Système de trading quantique - page 37
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Où est celle sur les quanta ?
L'absence d'un modèle de marché est une conséquence de l'absence d'un concept scientifique de l'interaction entre l'information et la matière. Ce concept pourrait servir de base pour unifier la science de la nature animée et inanimée.
Désolé pour l'intrusion. Je pense que vous avez mis le doigt sur le problème. Il y a quelque temps, j'ai "exprimé" une partie de mon expérience personnelle pour Matemat. Malheureusement, je ne suis pas du tout un mathématicien et je ne comprends pas grand-chose aux mathématiques, alors j'ai écrit en mots, mais soudain, il y a deux jours, j'ai trouvé ceci sur le Net
Donc ça correspond bien à ce que j'ai essayé de dire à Alexey. Si quelqu'un montre de l'intérêt pour le sujet - je le posterai. Je ne peux pas le faire seul... et je ne suis pas le seul.
Comme si vous aviez une idée quantique :-)
Hélas ! Je voulais voler quelques idées nouvelles ici, mais la probabilité de voler quelque chose de valable diminue comme l'inverse du numéro de page.
Jusqu'à présent, on peut affirmer qu'il n'y a pas de niveaux statistiquement significatifs sur le kotir vers lesquels le prix de l'instrument "graviterait". Il n'y a pas de ventilation statistiquement significative du quotient en niveaux Fibo. Il est impossible de détecter de manière fiable la signification du "Golden Section" dans la formation des extrêmes historiques du prix. Nous pouvons strictement prouver l'absurdité de l'utilisation de toute méthode de lissage des séries de prix pour la prévision. La raison en est la corrélation négative stable dans les lectures voisines de la série de la première différence (FDD) de la cotation à tout TF et la corrélation positive pour la série lissée.
Quelques mots sur la pièce mise en évidence. Si cela ne peut être dit, il est nécessaire de décrire les conditions de la ou des expériences sur la base desquelles de telles conclusions ont été tirées. En examinant de plus près les conditions de diverses expériences, sur la base desquelles de telles conclusions ont été tirées, il apparaît que, dans la plupart des cas, l'expérience a été menée sans une compréhension suffisante de ce qu'il fallait faire et de la manière dont il fallait le faire. On a l'impression que la personne qui a mis en place l'expérience a fait des calculs formels ponctuels. Et sur cette base, il a tiré des conclusions d'une portée considérable. L'approche dans ces expériences était simplement moyenne.
Lors de l'identification des travaux d'un même champignon, il est très important de savoir ce que l'on prend comme base par rapport à laquelle on essaie de construire des champignons. Et nous ne devrions pas seulement prendre un flux de devis sur une seule période. Il convient de l'étudier à l'aide de différentes échéances. Et d'une manière ou d'une autre, nous devons distinguer les extrema qui servent de base au dessin. Ce n'est pas facile à faire.
C'est pourquoi, lorsqu'on dit que c'est impossible, je pense que l'expérience pour de telles conclusions a été établie de manière incorrecte.
HideYourRichess, nous savons (ou du moins je le pense) comment presser le marché au maximum avec un MM optimal avec un MO>0. Il s'agit d'un problème appliqué qui ne présente pas d'intérêt. Et que pouvez-vous dire de la base sur laquelle repose ce MM - TS avec MO>0 ? En outre, on s'intéresse à la MT optimale parmi toutes celles qui sont possibles et aux critères d'optimalité.
Lors de l'identification de l'œuvre d'un même TS, il est très important de prendre comme base ce par rapport à quoi nous essayons de construire le TS. Et nous ne devrions pas nous contenter de prendre un flux de citations sur une seule période. Il convient de l'étudier en utilisant différentes échéances. Et d'une manière ou d'une autre, nous devons distinguer les extrema qui servent de base au dessin. Ce n'est pas facile à faire.
Sinon, nous risquons d'embrouiller et de compliquer la tâche au point de la déclarer Grande tâche sans la résoudre, alors qu'elle ne vaut pas un seul œuf.
