Utilisation des réseaux neuronaux dans le trading. - page 8
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et les arguments ? pourquoi pensez-vous cela ?
Parce qu'elle se mesure en ticks et qu'elle diffère d'un site à l'autre.
Que diriez-vous de cet argument en faveur de la continuité : en fait, nous sommes capables de faire une transaction même lorsqu'il n'y a pas de nouveaux ticks... c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de ticks, le prix est là...
et, soit dit en passant, c'est pourquoi de nombreux traders insistent sur l'élimination des écarts de temps entre les barres... (c'est-à-dire les écarts entre les barres)
Que diriez-vous de cet argument en faveur de la continuité : en fait, nous sommes capables de faire une transaction même lorsqu'il n'y a pas de nouveaux ticks... c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de ticks, il y a un prix...
et, soit dit en passant, c'est pourquoi de nombreux traders insistent sur l'élimination des écarts de temps entre les barres... (c'est-à-dire les écarts entre les barres).
En fait, les tics sont là, ils reflètent simplement le même prix.
Yaroslav, vous voyez, tout l'argument consiste en fait à savoir si nous devons supposer que la fonction de prix est continue sur Ox et a donc une dérivée en tout point... ou si vous ne pouvez pas le faire...
Neutron, apparemment, c'est là qu'il veut en venir - qu'on ne peut pas...
S'il y a toujours des ticks, on doit supposer que la dérivée peut être calculée...
C'est l'essence même de notre problème :
Плотность распределения случайной величины ŋ = g (ξ) существует далеко не при любых функциях g. Так, если функция g кусочно-постоянна, то имеет дискретное распределение, и плотность её распределения не существует.
ZS. Non, nous semblons être confus (ou je suis le seul :))... collègues, aidez-moi... Quand on parle de densité de probabilité, on veut dire la dérivée d'une fonction de distribution... mais le prix en fonction du temps n'est pas une fonction de distribution en soi... Il semble que je sois parti du mauvais pied... :)
Un tick est l'unité de changement de l'information. Par conséquent, les ticks dans MetaTrader4 sont absolument corrects.
Sur d'autres plateformes, où il y a de la profondeur de marché, chaque tick entraîne un nouveau changement dans la profondeur de marché pour l'instrument de négociation correspondant. Là, en effet, le prix peut se maintenir et les ticks arrivent car les variations de volume sont prises en compte en plus du prix.
C'est le cœur de notre problème :
La densité de distribution d'une variable aléatoire ŋ = g (ξ) n'existe pas pour toutes les fonctions g. Ainsi, si une fonction g est constante par morceaux, elle a une distribution discrète, et sa densité de distribution n'existe pas.Et encore une fois, au but !
Je ne l'ai pas encore testé en combat, mais il semble que nous devrons utiliser l'interpolation entre des échantillons discrets de la fonction de distribution F(n). C'est là que le problème de la construction d'une distribution rectangulaire sur des données réelles se pose lorsqu'on essaie d'agir sur les données d'entrée avec cet opérateur.
Quelle est l'entrée, Neutron? Des barres de retour ou autre chose ? Bulashev semble avoir quelque chose sur leur distribution exponentielle (pour UES ?).
Je n'ai pas formulé le problème de façon précise.
Donc, si, après avoir tracé la première série de différences (barres de retour), je peux trouver une approximation plus ou moins exacte avec une fonction analytique, alors il n'y a pas de problème - j'intègre et j'obtiens une distribution uniforme. Mais ce n'est pas toujours possible et presque toujours pas pratique. Je veux résoudre le problème sans trouver une courbe lisse. Il semble n'y avoir aucun problème, nous construisons un histogramme pour la fonction de densité de probabilité, l'intégrons numériquement et obtenons une fonction de distribution (DP) discrètement spécifiée... C'est là que les problèmes commencent, car le PDF n'est pas continu.
Je n'arrive pas non plus à comprendre quel est le problème de Neutron... Je ne sais pas encore ce que c'est...
En principe, d'après ce que je comprends, le prix peut être considéré à la fois comme un processus discret et comme un processus continu... la question est de savoir lequel est le bon.
Pour être honnête, je ne suis pas encore arrivé à Shiryaev... l'a laissé pour plus tard comme "la meilleure partie"...
Victor (renegate), pourriez-vous, s'il vous plaît, énoncer brièvement les conclusions de Shiryaev (je veux dire ce à quoi il arrive - devons-nous considérer le prix comme une valeur discrète ou continue) ?
Dans ces livres, Shiryaev présente d'abord les faits, puis les modèles (il s'agit de stratégies d'options) et il utilise déjà le temps continu. Je n'arrive pas à comprendre le contenu jusqu'à présent (bien que je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de compliqué, juste tout en formules), et je ne suis pas intéressé par les stratégies d'option. J'ai commencé à m'intéresser à Renko et Kagi après la conférence de Shiryaev "Mathematical formalization of Japanese candlesticks". Cependant, pour moi personnellement, il n'est pas si facile de passer à ces constructions, car MT4 supporte la représentation temporelle du prix, et non la quantification par niveaux.
Dans ces livres, Shiryaev a d'abord exposé les faits, puis les modèles (qui sont des stratégies d'option) et il utilise le temps continu. Je n'arrive pas encore à comprendre le contenu (bien que je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de compliqué, juste tout en formules), et je ne suis pas intéressé par les stratégies d'option. J'ai commencé à m'intéresser à Renko et Kagi après la conférence de Shiryaev "Mathematical formalization of Japanese candlesticks". Cependant, pour moi personnellement, il n'est pas si facile de passer à ces constructions car MT4 supporte la représentation temporelle du prix au lieu de la quantification par niveaux.
À propos de StatBars, il s'agit juste d'une remarque sur la manière verticale (et non temporelle) de décomposer les séries de prix.