Test des systèmes de prévision en temps réel - page 47

 
Figar0 >> :

J'aime vos prévisions, à mon avis il est tout à fait juste que la prévision est en constante "mutation" par la digestion de nouvelles données.

Laissez-moi vous poser quelques questions :

- Avez-vous réussi à automatiser le trading sur ces prévisions ?

- Comment se présente la précision des prévisions en fonction de la TF (" échelle " des données d'entrée), de la profondeur de la prévision et de la fenêtre de prévision ? Avez-vous réussi à trouver le juste milieu ? C'est une pierre d'achoppement pour moi...

- Et en deux mots généraux, qu'est-ce qu'une entrée de NS ?


- Avez-vous réussi à automatiser le trading sur ces prévisions ?

Disons que la façon de procéder est claire, c'est-à-dire qu'il faut la mettre en mode automatique. Le calcul des prévisions est maintenant dans MahtCAD, il y a encore quelques problèmes d'optimisation à résoudre. Le trading proprement dit basé sur les prévisions (cela n'arrive pas souvent quand je suis super confiant) se fait en mode semi-manuel. Ceci est possible grâce à la technologie d'interface MT-MathCAD d'Andrew (komposter). Une fois encore, je tiens à le remercier pour cela :o).

- Comment se présente la précision des prévisions en fonction de la TF ("échelle" des données d'entrée), de la profondeur de la prévision et de la fenêtre de prévision ? Avez-vous réussi à trouver le juste milieu ? C'est une pierre d'achoppement pour moi...

Très petites statistiques jusqu'à présent, seulement une centaine d'exécutions. C'est à cause du long temps de calcul (qui a déjà fait l'objet d'une plainte :o) et du mode semi-automatique du processus lui-même. La réponse détaillée sera donnée plus tard, lorsque je serai en mesure de planifier et de réaliser correctement l'expérience. Sur le plan conceptuel (je veux dire théorique), j'ai étudié l'intervalle de prédiction en utilisant l'analyse fractale. (Si cela vous intéresse, A.A. Potapov "Fractals in Radiophysics and Radar" Topology of Sampling, p. 47, section "prediction interval of chaotic systems". J'ai une copie papier, pas disponible en version électronique :o(

- Et si je peux me permettre, en un mot et en gros, qu'est-ce qui sert d'entrée au NS ?

euh, c'est un peu plus compliqué en termes de conspiration. Je dirai simplement : si vous lisez ce qui précède, vous verrez qu'il s'agit de systèmes stochastiques auto-organisés à structure aléatoire. C'est-à-dire que le marché est présenté comme un ensemble de "mini-modèles pour toutes les occasions" (uniquement les modèles). Au moment de la formation des prix, la transition entre les modèles s'effectue, parfois de manière totalement aléatoire, parfois de manière moins aléatoire, je veux dire corrélée. Eh bien, les entrées arrivent :

  • Les modèles eux-mêmes (c'est l'essentiel)
  • structures fractales stochastiques (liées au modèle)
  • densité de probabilité initiale du système

Il existe plusieurs réseaux. La fonction de densité de probabilité initiale ressemble à ceci (je peux utiliser une image que j'ai donnée plus tôt ici https://forum.mql4.com/ru/6100/page31) :

  • Surface - fonction de densité de probabilité de l'état théorique du système pour les 100 comptages futurs.
  • Points bleus - trajectoire prédite composite au sens statistique du terme
  • Points rouges - trajectoire réelle combinée du mouvement des prix


 
Avez-vous essayé de calculer les parts ? Il serait intéressant de voir
 
anubis >> :
Avez-vous essayé la prédiction des actions ? Ce serait intéressant de voir...

Juste pour le plaisir, quel CFD pouvez-vous essayer de prévoir à partir d'ici? Ou d'Alpari, FXstart ?

 
grasn, on peut se demander s'il est nécessaire d'essayer de faire une prévision pour plus d'un jour. À mon avis, c'est un gaspillage de ressources. Au lieu de faire une prévision hebdomadaire, il serait préférable de faire une prévision à un jour plus précise avec plus de modèles. Et si vous continuez à penser que la qualité des prévisions devrait s'améliorer avec des délais plus courts, alors vous devriez limiter vos prévisions à 1 heure (si elles peuvent être réalisées en temps réel dans l'heure, bien sûr). Vous pourrez alors littéralement surfer sur la vague du marché, suivre les tendances et toutes les corrections, sans avoir à deviner ce qui se passera demain et après.
 
anubis >> :
Avez-vous essayé de calculer le stock ? Il serait intéressant de voir

Je n'ai pas encore essayé, mais je pense que rien de bon n'en sortira. Le problème est que le système est adapté à certaines séries, à savoir les cours des devises. Les actions ont des caractéristiques et une nature fondamentalement différentes et il est presque impossible de les prévoir (à mon avis, bien sûr), à moins bien sûr d'avoir un initié. Par exemple, prédire l'effondrement d'Enron était en principe impossible, même avec une saloperie aussi rare qu'une vague d'Elliot. :о)

 

marketeer писал(а) >>


grasn, on peut se demander s'il est nécessaire d'essayer de faire une prévision pour plus d'un jour. À mon avis, c'est un gaspillage de ressources. Au lieu de faire une prévision hebdomadaire, il serait préférable de faire une prévision à un jour plus précise avec plus de modèles. Et si nous continuons à penser que la qualité des prévisions devrait s'améliorer avec le raccourcissement de l'horizon temporel, alors nous devrions faire des prévisions sur une heure seulement (si elles peuvent couvrir une heure en temps réel, bien sûr). Vous pourrez alors littéralement surfer sur la vague du marché, en essayant d'attraper toutes les tendances et les corrections, et ne pas deviner le lendemain et l'après-demain.





