Soyons clairs, les modèles fonctionnent-ils ? Discutons-en). - page 7

 
nkeshka писал(а) >>

S'il n'y a PAS de modèle, il devrait y avoir environ 50 % de gagnants et 50 % de perdants sur chaque transaction, et dans les deux cas, le DC gagné sur les spreads et autres conneries. On avance. OFFICIELLEMENT, nous avons 5% de gagnants et 95% de perdants. QUESTION. POURQUOI ? Il y a donc un schéma.

Qu'est-ce qui ressort de votre post qu'il y a un modèle ?

Peut-être du fait que s'il n'y en avait pas, nous aurions 50% de gagnants et 50% de perdants ? Mais cette affirmation n'est vraie que dans le cas où il n'y a pas de commission de la DC. Dans tout autre cas (lorsqu'il n'y a pas de modèle), nous aurions 0 % de gagnants et 100 % de perdants pendant un long intervalle de temps. Est-ce une déclaration évidente ? C'est ce qu'il semble, car la présence d'un écart quelconque (même de 0,01 point par transaction) ruinera tôt ou tard tout joueur sur un marché aléatoire.

Et le fait que, selon les statistiques officielles, nous avons 5% de gagnants et 95% de perdants nous indique deux faits probables :

1. Il n'y a pas de régularité, et la période pendant laquelle les joueurs font faillite n'est pas assez longue pour permettre des statistiques fiables.

2. Les régularités sont présentes, comme en témoignent les 5% de commerçants qui ont survécu.

Il est donc impossible de tirer des conclusions sur le marché à partir de l'analyse des succès/échecs de ses acteurs, sans informations supplémentaires sur leur dynamique d'enrichissement/pauvreté. En général, je dirais qu'il s'agit d'une manière très pervertie d'estimer les régularités latentes des séries temporelles.

 

Un modèle classique qui a fait ses preuves....

Il est plus probable que la tendance se poursuive que de s'arrêter. J'ouvre n'importe quel graphique quotidien et je m'assure... Je prends les 300 derniers jours (par exemple), si cela ne fonctionnait pas, la tendance changerait 300 fois (à la hausse et à la baisse) mais nous voyons que ce n'est pas le cas. Quelqu'un peut-il s'y opposer ?

 
RomanS писал(а) >>

Je prends les 300 derniers jours (par exemple), si cela ne fonctionnait pas, la tendance changerait 300 fois (à la hausse et à la baisse) mais nous voyons que ce n'est pas le cas. Quelqu'un peut-il s'y opposer ?

Et il ne doit pas non plus changer 300 fois sur un graphique de marche aléatoire. Visuellement, il est difficile de dire où la tendance se poursuit et où elle s'inverse. Il existe, par exemple, une estimation numérique - le coefficient de Hurst. Sur une longue histoire, elle sera d'environ 0,5 - c'est-à-dire qu'il n'y a pas de persistance, mais cela ne signifie pas qu'il est impossible d'identifier les moments individuels où elle existe.

 
RomanS писал(а) >>

Un modèle classique qui a fait ses preuves....

Il est plus probable que la tendance se poursuive que de s'arrêter. J'ouvre n'importe quel graphique quotidien et je suis convaincu...

Votre affirmation est très facile à formaliser, puis à vérifier.

En effet, la poursuite de la tendance, est équivalente au fait que la couleur de la bougie suivante sera la même (en moyenne) que la précédente. Cela est vrai tant pour les tendances à la hausse que pour les tendances à la baisse. Prenons maintenant une période suffisamment longue contenant de nombreuses barres de chandeliers, et comptons le nombre de chandeliers de même couleur placés côte à côte. De toute évidence, si cette fraction est supérieure à 1/2, nous avons un marché tendanciel, ou comme vous l'avez correctement noté "la tendance va se poursuivre plutôt que de se fermer". Si nous obtenons une valeur inférieure à 1/2, alors nous avons un caractère de pullback du mouvement de prix et "la tendance est plus susceptible de changer que de se fermer".

Maintenant, prenons ce coefficient sur les barres quotidiennes pour toutes les paires de devises et calculons-le. Et qu'est-ce qu'on voit ? Partout, cette valeur est un peu inférieure à 1/2, c'est-à-dire que la condition "la tendance est plus rapide à changer qu'à se fermer" est généralement remplie pour tous les symboles et vous, RomanS, avez tort dans votre affirmation "La régularité classique prouvée par le temps ..." ! - c'était vrai sous le Tsar Gorokh dans la seconde moitié du siècle dernier.

 
Neutron >> :

Votre affirmation est très facile à formaliser puis à vérifier.

Maintenant, prenons et calculons pour toutes les paires de devises ce coefficient sur des barres quotidiennes. Et qu'est-ce qu'on voit ? Partout, cette valeur est légèrement inférieure à 1/2, c'est-à-dire que la condition "la tendance s'inverse plutôt qu'elle ne se ferme" est généralement remplie pour tous les symboles, et vous, cher RomanS, avez probablement tort dans votre affirmation "La régularité classique éprouvée par le temps ..." ! - c'était vrai sous le Tsar Gorokh dans la seconde moitié du siècle dernier.

Une tendance est la possibilité que certains événements évoluent dans une direction donnée. On peut discuter de ce sujet pendant longtemps et chacun aura sa propre opinion. Prenons un graphique journalier du pétrole pour les 2 dernières années (par exemple)... Vous dites que la tendance a changé plusieurs fois, et je dis qu'elle était en hausse jusqu'au 15 juillet 2008, et en baisse après, c'est-à-dire que le changement sur 2 ans n'a été qu'un seul - le 15 juillet. Mais je ne discute pas avec vous..... tout le monde a une opinion. Tout dépend de la façon dont on voit les choses.

 

Oui, pourquoi c'est si compliqué ?

Vous définissez un cadre logique sur lequel fonder votre analyse et nous nous en chargeons. Je vous suggère de considérer les couleurs des barres adjacentes comme un indicateur de la tendance. C'est logique ? - Oui. Vous l'avez fait ? - Oui ! C'est tendance ? - Non ! Qu'est-ce que tu veux d'autre ?

Vous voulez compter autre chose que la tendance ? Vous êtes les bienvenus ! L'essentiel est de définir ce que vous voulez et comment vous voulez compter.

Sinon, les opinions... ceci et cela. Il existe une vérité et elle est unique pour tous.

 
Neutron >> :

Oui, pourquoi c'est si compliqué ?

Qu'y a-t-il de si compliqué ? Le sujet du fil de discussion est "Soyons honnêtes, les modèles fonctionnent-ils ? Discutons-en". La question la plus importante est de savoir s'ils fonctionnent ou non. Si vous pensez que ce n'est pas le cas, alors pourquoi vous engager dans le trading ? L'intérêt de tout TS est d'identifier la tendance, d'ouvrir une position et de s'attendre à ce que cette tendance se poursuive pendant un certain temps...... Une autre question est de savoir comment l'identifier et c'est un sujet distinct.

 

Non, non, je pense qu'il y a un modèle ! Et c'est pourquoi j'ai étudié cette question pendant plus d'une semaine.

Quant à la manière de la détecter, je crois que rien ne peut résoudre ce problème mieux que la NS (à moins, bien sûr, qu'il existe une connaissance a priori du processus, ce qui n'est pas le cas).

 
que recherchez-vous ?
-Je l'ai perdue !
Où ?
-Oui, il y a .... y marché
- alors pourquoi cherchez-vous ici sous les mathématiques
- c'est plus léger ici
 
C'est un terme inapproprié, c'est à cela que servent les régularités, mais "Y a-t-il des régularités, ou non ?" est une autre question.