entendre vos commentaires :
1. je lance le PRS et choisis la plus petite unité de temps (1min), qui fournit le plus grand nombre de transactions et donc la plus grande signification statistique des tests.
2. sélectionnez un instrument de devise avec la plus grande volatilité (par exemple EURJPY, GPBJPY), qui donnera probablement le plus grand profit et exécutez le PRS.
3. je fais mon travail, puis je sauvegarde les 5 premières stratégies, qui reflètent les principes de test de différentes paires de devises et de différents horizons temporels (car c'est ainsi que fonctionne l'algorithme SBS).
Ai-je bien compris que les valeurs de l'indicateur de dépôt ne changent pas lorsque l'on teste avec des symboles et des délais différents ?
4 Je teste les stratégies sur toutes les données historiques (1999-2009) et les dernières données historiques (2009.01.01-aujourd'hui). Je sélectionne les stratégies ayant la meilleure rentabilité (gain total/perte totale), le gain attendu, le nombre de transactions, le plus faible drawdown en dollars, la courbe d'équilibre la plus lisse, etc. La sélection peut également se faire pour différentes paires de devises (ou également pour des horizons temporels ?), et pour lesquelles les meilleures valeurs sont affichées.
Le résultat : l'une des cinq stratégies, l'instrument monétaire et l'horizon temporel qui ont obtenu les meilleures valeurs.
5. Avec ce que j'ai sélectionné à l'étape 4, j'effectue un essai préalable par étapes selon la méthode de R. Pardo. J'optimise les paramètres avec des valeurs +10, -10 par rapport aux valeurs des paramètres donnés par la stratégie.
Résultat : a) Vérifier la cohérence de la stratégie. Si cela ne fonctionne pas, je recommence au point 1 dans une semaine ou deux, en attendant des stratégies plus stables. Et aussi, travailler avec le référentiel, en utilisant d'autres instruments monétaires et d'autres horizons temporels, augmentant ainsi la stabilité de ses stratégies (je veux dire, plus les gens utilisent le référentiel, plus ses stratégies deviennent fiables...
).
b) lors du dernier test avant, je sélectionne les paramètres qui ont donné les meilleurs résultats selon l'étape 4.
Peut-être devrions-nous simplifier le test prospectif : optimiser 2008.01.01-2009.01.01 + test prospectif 2009.01.01-aujourd'hui, et ensuite sélectionner les paramètres selon le point 4 ? Est-il utile de procéder à une analyse prospective aussi complexe, si la stratégie se trouve déjà à la 1-5e place dans le référentiel et que son bien-fondé a été prouvé dans la pratique ?
6. Si la stratégie est réussie, vérifiez la stratégie et ses paramètres sur le compte de démonstration.
7. Si la démo est bonne, ajoutez un stop loss, un stop suiveur, un money management à la stratégie. Optimiser les valeurs de ces variables individuellement, sans modifier les paramètres de l'indicateur. Sélection des valeurs de stop loss, trailing stop, money management en fonction des indicateurs du point 4.
8. Trading réel, si le test du compte démo est réussi.
9. surveillez les résultats des transactions réelles en vérifiant les indices de profits et de pertes par rapport à la transaction test du dernier test en avant. S'il y a des divergences, nous recommençons à l'étape 1, car le référentiel peut déjà avoir des stratégies plus stables.