Utilisation des réseaux neuronaux dans le trading. - page 13
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En bref, il est difficile, voire impossible, de trouver quelque chose de mieux que Neuronka pour l'analyse des prix, à moins qu'il ne s'agisse d'informations privilégiées.
C'est ici que tout a commencé il y a un certain temps : j'étudiais le NS appliqué aux prix, mais il s'est avéré difficile d'obtenir une sortie en mode fenêtre de temps glissante. Je dois donc mettre Haykin, Bishop et Shumsky sur l'étagère et m'asseoir sur l'échelle Renko au lieu de la fenêtre de temps. J'ai des preuves directes et indirectes de la perspective de cette orientation. Une de ces preuves est faite par vous Neutron, quand vous avez soustrait 2H des épaules de Kaga, lancé à NS et obtenu un assez bon résultat pour commencer.
Pourquoi Renko et pas Kagi ?
Le fractionnement Kagi est connu pour être plus réactif aux changements de tendances. Et ce, malgré le fait que l'implémentation pratique des deux est indiscernable en termes de complexité et prend trois lignes de code.
Pourquoi Renko et pas Kagi ?
Le fractionnement Kagi est connu pour être plus réactif aux changements de tendances. Et ce, malgré le fait que l'implémentation pratique en termes de complexité des deux est indiscernable et prend trois lignes de code.
C'est aussi ce que je pensais, mais une nuance intéressante est apparue (je l'ai lue dans la section "Trading with movement" du Spider) : l'échelle Renko, sur laquelle la stratégie est optimisée, doit être maintenue dans la zone de test ultérieure, c'est-à-dire qu'en plus de la taille de la boîte (qui est égale à la différence entre les niveaux de l'échelle), les niveaux de l'échelle doivent rester au même endroit. Et ce qu'il faut faire avec Kagi dans ce cas personnellement je n'ai pas encore décidé, mais peut-être que vous réussirez.
...l'échelle Renko doit être maintenue, c'est-à-dire qu'en plus de la taille de la boîte, les niveaux de l'échelle doivent également rester au même endroit.
Je ne peux pas le comprendre ! Que sont les niveaux d'échelle ?
Ici, la chicane est la suivante : le fractionnement Renko n'est pas absolu, c'est-à-dire que le résultat de son effet sur la série temporelle (RT) dépend de la donnée RT à partir de laquelle on commence à fractionner. Cette incertitude a le même ordre de grandeur sur l'échelle des prix que la taille de la boîte. En d'autres termes, il est possible de partitionner BP de plusieurs façons différentes et la différence maximale pour Renko n'est pas plus grande que le pas de partitionnement, H. Cet inconvénient est absent pour le partitionnement Kagi. Ici, il n'y a pas d'ambiguïté, quelle que soit la façon dont on commence ce cloisonnement.
En bref, quelle que soit la manière dont vous vous y prenez, le cloisonnement Kagi est plus cool !
Je n'ai pas pu le suivre ! Quels sont les niveaux de l'échelle ?
Le problème ici est que le fractionnement de Renco n'est pas absolu, c'est-à-dire que son effet sur la série temporelle (TP) dépend de la donnée TP à laquelle on commence le fractionnement. Cette incertitude a le même ordre de grandeur sur l'échelle des prix que la taille de la boîte. En d'autres termes, il est possible de partitionner BP de plusieurs façons différentes et la différence maximale pour Renko n'est pas plus grande que le pas de partitionnement, H. Cet inconvénient est absent pour le partitionnement Kagi. Ici, il n'y a pas d'ambiguïté, quelle que soit la façon dont on commence ce cloisonnement.
En bref, quelle que soit la manière dont vous vous y prenez, le cloisonnement Kagi est plus cool !
C'est ce que j'ai écrit, mais je crois que je n'ai pas tout à fait compris. Je me suis éloigné de l'ordinateur, j'ai pensé à Kagi et j'ai décidé qu'il était lui aussi dépourvu de cet inconvénient. Par contre, si Renko prend en compte chaque case et pas seulement ses extremums, on connaît les niveaux +/- et on peut placer un ordre en attente et non un ordre à exécution immédiate. Cependant, il est possible d'essayer toutes ces situations.
Je suis préoccupé par l'organisation des constructions Renko/Kagi dans MT4. Après tout, si nous écrivons un conseiller expert basé sur ces structures, alors pendant l'initialisation il doit télécharger l'historique des minutes et remplir le tampon de la structure et c'est le seul tampon avec lequel nous travaillons. Mais nous ne pouvons pas écrire un Renko/Kagi séparé et accéder à ses valeurs, car MT4 a une ligne de temps partout. Est-ce que je pense correctement ?
http://www.forextrade.ru/?p=3251&id=143267
L'autre chose est intéressante, la valeur H. Dans l'un des rapports (fichier joint), Shiryaev ne cesse de parler de la figure 2 et tourne autour d'elle. Qui a une opinion ? Quel est ce 2, en quoi est-il mesuré ?
Je veux juste vérifier si j'ai raison de calculer ce 2
Bonjour Sergey.
Deux, est une quantité relative sans dimension qui est le rapport entre la distance moyenne (en pips) entre les extrêmes de la partition et le pas de la partition H (en pips). Pour un processus de Wiener, cette valeur tend vers 2 si n est grand. Sur un marché réel, cette valeur est toujours différente de 2 et caractérise le degré de non-arbitrage/arbitrabilité d'un instrument.
Bonjour Sergey.
Deux, est une quantité relative sans dimension qui est le rapport entre la distance moyenne (en pips) entre les extrêmes de la partition et le pas de la partition H (en pips). Pour un processus de Wiener, cette valeur tend vers 2 si n est grand. Sur un marché réel, cette valeur est toujours différente de 2 et décrit le degré de non-arbitrage/arbitrage d'un instrument.
Etrange, c'est une valeur aléatoire ((
Mon mari est différent. Il est calculé différemment. Mais je ne ferai que vous troubler.