Calcul correct des indices monétaires. - page 4
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Disons-le ainsi, mouches séparées, escalopes de l'autre côté.
Nous construisons un index. Ça devrait être correct. Si oui, quel est le critère de correction de la construction de l'indice ( ) ?
Par exemple. La somme des carrés des écarts entre les taux synthétiques et les taux réels doit être minimale. C'est comme ça.
Laissez-moi vous expliquer. Supposons que nous calculons EUR/USD. À cette fin, nous utilisons l'indice EUR et l'indice USD. Nous le calculons, le divisons, il ne coïncide pas avec la cotation actuelle de l'EUR/USD. Et maintenant, pensez que si la cotation EUR/USD est vraie (parce qu'elle est choisie comme critère), alors pourquoi avons-nous besoin de ces calculs ? La "vérité que nous connaissons déjà" est la cotation de l'EUR/USD, nous la prenons et c'est tout.
Non, c'est ça le truc, on peut voir une tendance locale sur une paire, par exemple EUR, qui est absente sur d'autres paires avec EUR. Cela peut conduire à une déviation du taux synthétique par rapport au taux réel, et d'ailleurs, le taux synthétique sera plus fiable dans ce cas.
Votre parcours idéal en témoigne également.
J'ai essayé de calculer les taux de change à partir d'un système d'équations :
EUR/USD = EURUSD
USD/JPY = USDJPY
et ainsi de suite, plus une équation de normalisation
EUR*USD*JPY*CHF*GBP*CAD=1
Après avoir recalculé les taux obtenus en fonction des paires de devises, j'ai obtenu une déviation de 6-12%. Cependant, il s'est avéré que le prix de la livre est 100 fois plus élevé que celui du yen, ce qui signifie que les poids des paires de devises sont différents.
J'ai maintenant converti à la corrélation de la cotation avec sa moyenne mobile, l'écart obtenu lors du recalcul inverse est d'environ 0,1 pour cent. C'est la seule raison pour laquelle le prix est apparu en unités relatives au lieu d'unités absolues. Pour la conversion en unités absolues, j'essaie maintenant d'utiliser le produit des taux avec une longueur de moyenne mobile différente.
Lorsque vous définissez le système USDJPY (et d'autres cotations impliquant le JPY), vous avez besoin de /100 pour faire rentrer ces cotations dans le système
pour toutes les autres cotations, car 1 point JPY équivaut à 0,01, et pour toutes les autres cotations, 1 point équivaut à 0,0001.
Dans le processus inverse *100.
Faisons comme ça, les mouches séparées, les escalopes dans l'autre sens.
Construisons un index. Il doit être correct. Si c'est le cas, quel est le critère d'exactitude de l'indice ?
Laissez-moi vous expliquer. Supposons que nous calculons EUR/USD. À cette fin, nous utilisons l'indice EUR et l'indice USD. Nous le calculons, le divisons, il ne coïncide pas avec la cotation actuelle de l'EUR/USD. Et maintenant, pensez que si la cotation EUR/USD est vraie (parce qu'elle est choisie comme critère), alors pourquoi avons-nous besoin de ces calculs ? La "vérité que nous connaissons déjà" est la cotation de l'EUR/USD, nous la prenons et c'est tout.
Maintenant, parlons de l'extrapolation. Pour l'extrapolation, le plus important est le modèle qui sous-tend l'extrapolation. Il existe plusieurs types d'erreurs dans l'extrapolation. Il y a des erreurs de modèle et des erreurs de mesures actuelles. Ce qui, au final, conduit à des erreurs d'extrapolation. Laissez-moi vous expliquer. Si nous savons avec certitude que le cotier se déplace de manière sinusoïdale (c'est le modèle), alors en ayant les mesures de courant nous déterminons l'amplitude, la fréquence et la phase de l'oscillation. Nous les substituons dans une onde sinusoïdale et extrapolons. Si nous n'avons pas mesuré avec précision (amplitude et/ou fréquence et/ou phase), il y aura des erreurs d'extrapolation.
Vous essayez de réduire l'erreur des mesures actuelles pour l'extrapolation, c'est bien. Mais ce n'est pas la précision (l'ignorance) du modèle qui introduit la principale erreur. Et un autre exemple simple, disons que nous essayons de prédire la vitesse d'une voiture roulant sur le périphérique de Moscou = kotir. Et pour cela, nous utilisons les vitesses de toutes les autres voitures (mesure de leurs vitesses et extrapolation). Vous pouvez aussi le faire (une sorte d'analogie avec la vitesse de groupe). Ou vous pouvez simplement mesurer la vitesse de la voiture qui nous intéresse et extrapoler exactement cette vitesse. Mais les modèles seront différents pour la vitesse du groupe et pour chaque voiture séparée (devis) et chaque méthode aura sa propre erreur de mesure.
