Soyons clairs, les modèles fonctionnent-ils ? Discutons-en). - page 4
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Nous devrions le punir. Mettez-le dans un coin, par exemple...
Cela ne change rien),
Je veux dire, le TS classique, parfois même la base d'un TS normal est inadaptée - tout cela est relativement vrai.
Selon Yuri, le filtrage de la variance est probablement un art, comme l'intégration ou la recherche de solutions à des hypothèses complexes.
Mais cet art est aussi la subtilité la plus subtile entre le PF bas et le PF haut.
Selon Yuri, le filtrage de la variance est probablement un art aussi important que l'intégration ou la recherche de solutions à des hypothèses complexes.
Mais c'est aussi l'art de la subtilité (la ligne) entre une PF basse et une PF haute.
Pas d'art. J'ai un algorithme stupide qui fait tout en quelques étapes :
- Trouver une stratégie, c'est-à-dire les conditions d'entrée - signaux de trading par indicateurs et oscillateurs inclus dans le package MT4. Les custom et autres exotiques ne sont pas utilisés. A l'exception du LRMA, car il est très rapidement calculé à partir de deux autres standards. Il n'y a pas de sortie, mais il y a un retournement sur le signal opposé. Le système de trading sera toujours présent sur le marché.
- Obtenir une liste de stratégies qui donnent un résultat positif dans un échantillon représentatif.
- Nous parcourons la liste et supprimons toutes les MTS qui ont donné moins de 100 transactions dans l'échantillon représentatif.
- Nous passons en revue le reste de la liste et testons tous les MTS en avant (dans mon cas, l'échantillon représentatif correspond aux dernières données, tandis que hors échantillon - l'historique précédant la représentation). Pas d'autre optimisation avant le test. Si l'OOS donne un résultat négatif, nous sélectionnons la stratégie suivante dans la liste et supprimons celle-ci.
- Une stratégie qui donne un résultat positif sur OOS, nous l'exécutons en plus sur d'autres instruments financiers. Pas d'optimisation supplémentaire avant le test. Si le résultat de la majorité des instruments supplémentaires est négatif, nous supprimons le SCM.
À l'issue de toutes ces étapes, il reste un ou deux CTM dans la liste, ou le plus souvent aucun. S'il reste quelque chose, nous optimisons légèrement le +5/-5 et l'envoyons pour un test supplémentaire sur des comptes de démonstration.
Tout se fait par ordinateur, sauf l'installation sur démo. Pas d'art, mais un processus entièrement mécanique, comme dans la production : création, rejet et mise au point de ce qui a été rejeté.
À mon avis, le modèle devrait être énoncé en une seule phrase compréhensible pour les non-initiés. Tant qu'un tel niveau de compréhension n'est pas atteint et qu'il n'y a pas d'élaboration, d'ajustement, etc., ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit perdu. Une idée solide peut être optimisée pour le marché actuel, le reste n'est qu'une mise au point.
Et ce que certains tentent d'automatiser la recherche de systèmes est absurde et adapté. Seuls les cerveaux peuvent généraliser et tirer de nouvelles conclusions qui ne sont pas algorithmées à l'avance)))) pour le moment...
À mon avis, le modèle devrait être énoncé en une phrase compréhensible pour les non-initiés. Tant qu'un tel niveau de compréhension n'est pas atteint et que rien n'est élaboré, ajusté, etc., ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit perdu. Une idée solide peut être optimisée pour le marché actuel, le reste n'est qu'une mise au point.
Et ce que certains tentent d'automatiser la recherche de systèmes est absurde et adapté. Seul le cerveau peut généraliser et tirer de nouvelles conclusions qui ne sont pas algorithmées à l'avance)))) pour l'instant...
L'illusion est votre IMHO généralisée par votre cerveau enflammé.
Bien sûr, il est plus facile de faire des gaffes dans un forum que d'automatiser le processus.
Vous pouvez bien sûr rechercher des modèles manuellement. Personne ne l'interdit. Et vous pouvez laver l'or manuellement dans un bol, petit à petit, ou vous pouvez automatiser le processus avec une drague.
Les conneries sont votre IMHO, généralisées par votre cerveau enflammé.
Bien sûr, il est plus facile de faire des gaffes dans un forum que d'automatiser le processus.
Un miracle dans une passoire, c'est vous qui pataugez. Tout algorithme de force brute pour trouver une solution à une histoire est un ajustement de merde ;) L'analyse des résultats intermédiaires et, sur cette base, la définition de nouvelles tâches, la collecte et l'analyse de statistiques sont des tâches intellectuelles.
Que dites-vous à un modèle ?
Eh bien, selon le marché C.B., si Williams est surévalué le jeudi, il y a plus de 50 % de chances que la bougie soit noire le vendredi.
Je le sais depuis longtemps. >> maintenant je ne sais pas si ça marche ou pas. Vous pouvez tirer les autres conclusions...
Un miracle dans une passoire, tu es en train de pelucher. Tout algorithme de force brute pour trouver une solution à une histoire est un ajustement de merde ;) Analyser les résultats intermédiaires et, sur cette base, fixer de nouveaux objectifs pour la collecte et l'analyse des statistiques est une tâche de l'intellect.
Restez avec votre IMHO. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Je ne changerai pas d'avis.
Au moins, pendant que je fulmine sur le forum, l'ordinateur fait le gros du travail. Je cherche lentement des stratégies, je crée des MTC prêts à l'emploi, je vérifie qu'ils ne sont pas inutiles. J'ai beaucoup de temps libre maintenant. En dernier recours, je peux vérifier manuellement les résultats donnés par l'ordinateur. Mais jusqu'à présent, je n'en vois pas la nécessité - le marché est le meilleur inspecteur, il met objectivement les points sur les i, c'est-à-dire l'équité.
Avant, je devais faire la même chose manuellement.
Bonjour !
J'ai lu votre fil de discussion à mon aise et j'ai décidé de répondre un peu :
Il y a des régularités partout ! !!
Vous devez juste être capable de les discerner.
En ce qui concerne le forex, nous pouvons dire ce qui suit :
Disons qu'un certain jour de la semaine, la clôture du jour est supérieure à son ouverture dans la plupart des cas.
Un autre jour, c'est l'inverse.
Mais ce n'est que la première étape !
Dans un deuxième temps, nous pouvons voir comment cette dépendance dépend du fait que l'ouverture du jour en cours était supérieure ou inférieure à celle du jour précédent.
Ensuite, nous pouvons ajouter le nombre de semaines dans un mois, de mois dans une année.
Nous pouvons aussi faire un peu plus de magie.
Veuillez trouver ci-joint un Conseiller Expert avec lequel vous pouvez vérifier les deux premiers points et les résultats de l'analyse EURUSD pour l'ensemble de l'historique disponible.
Cette évaluation environnementale a été réalisée dans un délai très court et il peut y avoir des erreurs.
Tout algorithme de force brute qui essaie de trouver une solution sur l'histoire est un ajustement de conneries ;)
Quelle perle !
Où peut-on chercher des solutions et des modèles ailleurs que dans l'histoire ?
La première barre de minute qui s'est fermée et tout ce qui suit est de l'histoire ancienne.
Si nous ne tenons pas compte du comportement passé du marché, nous nous dirigeons vers l'abîme.
.
>> Et il y a déjà beaucoup de critères par lesquels on peut distinguer de manière fiable
entre l'optimisation et l'adaptation a déjà été élaborée.