Utilisation des réseaux neuronaux dans le trading. - page 17
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Eh bien, alors vous ne l'exprimez pas correctement. Prédire le prix signifie dire que dans un certain temps le prix sera 1.3567, par exemple. Le sens est de savoir si le prix va monter ou descendre à ce moment-là. Toutes ces prédictions sont basées sur les données que vous utilisez, qu'il s'agisse d'un réseau neuronal ou d'un TS standard.
Je crains que vous ne formuliez pas votre point de vue correctement.
L'homme entre dans le trade et met un TP de 50 points, donc il prédit le prix, son comportement dans le futur par rapport au point d'entrée (point d'entrée +50=1.3567). Il s'agit d'une prévision. Il faut encore ajouter le temps seulement.
Et voici la déclaration Je prédis la direction ? qui soulève beaucoup de questions.
1. Direction, 1 tick vers le haut est une direction ? mais deux ticks ?
2. Laissez-moi compliquer la question : 3 ticks à la hausse, 5 ticks à la baisse, dans quelle direction ?
3. encore plus compliqué : 100 ticks à la hausse et 100 ticks à la baisse. Le premier mouvement se déroule dans la minute qui suit, le second - d'ici la fin de l'année. Le compte à rebours est calculé à partir du point d'entrée.
Exact, il ne s'agit pas seulement d'une prévision de la direction, mais de la valeur de cette direction et du temps pendant lequel la prévision est valable. (100 pips maintenant pour 15 min ou 100 pips d'ici la fin de l'année - sentez la différence).
Mia.... le forum est certainement une bonne chose, mais...... les différents points de vue et opinions de chacun est un cauchemar. Le chemin que le monde a longtemps parcouru est emprunté ici pour la centième fois. Ils ont depuis longtemps marché sur le même râteau que tout le monde et ont appris à l'éviter. Eh bien, comme le dit le proverbe, c'est le forum. Allons-y ! Quatre-vingt-dix garçons ! Quatre-vingt-dix garçons !
Mia.... le forum est certainement une bonne chose, mais...... les différents points de vue et opinions de chacun est un cauchemar. Le chemin que le monde a longtemps parcouru est emprunté ici pour la centième fois. Ils ont depuis longtemps marché sur le même râteau que tout le monde et ont appris à l'éviter. Eh bien, comme le dit le proverbe, c'est le forum. Allons-y ! >> Les garçons de quatre-vingt-dix ! Les garçons de quatre-vingt-dix !
Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui est mis en avant dans votre post ou nous donner un lien où nous pouvons le lire.
Lorsque vous ne pouvez ni acheter ni vendre et que vous avez une position importante à clôturer, il n'y a pas de liquidité et pas de prix, car l'incertitude est élevée.
Ce n'est pas la faute du courtier s'il n'y a pas de liquidité en ce moment.
La situation où l'offre et la demande sont presque inexistantes se présente de temps en temps et est assez critique.
Du côté du marché (jusqu'au négociant, formation des prix), le prix n'est pas continu.
Que vous donne la propriété de continuité ? Allez-vous dériver une sorte de formule ?
1. Sachant cela, je peux calculer précisément la valeur du bruit, et le filtrer. Je peux vous montrer une photo, mais c'est seulement le soir.
2. Les méthodes de prédiction des valeurs discrètes et continues sont différentes.
3. Cela me permet de comprendre clairement quel est le meilleur DC. Il existe un critère et un indicateur clair qui peut être calculé et comparé (si la vitesse de retrait est la même).
Ce n'est qu'un coup d'œil rapide...
Quant à moi, je parle du prix. Sur sa nature physique. Il (le prix) est toujours là. Peu importe comment ou qui le cite. La cotation est une représentation du prix sous une forme discrète. Réfléchissez : un courtier ou une banque ne nous donne pas de devis, et alors ? L'Amérique s'est-elle effondrée ou l'Europe d'un seul coup ? L'offre et la demande ont-elles disparu ? Personne n'a besoin de dollars ou d'euros ?