Si j'avais voulu discuter des problèmes d'extrapolation, j'aurais posé la question "Problèmes d'extrapolation",
la question est "Calcul correct des indices de devises" tchk,
et l'extrapolation vient de la question de Zhunko : "Pourquoi les calculer du tout ?!"
Je suis persuadé que le calcul correct des indices donne beaucoup d'informations utiles pour les différents acteurs de la société.
Je suis sûr que si vous calculez les indices correctement, vous obtiendrez beaucoup d'informations utiles pour diverses méthodes d'analyse technique.
Mais entre-temps, les calculs ne sont pas corrects.
(Je n'utilise délibérément pas le mot "correct" car différentes formules donnent des résultats différents et elles sont toutes correctes,
d'un point de vue mathématique, mais ils peuvent ne pas être corrects dans l'énoncé du problème),
Ainsi, tant que les calculs ne sont pas corrects, le développement de l'analyse technique par les indices n'aura pas lieu, car l'analyse technique ment de manière flagrante.
Maintenant, concernant la formulation de la tâche :
il est important que le taux de change synthétique obtenu à partir des cotations directes converge vers le cross, qui n'est pas intervenu dans ces calculs,
c'est le critère d'exactitude, tout le reste n'est qu'une division des mouches en escalopes.
Si la question des problèmes d'extrapolation est intéressante, demandez dans un sujet séparé "Problèmes d'extrapolation", je soutiendrai...
Passons maintenant à l'énoncé du problème :
Ilest important que le taux synthétique obtenu à partir des citations directes soit égal au taux croisé, qui n'est pas intervenu dans ces calculs,
c'est le critère de justesse, tout le reste n'est qu'une division des mouches en escalopes.
Utilisez une formule pour écrire ce que vous avez dit.
1. Taux synthétique de quoi ?
2. Traverser quoi ?
Supposons que nous ayons huit devises : USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD.
Et il existe vingt-quatre paires de devises : EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDJPY.
Pour faire l'EUR/USD en dehors des paires, la condition USD et EUR ne doit pas être dans la paire. C'est vrai ?
Urain, vous ne pouvez pas simplement le multiplier par 100. Il doit y avoir une justification, et la valeur notionnelle de la monnaie change au fil du temps. Après tout, en 2004, la valeur de la livre, calculée à l'aide de mon système d'équations, était de 3, celle de l'euro de 1,5. Il faut aussi les égaliser d'une manière ou d'une autre. Ce que je fais effectivement, en divisant par des moyennes mobiles (200 jours, 2000 jours, toute l'histoire).
Urain, vous ne pouvez pas simplement le multiplier par 100. Il doit y avoir une justification, et la valeur notionnelle de la monnaie change au fil du temps. Après tout, en 2004, la valeur de la livre, calculée à l'aide de mon système d'équations, était de 3, celle de l'euro de 1,5. Il faut aussi les égaliser d'une manière ou d'une autre. Ce que je fais effectivement, en divisant par des moyennes mobiles (200 jours, 2000 jours, toute l'histoire).
Je ne fais pas référence à la valeur notionnelle mais à la dimension des unités. Sur le Forex, avec un effet de levier de 1/100, si vous obtenez
0,0001 est une valeur de profit, vous obtenez 1% de l'argent investi.
C'est pourquoi nous avons créé la variable "point" qui est de 0,0001 pour toutes les monnaies.
et le point JPY = 0,01.
Mais il utilise "sqrt(-1)"-irrationalité, comment puis-je le traduire en MQL ?
Utilisez une formule pour écrire ce que vous avez dit.
1. Taux synthétique de quoi ?
2. Traverser quoi ?
Supposons que nous ayons huit devises : USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD.
Et il existe vingt-quatre paires de devises : EURUSD, EURGBP, EURCHF, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURNZD, GBPUSD, GBPCHF, GBPJPY, GBPCAD, GBPAUD, GBPNZD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY, AUDCAD, AUDNZD, NZDUSD, NZDCHF, NZDJPY.
Pour faire l'EUR/USD en dehors des paires, la condition USD et EUR ne doit pas être dans la paire. C'est vrai ?
Il est important que l'AUDx/CADx obtenu à partir des cotations directes converge vers l'AUDCAD. Je pense que dans la formule, nous devons utiliser
car 87% des opérations de change sont effectuées en USD.
et en général, le processus inverse n'a de sens que pour vérifier la formule de calcul.
Voici la solution du système dans MathLab (ajoutez NZD au système si vous en avez besoin, il n'est pas disponible dans mon DC).
Qui n'est pas familier avec MathLab (x)^(y) signifie x à la puissance de y, j'utilise les premières formules, précision à +-1 point,
Ceux qui souhaitent être plus précis utilisent les autres, mais ils sont calculés à l'aide de nombres complexes.