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Et je doute un peu que la cointégration dans sa forme pure existe en forex - cela signifierait un TS sans risque basé sur le trading en paires (pour les séries classiquement cointégrées, le spread est garanti de tendre vers 0).
Non, ce n'est pas le cas))
non, ça ne le serait pas))
Pourquoi ?
non, ça ne le serait pas))
Avez-vous déjà rencontré un exemple de négociation par paire pour deux instruments qui sont cointégrés et ont une faible corrélation ?
Oui, je l'ai vu en pratique.
Avez-vous une expérience de l'utilisation du paquet PairTrading ?
Il s'agit d'un paquetage très primitif selon la documentation, en fait une enveloppe autour de lm() et adf.test(). Le paquet urca est beaucoup plus utile.
L'approche mise en œuvre dans ce paquet a été mise en œuvre et utilisée.
Je doute que la cointégration pure existe sur le marché des changes - cela signifierait un TS sans risque basé sur le trading en paires (pour les séries cointégrées classiques, le spread est garanti de tendre vers 0).
Je ne parle même pas du trading de paires sur le forex, car je suis d'avis que c'est impossible sur les devises :)
Oui, j'ai rencontré ce problème dans la pratique.
Oui, je l'ai rencontré dans la pratique.
Il s'agit d'un paquet très primitif selon la documentation, en fait une enveloppe autour de lm() et adf.test(). Le paquet Urca est beaucoup plus utile.
L'approche mise en œuvre dans ce paquet a été mise en œuvre et utilisée.
Je ne parle pas du trading de paires sur le forex, car je suis d'avis que c'est impossible sur les devises :)
Où puis-je le trouver ?
Malheureusement, il n'est pas disponible (NDA).
Malheureusement il n'est pas possible de lire (NDA).
clear...... Il n'y a pas d'exemple de ce genre.
La co-intégration dans le commerce est purement théorique. Dans la pratique, les cotations n'ont pas de cointégration et d'arbitrage classiques, car il est impossible d'effectuer des transactions sans risque dans les échanges de paires.
Dans la pratique, le commerce d'équilibre est basé sur la corrélation et il faut s'accommoder de fortes variations du coefficient de corrélation au fil du temps.
Pourquoi ?
Car la cointégration signifie qu'il existe une combinaison linéaire stationnaire de séries non stationnaires. La stationnarité ne signifie pas l'absence de risque - il y a de la variance.
N'avez-vous pas d'expérience dans l'utilisation du paquet PairTrading ?
Parce que la cointégration signifie une combinaison linéaire stationnaire de séries non stationnaires. La stationnarité ne signifie pas l'absence de risque - la variance est présente.
L'écart réel pour les processus cointégrés converge TOUJOURS car il s'agit d'un processus stationnaire. Et au diable la variance - elle ne tend pas vers l'infini.
)))Si cette variance n'existait pas, il serait impossible de construire un TS. Après tout, le TS exploiterait exactement la dispersion de l'écart.