Utilisation des réseaux neuronaux dans le trading. - page 10

 
StatBars писал(а) >>

Et la notation analytique est différente ici, la loi de distribution est différente, très probablement celle de Poisson...

Où, ici, et pourquoi Poisson ?

J'ai montré que la distribution de la densité est exponentielle - je vous ai donné la formule, je vous ai donné le graphique, que vous faut-il de plus ? Ou vous parlez de quelque chose d'autre ?

 
C'est quoi ton PR ? De toute façon, c'est n'importe quoi, pas un PR... Faisons-le correctement... On construit d'abord la FD, puis on trouve la dérivée à chaque point... FR est toujours compris entre 0 et 1... chaque valeur de x doit correspondre à la probabilité (fréquence relative) de cette valeur...
 
Neutron >> :

Allez, montrez-moi le "facile" pour integer BP.

Je vais essayer.


Seulement, je ne suis pas un mathématicien, je ne suis pas très bon avec les paquets mathématiques (bien que je devrais l'être), est-ce que ça va si je passe directement à MQL, ou encore mieux à C++ ?

Et veuillez fournir un ensemble spécifique de données.


>> Quoi d'autre ? Une conversion inverse est-elle nécessaire ? Et quelle est la différence entre l'alignement des nombres entiers et des nombres réels ?

 

Eh bien, c'est parfait ! Je ne connais pas moi-même les réponses à ces questions, et pourtant vous les posez.

Faites vos recherches dans l'environnement de votre choix, et prenez les séries arrondies aux entiers (comme kotier sur le marché) - amusons-nous ! Encore une chose : si vous allez travailler en MQL, prenez une série d'incréments de barres d'une minute en points et essayez d'égaliser cette distribution brutale avec de grosses queues.

Vinsent_Vega писал(а) >>
C'est quoi ton FP ? C'est un peu nul, pas un FP... Faisons-le de la bonne manière... on construit d'abord la FD puis on trouve la dérivée à chaque point... FR est toujours entre 0 et 1... chaque valeur de x doit correspondre à la probabilité (fréquence relative) de cette valeur...

Ce sont des détails, ne faites pas la fine bouche.

Vous pouvez toujours normaliser la dépendance à la valeur maximale et obtenir la plage souhaitée de 0 à 1.

 
Neutron >> :

Eh bien, c'est parfait ! Je ne connais pas moi-même les réponses à ces questions, et pourtant vous les posez.

Faites vos recherches sur le support qui vous tient le plus à cœur, et prenez la ligne qui est arrondie aux nombres entiers (comme le kotir au marché) - on va s'amuser !

OK, une rangée arrondie de valeurs de l'indicateur RSI vous conviendrait-elle ? Valeurs entières de 0 à 100. Je ne ferai pas de conversion inverse.

 

Désolé pour l'intrusion.

1. Qu'est-ce que le "blanchiment" ?

2. et quelle est l'entrée ? Car tous les indicateurs sont des filtres et des dérivés du prix, ce qui est l'essence même de la perte de temps.

 
OK. Il suffit de montrer la densité de la distribution en premier. Voyons voir à quoi ça ressemble.
 
Neutron >> :
>> OK. Montrez-moi d'abord la densité de la distribution. Voyons voir à quoi ça ressemble.

Je vous montrerai à tous les deux dès que je l'aurai fait. Je pense que ça ressemble à une cloche gauss, de loin.

 
Swetten писал(а) >>

Désolé pour l'intrusion.

1. Qu'est-ce que le "blanchiment" ?

2. et quelle est l'entrée ? Car tous les indicateurs sont des filtres et des dérivés du prix, ce qui est l'essence même de la perte de temps.

1. Élimination des liens évidents entre les signaux analysés.

2) C'est la question principale du commerce. Je ne pense pas que la réponse à cette question puisse être énoncée en une seule phrase.

 
TheXpert писал(а) >>

Je montrerai les deux en même temps quand j'aurai fait les deux. Ça ressemble à une cloche Gauss pour moi, avec une extension.

Non, non ! Tu le montres et on en discute avant que tu ne mette ton intellect à fond.