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Je comprends la raison pour laquelle l'oscillateur ne montre pas l'image réelle. Il s'avère que certains des signaux sont flottants. Après tout, un certain nombre de paramètres changent pendant toute la période, le signal disparaît et s'efface à chaque tick. Il s'avère donc que ce que le testeur affiche diffère sensiblement de la réalité. Par conséquent, les conseillers experts rentables peuvent devenir non rentables. La solution n'est pas d'analyser la barre actuelle, mais la précédente. Sinon, ce sera beaucoup de lyrisme. La sélection du signal dans un véritable EA de trading sera presque aléatoire, et avec un grand nombre de facteurs et de transactions minimales, elle sera comparable à la roulette. Les fausses données généreront des valeurs stochastiques, AO, AC et probablement Ichimoku.
Je comprends la raison pour laquelle l'oscillateur ne montre pas l'image réelle. Il s'avère que certains des signaux sont flottants. En effet, un certain nombre de paramètres changent tout au long de la période, le signal s'estompe, puis disparaît à chaque tic. Il s'avère donc que ce que le testeur affiche diffère sensiblement de la réalité. Par conséquent, les conseillers experts rentables peuvent devenir non rentables. La solution n'est pas d'analyser la barre actuelle, mais la précédente. Sinon, ce sera beaucoup de lyrisme. La sélection du signal dans un véritable EA de trading sera presque aléatoire, et avec un grand nombre de facteurs et de transactions minimales, elle sera comparable à la roulette. Les fausses valeurs génèrent la stochastique, l'AO, l'AC et peut-être l'Ichimoku.
Pour éviter les lectures flottantes, la plupart des indices et des oscillateurs de SSB sont réglés sur les prix d'ouverture. Pour eux, les fluctuations de prix au sein du bar ne jouent aucun rôle. De plus, les conseillers experts de la sortie sont également réglés pour négocier aux prix ouverts.
Cependant, certains autres indices et oscillateurs peuvent changer leurs valeurs à l'intérieur de la barre, car leurs algorithmes calculent des prix de clôture et/ou des maxima et minima :
1. Ichimoku
2. stochastique
3. AC
4. AO .
Pour éviter un grand nombre de transactions, nous avons introduit un filtre dans SSB4, selon lequel les TS ayant moins de 100 transactions dans l'historique ne sont même pas considérés et classés par le programme. Puisque le choix final de la TS dans la SSB est fait par un utilisateur, il doit décider si une stratégie est potentiellement adaptée ou non.
Après tout, personne n'interdit d'effectuer des tests supplémentaires pour les conseillers experts dérivés de SSB et de les tester sur des comptes de démonstration pour plus de confiance.
Le résultat est une vérification complexe de tous les TSs en utilisant la méthode de R. Pardo
1. Utilisation du classement dans le référentiel SSB, c'est-à-dire vérification par le temps, sur différents instruments financiers et échéances en utilisant le calcul distribué.
2. Après SSB, forward et autres tests.
Certains conseillers experts passeront ces mêmes tests et seront considérés comme adaptés au trading automatique ou au trading semi-manuel. Une partie considérable des TS sera filtrée et jugée inadéquate au stade des tests automatiques (SSB) ou manuels (utilisateur).
Il n'y a pas de miracles. Personne n'a donné la garantie que tous les CT obtenus via SSB sont super rentables. Le SSB ne se charge que de la partie la plus routinière de la vérification des TS inadéquates, ce qui fait gagner beaucoup de temps et de nerfs aux utilisateurs. La création automatique des codes Expert Advisor en fonction des TS obtenues et testées permet d'éviter les erreurs inhérentes à la programmation et au débogage manuels.
L'ensemble du processus, depuis la formulation d'un TS potentiellement adéquat jusqu'à l'obtention d'un Conseiller Expert testé par tel ou tel TS, est considérablement réduit en temps.
Et si vous n'êtes pas satisfait ou si le SSB ne vous satisfait pas, vous pouvez exécuter tout ce processus manuellement du début à la fin. Personne n'est obligé de le faire.