Non, Prival, vous ne comprenez pas... nous ne devrions pas nous intéresser à la nature physique ou au prix réel du marché... ou plutôt, nous devrions, mais seulement dans la mesure où cela correspond au prix que nous donne la CB... c'est ce prix - le prix auquel l'ordre est déclenché - que nous devons récupérer... en termes de DSP, faites une conversion numérique-analogique... en termes de statistiques - trouver la composante non-aléatoire... parce que vous ne pouvez prédire l'avenir que sur la base d'un modèle... c'est le modèle que nous identifions... vous pouvez le définir analytiquement (formule), vous pouvez simplement utiliser un réseau neuronal ou un expert simple (bien que, comme l'a dit Neutron, l'optimiseur dans MT est essentiellement un perseptron à couche unique)...
comme je l'ai déjà dit, ce prix coïncide parfois avec un devis indicatif et parfois non... En fait, nous ne devrions pas voir le Bid ou le Ask à l'écran, mais une fourchette dans laquelle le prix du déclenchement de l'ordre va très probablement tomber... Dans les sociétés de courtage normales, les ordres en attente se déclenchent précisément en fonction d'une cotation indicative, ceux du marché souvent avec des requotes...
En d'autres termes, le prix a changé de façon spectaculaire... Si vous ne savez pas quelles sont les conditions du marché que vous essayez d'atteindre, vous pouvez en créer un nouveau. donc vous devez l'analyser...
Je crains que vous n'exprimiez pas votre point de vue correctement.
L'homme entre dans le trade et met un TP de 50 pips, donc il prédit le prix, son comportement dans le futur par rapport au point d'entrée (point d'entrée +50=1.3567). Il s'agit d'une prévision. Il suffit d'ajouter le temps.
La personne prévoit +50, et le prix a dépassé +49 - la prévision a été réussie ?
Ou le proverbial +50 +/-3% Et les statistiques pour xforex ne sont pas une "pseudo-science" ? ;)
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Mais pour prédire le mouvement, c'est à dire quand le prix va aller pas moins de 40 pips, oui signe - direction - beaucoup (IMHO :) ) plus facile.
Mais l'affirmation selon laquelle je prédis la direction ?
Trouvez le bon "professeur" :
"-1 est quand .... si le futur le plus proche LowestLow=-100, avec HighestHigh pas plus de +20 pendant ce temps...et tout cela est considéré sur un horizon de prévision à n barres", etc.
C'est là que naît la compréhension que chacun a du Flat/Trend... et dans le contexte de ce fil de discussion et de la prédiction (au moins) exactement plat ou tendance
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Le même ZigZag (combien d'octets ont été tués :), discutant du bon ou du mauvais professeur) vous dira (au stade de l'apprentissage) s'il y a eu un changement de direction !!!! ou non.
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Et +50 à l'ouverture d'un trade (oui même +128), c'est pips !!!! (IMHO, c'est-à-dire ma compréhension du terme étranger "scalping" et du terme cuisine "pipsing").
:)
ZS. Je ne conteste pas que Kagi/Renco soit plus frais :), mais je ne prévois certainement pas "exactement +50" !
Veuillez m'en dire plus sur celui que vous avez mis en évidence dans votre message, ou donnez-moi un lien où je peux le lire.
Je n'ai pas vu de conseils spécifiques et pratiques sur ce sujet sur Internet, et encore moins gratuitement. Bien sûr, la source originale est Shiryaev, mais à la lecture de ce livre très intelligent, mon cerveau non entraîné se recroqueville en un tube et refuse de comprendre tant de lettres et de chiffres. Mais peut-être que quelqu'un réussira ? Après tout, l'essentiel n'est pas de lire et de comprendre, mais surtout de tirer les bonnes conclusions et de mettre en pratique tout ce qui y est écrit. ))))
drapeau dans votre main, je suis heureux pour vous ! :)
ZS. Avec quoi faites-vous des approximations, si ce n'est pas un secret ?
courbe de tendance dérivée des lignes de régression =)
courbe de tendance obtenue à partir des lignes de régression =)
cool... Ne parlons pas de la façon dont on obtient une courbe de tendance à partir des lignes de régression... Je peux à peu près l'imaginer (même si franchement j'ai des doutes sur l'adéquation d'une telle méthode, mais bon)...
mais même le graphique montre que la variance du terme aléatoire (la composante de bruit) est assez importante dans certaines zones... Quoi qu'il en soit, j'ai du mal à croire que c'est encore plus grand sur des périodes plus petites... bien que ce soit peut-être juste une caractéristique de la technologie...
Quoi qu'il en soit, je ne peux pas imaginer qu'une régression linéaire ordinaire ait une variance plus importante sur les petites échéances que sur les grandes...