Utilisation des réseaux neuronaux dans le trading. - page 15
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>> Les deux déclarations sont fausses !
Pourquoi ont-ils tort ?
1. le prix est-il ininterrompu dans les moments d'illiquidité (annonce de nouvelles et fort momentum) ? Ce n'est pas ininterrompu, c'est juste que ce n'est pas là ! Il n'y en a tout simplement pas parce que l'instrument est illiquide.
2. Qu'est-ce que ça peut nous faire si c'est même continu ? Il existe un exemple bien connu de fonction de Weierstrass (somme de sinusoïdes) qui est continue en tout point (semble même uniformément continue sur un segment ; Quant, corrigez-moi si je me trompe) et simultanément non différentiable en tout point.
Pourquoi ont-ils tort ?
de l'expérience.
la formation d'un devis est discrète.
Les prix et les volumes cotés ont tendance à rebondir entre deux points consécutifs dans le temps.
ne sont donc pas des valeurs continues.
les prix et les volumes cotés ont tendance à être sujets à des sauts entre deux points consécutifs dans le temps.
Au fait, la mise en évidence est un argument très fort contre la continuité des prix. Philosophie : toute continuité doit être confirmée par les autres parties. La "continuité" d'un prix qui change cent fois en une minute et seulement cinq fois la minute suivante est trop instable.
Le même argument plaide également contre la continuité du temps de transaction lui-même : le volume par unité de temps astronomique, c'est-à-dire le flux de temps de transaction, peut sauter à volonté.
C'est pourquoi ceux qui ont travaillé avec des spectres ont constaté que sur des spectres minuscules, il y a beaucoup de bruit, et la raison en est le bruit d'échantillonnage.
Je pense que le bruit de l'échantillonnage n'est pas très important par rapport au bruit du marché lui-même. Et plus la TF est élevée, moins ce bruit est important.
de l'expérience.
la formation d'un devis est discrète.
Les prix et les volumes cotés sont généralement sujets à des sauts entre deux points successifs dans le temps.
ne sont donc pas des valeurs continues.
une fois de plus.
le prix est continu.
Le processus d'établissement des prix est discret. Il s'agit de la numérisation d'un signal continu en termes d'ingénierie radio. Que vous le vouliez ou non, il y a toujours un prix à payer. Il est absurde de dire que le prix n'existe pas parce que l'internet est hors service le samedi ou le dimanche. Le prix est là. Il y a une demande de monnaie et il y a une offre. Nous n'avons tout simplement pas de devis pendant cette période = pas de prix. Il en va de même pour un écart. L'effet suivant peut se produire lorsqu'il y a un écart, le taux de changement dans le processus, est plus grand que le taux de cotation. Pour en revenir à la DSP dans ses termes, le théorème de Kotelnikov n'est pas respecté.
Seul LeeoV semble avoir compris l'essentiel de ce que j'ai dit. Plus la TF est élevée, moins ce bruit apparaît...
une fois de plus.
le prix est continu.
le processus d'établissement des prix est discret. Il s'agit de la numérisation d'un signal continu en termes de radiotechnique. Que vous le vouliez ou non, il y a toujours un prix à payer. Il est absurde de dire que le prix n'existe pas parce que l'internet est en panne le samedi ou le dimanche. Le prix est là. Il y a une demande de monnaie et il y a une offre. Nous n'avons tout simplement pas de devis pendant cette période = pas de prix. Il en va de même pour un écart. L'effet suivant peut se produire lorsqu'il y a un écart, le taux de changement dans le processus, est plus grand que le taux de devis. Pour en revenir à la DSP dans ses termes, le théorème de Kotelnikov n'est pas respecté.
Seul LeeoV semble avoir compris l'essentiel de ce que j'ai dit. Plus la TF est élevée, moins ce bruit apparaît...
Lorsque vous ne pouvez ni acheter ni vendre, mais que vous avez une position importante à clôturer, il n'y a pas de liquidité et pas de prix, car l'incertitude est élevée.
Ce n'est pas la faute du courtier si la liquidité n'est pas là.
La situation où l'offre et la demande sont presque inexistantes se présente de temps en temps et est assez critique.
Du côté du marché (jusqu'au négociant, formation des prix), le prix n'est pas continu.
que vous donne la propriété de continuité ? allez-vous dériver une sorte de formule ?
une fois de plus.
le prix est continu.
le processus d'établissement des prix est discret...
Voilà ! J'ai enfin été clair...
traitons le reste...
Tout d'abord, ce que nous voyons à l'écran n'est pas du tout un prix ! :)
c'est une citation indicative, que le DC forme d'une manière qu'il ne comprend que... la seule chose que nous pouvons dire, c'est que les citations de DT sont basées sur les citations qu'ils reçoivent des agences de presse ... et le plus souvent, les citations indicatives de DT ne diffèrent pas de celles des agences de presse... mais, bien sûr, aucune société de courtage ne dédaignera de décaler cette cotation indicative de quelques pips à ses propres fins...
En bref : Parfois, le prix dont vous avez besoin (notre prix de transaction) coïncide avec un devis indicatif, mais parfois non...
donc en substance, ce que vous voyez sur l'écran est faux... Le prix dont nous avons besoin (le prix d'un accord éventuel), nous devrons le simuler avec un certain degré de certitude... cela s'appelle reconstruire un signal à partir du bruit... (mec, je n'aime pas cette terminologie DSP, c'est confus)... Bien sûr, je n'ai pas suggéré la meilleure façon de procéder - il suffit de combiner les prix des barres minute... mais peu importe, il ne s'agit pas de méthodes d'interpolation...
De plus, ce signal restauré contiendra lui-même une composante de bruit - c'est-à-dire une variable que nous ne pouvons pas spécifier analytiquement ou prévoir avec une précision de 100 %...
deuxièmement,
Prival a écrit >>
Plus le TF est élevé, moins ce bruit apparaît.
pas du tout... Voulez-vous dire que vous prédisez le prix sur les grands horizons temporels avec plus de précision que sur les petits ? c'est-à-dire que la variance du membre aléatoire y est moindre ?
Troisièmement, je n'ai bien sûr pas pensé à l'illiquidité des marchés boursiers... et je n'ai pas pensé à la fonction de Weierstrass... mais vous n'allez pas approximer le prix avec une fonction de Weierstrass !
Quant à l'illiquidité, je suis désolé... choisir une fréquence d'échantillonnage moindre (même si c'est une semaine - le courtier trouvera un contre-agent en une semaine ;))...
lorsque nous parlons de fonction de prix (le prix exact auquel nous pourrions exécuter une transaction avec notre courtier), nous voulons dire que nous pouvons exécuter la transaction à ce moment précis... Les courtiers normaux ont dans les règlements ce "moment" est le plus souvent limité à 3 minutes (dans le Forex)... c'est-à-dire que, selon la réglementation, le concessionnaire doit proposer un prix en 3 minutes maximum ... si cela ne se produit pas, la demande est rejetée... ... alors le conseiller doit regarder à nouveau pour voir si le signal d'ouverture...
Les personnes intelligentes ont renoncé à prédire les prix au milieu des années 90. Donc si vous êtes dans le domaine de la prédiction des prix, abandonnez-la rapidement, c'est un exercice inutile.
pas du tout... Voulez-vous dire que vous prédisez le prix sur les grandes échelles de temps avec plus de précision que sur les petites ?
Oui