Mais une petite partie des indices et des oscilloscopes peuvent changer leurs lectures à l'intérieur d'une barre, car leurs algorithmes contiennent des calculs sur les prix de clôture et (ou) sur les hauts et les bas :
Le résultat est une vérification complète de tous les TS selon la méthodologie de R. Pardo :
Si vous n'êtes pas satisfait ou si le SSB ne vous satisfait pas, vous pouvez exécuter tout ce processus manuellement du début à la fin. Vous ne pouvez forcer personne.
Peut-être que vous, M. Reshetov, êtes impliqué dans l'appât du gain des commerçants et que vous avez une conspiration avec les DCs ?
Pour que le système fonctionne, il doit s'appuyer sur des données statiques, pour éviter cela, le système pour ces indicateurs doit se référer à la barre précédente !!!
"Une optimisation incorrecte peut conduire à des retouches et à d'autres erreurs graves. Si vous négligez ces erreurs, le modèle de trading résultant montrera de très bons résultats dans le processus d'optimisation et de très mauvaises performances dans le trading réel"(c) Pardo
C'est ce qui explique les bons résultats de vos systèmes. Corrigeons une erreur algorithmique. Se référer à la barre zéro revient à ajuster les instruments aux données historiques et n'a rien à voir avec les systèmes de trading.
Peut-être que vous, M. Reshetov, êtes impliqué dans l'appât du gain des commerçants et que vous avez une conspiration avec les DCs ?
Pour que le système fonctionne, il doit s'appuyer sur des données statiques, pour éviter cela, le système pour ces indicateurs doit se référer à la barre précédente !!!
"Une optimisation incorrecte peut conduire à des retouches et à d'autres erreurs graves. Si vous négligez ces erreurs, le modèle de trading résultant montrera de très bons résultats lors de l'optimisation et de très mauvaises performances en trading réel"(c) Pardo
C'est ce qui explique les bons résultats de vos systèmes. Réparons l'erreur algorithmique. La référence à la barre de zéro est juste une adaptation des outils aux données historiques et n'a rien à voir avec les systèmes de trading.
Bien sûr, tout ce que je fais, c'est escroquer systématiquement l'argent de traders déjà pauvres, en étroite collusion avec les plus viles cuisines. Vous pouvez en être assuré.
À ces fins néfastes et très égoïstes, j'ai volontairement introduit dans SSB l'erreur algorithmique que vous avez identifiée, qui utilise pour les TA des lectures sur une barre de zéro, et non sur une barre de mille et encore moins de cent-millième. De plus, pour plus de mercantilisme, j'ai choisi MetaTrader4 comme plateforme de trading, car seul ce terminal présente "une optimisation inadéquate, qui peut conduire à des tweaks et autres erreurs graves" comme l'indique (c) R. Pardo.
C'est pour cette raison que je ne réparerai pas l'erreur et que je ne changerai pas de plateforme commerciale. Ne demandez pas, ne suppliez pas et n'essayez pas de me convaincre. Sinon, à quoi cela me servira-t-il ?
Pour cette raison même, je ne corrigerai pas l'erreur. Qu'est-ce que j'en tirerai sinon ?
Seuls les forts du monde peuvent tomber, puis se relever et grimper à un sommet plus élevé. Mais les forts de tout savent comment se débarrasser des émotions négatives.
Dans FSB, par exemple, il y a une référence à la barre précédente. Et cela n'est pas fait parce que cette barre est plus informative.
L'idée est encore très forte.
De nouveaux outils doivent être ajoutés et ensuite, sans aucun doute, des stratégies rentables seront trouvées.
Bien que je l'aie corrigé - les stratégies restent rentables, malgré ces erreurs. Mais pas tous.
Seuls les forts du monde peuvent tomber, puis se relever et grimper à un sommet plus élevé. Mais les forts de tout savent comment se débarrasser des émotions négatives.
Dans FSB, par exemple, il y a une référence à la barre précédente. Et cela n'est pas fait parce que cette barre est plus informative.
L'idée est encore très forte.
Nous devons ajouter de nouveaux outils et alors nous trouverons sûrement des stratégies rentables.
Bien que j'aie corrigé - les stratégies restent rentables, malgré ces erreurs. Mais pas tous.
