Soyons clairs, les modèles fonctionnent-ils ? Discutons-en). - page 5
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Quelle perle !
Où peut-on chercher des solutions et des modèles ailleurs que dans l'histoire ?
La première barre de minute qui s'est fermée et tout ce qui suit est de l'histoire ancienne.
Si nous ne tenons pas compte du comportement passé du marché, nous nous dirigeons vers l'abîme.
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Et les critères par lesquels nous pouvons distinguer de manière fiable
entre l'optimisation et l'ajustement a déjà été établie.
Alexander, si vous n'êtes pas un problème, s'il vous plaît, partagez vos critères avec nous, si ce ne sont pas des définitions.
Tant de choses sont brisées en raison de l'absence de définitions claires.
Igor Kim a déclaré : "L'optimisation est un processus, la personnalisation est le résultat.
Mais personnellement, avec tout le respect que je vous dois, ça ne marche pas pour moi.
Optimisation=fitting. Les critères sont des fantaisies. C'est-à-dire que MTS a d'abord passé l'optimisation, puis à partir de ces variantes d'optimisation-fitting, nous nous ajustons à l'histoire du forward. Et si le forward est passé, et qu'il peut être passé par une variante aléatoire avec un bénéfice beaucoup plus faible, alors, le système fonctionne ? C'est une clinique, messieurs... Mais la régularité n'a rien à voir avec l'optimisation de l'adaptation.
L'exploitation d'un modèle ne nécessite aucun ajustement ?
>> Optimisation=fitting. Les critères sont des fantaisies. C'est à dire, d'abord, MTS a passé l'optimisation, et ensuite, à partir de ces variantes d'optimisation-fitting nous nous ajustons à l'histoire du forward. Et si le forward est passé, en plus, il peut être passé par une variante aléatoire avec un profit beaucoup plus petit, alors, le système fonctionne ? Et la régularité n'a rien à voir avec l'optimisation de l'adaptation.
FOXXXi, avez-vous lu le travail de Pardo - y a-t-il un lien ici? Et ceci, soit dit en passant, est un classique de l'art de tester et de "prouver" la robustesse des systèmes. Ne rejette pas tout, il n'y a pas que des déchets ici. Ce n'est pas parce qu'aucun système présenté sur ce forum n'est encore passé par le cycle complet de Pardo que cela signifie que c'est de la merde.
Je continue à me demander pourquoi tant de DC sont apparus. C'est aussi un modèle... :о)
Le fonctionnement du modèle ne nécessite aucun réglage ?
C'est pourquoi c'est un modèle, il n'a pas besoin d'être ajusté. Un modèle a besoin d'être automatisé si c'est possible, n'est-ce pas ? Et toutes ces absurdités avec les réseaux neuronaux qui sont censés fonctionner pendant un certain temps et ensuite leur "marché a changé".
Et toutes ces bêtises avec les réseaux neuronaux qui fonctionnent soi-disant pendant un certain temps, puis leur "marché a changé".
Eh bien... euh... j'espère que vous aurez de nombreuses autres découvertes à venir (pas de plaisanterie).
Eh bien, euh ... J'espère que vous avez beaucoup plus de découvertes à venir (pas de badinage)
Alors, donnez-moi au moins un exemple qui explique parfaitement que l'optimisation et l'adaptation sont des choses différentes.
Maintenant, parlons un peu des motifs. S'il n'y a PAS de modèle, il devrait y avoir environ 50 % de gagnants et 50 % de perdants sur chaque transaction, et dans les deux cas, le DC gagné sur les spreads et autres. Allons de l'avant. OFFICIELLEMENT, nous avons 5% de gagnants et 95% de perdants. QUESTION. POURQUOI ? Il y a donc un schéma. Continuez. Pourquoi personne ne le voit ? Je suis sûr que la plupart des gens travaillent et gagnent leur vie par intuition, même s'ils sont certains d'avoir trouvé un modèle. La principale caractéristique est le manque d'informations que reçoit un trader et les nombreuses provocations qui l'incitent à prendre de mauvaises décisions. Maintenant, à propos du motif. Qui a accès à des informations complètes sur les volumes spécifiques (REELS) des transactions en mode en ligne, il sait juste quand le prix va changer et dans quelle direction, remplir dans quelques secondes avant d'atteindre une masse critique de transactions, et avoir un montant très solide, même ajuster la vitesse de changement de prix. Kayf nage sur la vague..... Ainsi, la principale chose importante pour un simple trader mortel est de sentir l'humeur du ou des psychopathes qui font bouger le graphique. Pardonnez-moi si quelqu'un a été pris dans cette histoire. Pure réflexion...:o)
>> Eh bien, donnez-moi au moins un exemple qui explique parfaitement que l'optimisation et l'ajustement sont des choses différentes.
Mieux 2007
LeoV 2008
et je ne pense pas avoir besoin de vous donner les résultats de l'essayage.
Mais c'est ainsi que nous nous enlisons dans les modèles de temps à vivre.
>> alors ce sera que le modèle doit toujours fonctionner et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un modèle...