Vous avez probablement raison, mais seule une expérience peut affiner les calculs théoriques sur les frontières. Je m'y prépare. Je voudrais seulement souligner qu'une prédiction de 1 à 2 barres n'a aucun sens (IMHO, bien sûr). Ce niveau d'imbrication est le plus déraisonnable, car c'est ici que se produisent les mouvements les plus importants, les plus rapides et les plus chaotiques. Aucun modèle ne pourra faire cette prédiction avec précision.

 
grasn >> :

Je n'ai pas encore essayé, mais je pense que rien de bon n'en sortira. Le fait est que le système est axé sur certaines séries, à savoir les cours des devises. Les actions ont des caractéristiques et une nature fondamentalement différentes et il est pratiquement impossible de les prévoir (à mon avis, bien sûr), à moins bien sûr d'avoir des connaissances d'initiés. Par exemple, prédire l'effondrement d'Enron était en principe impossible, même avec une saloperie aussi rare qu'une vague d'Elliot. :о)

Affirmation discutable. Les prix des actions sont moins stochastiques et sont donc en général plus faciles à prévoir. Mais ce sont probablement les méthodes stochastiques qui ne sont pas appropriées ici. Et des effondrements et des poussées imprévisibles se produisent également sur le marché des changes. Les devises sont influencées par beaucoup plus de facteurs qu'une action particulière. Les mêmes communiqués de presse sont parfois à l'origine de perturbations assez importantes (regardez par exemple le 5 juin à 14h30 - j'aime particulièrement l'EURJPY ;-) ). Aussi IMHO.

 
grasn >> :

Vous avez probablement raison, mais seule une expérience peut affiner les calculs théoriques sur les frontières. Je m'y prépare. Je voudrais seulement souligner qu'une prédiction de 1 à 2 barres n'a aucun sens (IMHO, bien sûr). Ce niveau d'imbrication est le plus déraisonnable, car c'est ici que se produisent les mouvements les plus importants, les plus rapides et les plus chaotiques. Aucun modèle ne permettra de réaliser avec précision de telles prévisions.

Je suis d'accord, 1 ou 2 barres, c'est absurde. Mais l'échelle dépend du TF. "Je suis beaucoup plus dans les perroquets". Une douzaine de barres M15 - ça ressemble à une planification opérationnelle. Mais bien sûr, vous savez mieux que moi - vous connaissez le système.

 
marketeer >> :

Déclaration controversée. Les prix des actions sont moins stochastiques et sont donc en général plus faciles à prévoir. Mais ce sont probablement les méthodes stochastiques qui ne sont pas appropriées ici. Et des effondrements et des poussées imprévisibles se produisent également sur le marché des changes. Les devises sont influencées par beaucoup plus de facteurs qu'une action particulière. Les mêmes communiqués de presse sont parfois à l'origine de perturbations assez importantes (regardez par exemple le 5 juin à 14h30 - j'aime particulièrement l'EURJPY ;-) ). Aussi IMHO.

Je ne doute pas que ce soit discutable. Cela me semble un peu plus simple, ouvrons par exemple EURUSD (sans dates) et trouvons au moins une crise (à l'œil). Je suis sûr que sans dates en bas du graphique, on ne trouvera pas l'"effondrement" que Soros a connu en son temps. Les citations sont solidement constituées de telles "catastrophes". En d'autres termes, ces perturbations sont partout.


un peu de philosophie. J'ai une approche très simple, et j'en trouve la confirmation tout le temps. Très, très brièvement, la philosophie se résume à une phrase : "il n'y a pas de processus ingérable". Personne ne veut d'une "voiture incontrôlable", d'une "machine à laver incontrôlable", etc. De même (et mieux encore), personne n'a besoin de "dollar ingérable", de "rouble ingérable", d'"action ingérable". Avec les actions, cependant, il me semble plus difficile, si vous ne comprenez pas les "règles du jeu", il vaut mieux rester en dehors. Peu de gens semblent les comprendre. Le capital spéculatif est présent sur ces marchés en grande quantité, je pense bien plus que la valeur des entreprises elles-mêmes.

Je suis d'accord, par 1-2 barres c'est un non-sens. Mais l'échelle dépend du TF. "Chez les perroquets, je suis beaucoup plus long". Une douzaine de barres M15, ça ressemble déjà à une planification opérationnelle. Mais bien sûr, vous savez mieux que moi - vous connaissez le système.

Bien sûr, l'échelle est importante. Mais pour l'instant, je ne regarde même pas au-delà de H4.

 
Piboli >> :

Pour l'amour du sport, quel CFD pouvez-vous essayer de prédire à partir de là? Ou d'Alpari, FXstart ?


Le MICEX, le RTS ou la Sberbank, par exemple.

ps les données peuvent être préparées dans n'importe quel format pratique