Je ne vais pas changer quoi que ce soit pour satisfaire les caprices et les convoitises d'utilisateurs individuels mécontents du sort. Le SSB a déjà pris des mesures suffisantes pour faire face à l'adaptation. Il n'y a toujours pas moyen d'éviter de s'adapter à 100 %, car les marchés financiers sont intrinsèquement instables et le sont encore plus en ce moment en raison de la crise mondiale. Ce n'est pas en offrant 500 conseils inutiles basés sur la fable "Quartet", c'est-à-dire en échangeant le bâtard pour le bâtard, que l'on va changer les résultats. Vous ne pouvez pas changer de cheval dix fois par jour, car SSB utilise le calcul distribué par le biais d'un référentiel unique et toutes les stratégies de ce référentiel ont exactement le même algorithme de classement.
La morale de cette fable est la suivante : vous n'êtes pas de bons musiciens.
Une fois de plus, les personnes particulièrement douées, qui n'aiment pas cela, ne peuvent pas utiliser la SSB, mais passer, par exemple, à la FxSB, ou se livrer à leurs propres développements et techniques. L'utilisation d'un programme ou d'un autre est purement volontaire.
Encore une fois, je le répète pour les personnes particulièrement douées qui ne l'aiment pas, ne peuvent pas utiliser le SSB, et vont, par exemple, au FxSB ou se laissent aller à leur propre développement et techniques. L'utilisation de tel ou tel programme est purement volontaire.
Oui, j'utilise les deux produits, j'utiliserais aussi le troisième.
Les résultats ne changent pas vraiment, car close=open.
Les problèmes surviennent dans le commerce réel, il n'est pas difficile pour moi de le changer. C'est plutôt un problème pour les débutants.
Néanmoins, ce forum est consacré, espérons-le, à la résolution de ces problèmes, et je pense que la durée de vie de la version 4 n'est pas éternelle. La 5e version devrait tenir compte de toutes les nuances et de tous les inconvénients des précédentes et, pourquoi pas, aborder les innovations dans la nouvelle version. Après tout, bien que les utilisateurs de SSB soient capricieux et exigeants, et que l'auteur de SSB n'accepte aucune critique de manière constructive, je pense que tout le monde est intéressé à rendre le produit plus efficace.
Alors à quoi sert ce forum, M. Reshetov ?
Probablement par gratitude.
Merci ! !!
et je ne pense pas que la version 4 sera éternelle. Et la 5ème version devrait prendre en compte toutes les nuances et les lacunes des précédentes, et pourquoi pas discuter des innovations dans la nouvelle version. Bien que les utilisateurs de SSB soient vraiment pointilleux et exigeants et que l'auteur de SSB n'accepte aucune critique de manière constructive, je pense que tout le monde est intéressé à rendre le produit plus efficace.
Lorsqu'il y aura des critiques constructives plutôt que 500 conseils inutiles, il sera alors possible de coopérer de manière constructive.
La 4ème version de SSB ne sera pas éternelle, car je suis un utilisateur de ce logiciel et dans mon temps libre j'essaie de l'améliorer. J'ai vraiment beaucoup plus de temps libre maintenant, parce que j'ai réussi à passer une partie importante du trading à l'autotrading et la stabilité du trading s'est nettement améliorée.
Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret en termes de rationalisation avec un résultat tangible, car tout est entravé par la non-stationnarité des instruments financiers. Il est impossible de vaincre l'instabilité car elle est indépendante des commerçants. Il est également impossible de le contourner, car les participants au marché le créent eux-mêmes pour tricher et attirer l'argent des autres participants. L'introduction d'indicateurs et d'oscillateurs supplémentaires n'a pas non plus de sens, car ils ne font qu'ajouter une redondance d'informations déjà considérable aux lectures des indicateurs et oscillateurs existants. Les caractéristiques des stratégies ne s'améliorent que sur l'ajustement, et sur les tests en avant, elles se détériorent sensiblement.
Peut-être que la limite de non-stationnarité de ce système a déjà été atteinte. Peut-être que l'on peut trouver quelque chose d'autre qui améliore vraiment l'efficacité ? Il est difficile de dire quoi que ce soit de précis pour l'instant. C'est-à-dire que la recherche se poursuit, mais aucun progrès notable n'a été observé jusqu'à présent.
Au moins, les résultats de l'algorithme actuel de classement des stratégies dans le référentiel sont satisfaisants. Mais j'aimerais quelque chose de mieux.
L'utilisation de tel ou tel programme est purement volontaire.
Tout à fait d'accord. :)
Je veux également noter que, d'après ce que je comprends, si la valeur de l'indicateur est toujours calculée dans le testeur uniquement à l'ouverture de la barre (et ne change plus pour cette barre), la stratégie générée fonctionnera correctement, bien que les indicateurs sur le graphique puissent montrer des valeurs différentes de celles du testeur.
Mais c'est bien, si par exemple je le sais depuis longtemps et que j'en tiens compte dans mon code. Toutefois, les débutants risquent de ne pas comprendre ces caractéristiques et de subir des pertes "non prévues". C'est pourquoi il est logique de les mettre en garde. Ou bien en discuter quelque part (pourquoi, d'ailleurs, pas dans ce fil ?)...
Parce que vous-même, Yuri, faites de temps en temps des commentaires sur d'autres programmes et experts. Par exemple, avec MT4 (rappelez-vous le traitement incorrect des ordres dans le testeur), ou FxSB (en particulier, l'indicateur Fibo), etc. Et vos commentaires sont nécessaires ! Personne ne vous dit : "Si vous n'aimez pas MT4, ne l'utilisez pas"... :)
Peut-être a-t-on déjà atteint la limite de ce système en matière de non-stationnarité, et peut-être peut-on trouver quelque chose d'autre qui améliore vraiment l'efficacité ? Il est difficile de dire quelque chose de concret pour l'instant. C'est-à-dire que la recherche se poursuit, mais qu'aucun progrès visible n'est encore observé.
Probablement parce que vous continuez votre recherche purement par vous-même et que vos souhaits à SSB sont irrecevables ? :)
Lorsque nous recevons des critiques constructives au lieu de 500 conseils inutiles, nous pouvons alors coopérer de manière constructive.
Et pourriez-vous préciser ce que vous considérez comme une critique constructive ? (Je suis tout à fait sérieux.)
Mais si c'est la façon dont vous critiquez habituellement tout le monde..... :) (Ce n'est plus sérieux...)
Mais pour l'instant, il n'y a rien de concret en termes de rationalisation avec un résultat tangible, car tout est entravé par la non-stationnarité des instruments financiers. Il est impossible de vaincre l'instabilité car elle est indépendante des commerçants. Il est également impossible de le contourner, car les participants au marché le créent eux-mêmes pour tricher et attirer l'argent des autres participants. L'introduction d'indicateurs et d'oscillateurs supplémentaires n'a pas non plus de sens, car ils ne font qu'ajouter une redondance d'informations déjà considérable aux lectures des indicateurs et oscillateurs existants. Les caractéristiques des stratégies ne s'améliorent que sur l'ajustement, et sur les tests en avant, elles se détériorent sensiblement.
Peut-être que la limite de non-stationnarité de ce système a déjà été atteinte. Peut-être que l'on peut trouver autre chose qui améliore vraiment l'efficacité ? Il est difficile de dire quoi que ce soit de précis pour l'instant. C'est-à-dire que les recherches continuent, mais qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès jusqu'à présent.
Au moins, les résultats de l'algorithme actuel de classement des stratégies dans le référentiel sont satisfaisants. Mais j'aimerais quelque chose de mieux.
À mon avis, le marché évolue et la nécessité de trouver de nouvelles stratégies ne disparaîtra jamais. Il n'y a pas que les spéculateurs sur le marché et il y a plus de méthodes pour influencer le marché dans le monde moderne, donc il sera toujours possible d'escroquer de l'argent, mais c'est juste une question d'être plus sophistiqué. Je négocie sur le marché boursier en parallèle et je vois vraiment à quel point le forex est plus professionnel et intelligent. Et là, vous avez besoin d'outils puissants.
Il n'est pas vraiment possible de changer quoi que ce soit, car sinon nous perdrions la possibilité de tester aux prix d'ouverture. L'introduction d'autres instruments ne sera pas redondante, mais il est nécessaire de limiter le maximum dans un système à 12 par exemple. Il existe de nombreux outils plus intéressants que les outils standard, sans parler des outils payants, qui sont conçus pour un trading plus efficace. Il n'y aura pas de surabondance ici, vous pouvez limiter le testeur à un ensemble aléatoire d'échantillons pour réduire les performances. Vous pouvez également attribuer une note aux instruments.