Sur le fond. Je peux toujours diviser de manière unique la série de prix en un certain nombre de valeurs extrêmes, dont la distance entre elles est au moins égale à H - une certaine valeur prédéterminée de points (construction kagi). Ainsi, quel que soit le TF (le découpage va à l'historique des tick ou M1), j'ai toujours une base unique sous forme de valeurs extrêmes d'une série de prix (elles ne changent pas avec la variation H) sur les données historiques à partir desquelles il est raisonnable de construire des niveaux Fibo.
Je peux maintenant rechercher des fréquences par niveaux de prix. C'est ce que j'ai fait. Le spectre est monotone, sans aucun sommet aux niveaux Fibo.
HideYourRichess, nous savons (ou du moins je le pense) comment presser le marché au maximum avec un MM optimal avec un MO>0. Il s'agit d'un problème appliqué qui ne présente pas d'intérêt.
La tâche est applicable, certes, mais loin d'être simple.
HideYourRichess, et que pouvez-vous dire de la base sur laquelle repose ce MM - TC avec MO>0 ?
C'est compliqué avec les bases, qu'entendez-vous par bases ?
Par exemple, il ne suffit pas de prendre au moins le désir d'avoir MO>0. Bien que théoriquement tout soit vrai, en pratique, pour que MO> 0, il faut que la probabilité de deviner soit supérieure à 0,50. Surtout si l'on veut jouer avec le réinvestissement. C'est la base ?
La tâche est appliquée, certes, mais loin d'être simple.
Non, ça ne l'est pas. Mais cela n'a plus d'intérêt.
La base est compliquée, que voulez-vous dire par la base ?
Par base, j'entends le TS, qui a une espérance de gain positive en points. C'est suffisant pour gagner sur le marché sans réinvestir les fonds, et avec quelques réserves, c'est suffisant pour le MM optimal qui maximise le revenu du trading avec réinvestissement.
Oui, pas simple. Mais cela n'a plus d'intérêt.
:) Je ne changerai pas d'avis. Le sujet présente de multiples facettes et dépend de tant de choses.
Par base, j'entends le TS qui a une espérance de gain positive statistiquement significative en Pips. C'est suffisant pour gagner sur le marché sans réinvestir les fonds et avec quelques réserves connues, c'est suffisant pour le MM optimal qui maximise le revenu du trading avec réinvestissement.
Non, je dois me répéter. Une attente positive ne suffit pas. C'est particulièrement vrai pour le réinvestissement. Regardez le critère de Kelly, il n'existe pas avec une probabilité de deviner inférieure à 0,50. Tu vois, c'est une règle stricte qui ne peut être contournée. C'est pourquoi vous ne pouvez pas réinvestir dans certaines stratégies où la probabilité de gagner est inférieure à celle de perdre. Mais, si vous choisissez de ne pas réinvestir, l'exigence d'une probabilité de deviner >0,5 est un peu plus souple. Bien qu'une analyse plus approfondie montre que même dans ce cas, les probabilités de perdre pour une série de transactions augmentent considérablement. Ainsi, mon opinion est conservatrice, j'ai besoin de MO>0 et P>0.5. C'est ce que le TS devrait donner à l'entrée du MM. Le point suivant est lié aux particularités des séries de citations. Si à de petits niveaux de profit et de stop, ce n'est pas si important, alors à certaines valeurs de niveaux, la volatilité et d'autres choses commencent à affecter. Ce sont les choses mêmes que nous voulons éviter. Et ainsi de suite.
Désolé de vous interrompre. Je pense que vous avez mis le doigt sur le problème. Il y a quelque temps, j'ai "exprimé" une partie de mon expérience personnelle pour Matemat. Malheureusement, je ne suis pas du tout un mathématicien et je ne comprends pas grand-chose aux mathématiques, alors j'ai écrit en mots, mais soudain, il y a deux jours, j'ai trouvé ceci sur le Net
Donc ça correspond bien à ce que j'ai essayé de dire à Alexey. Si quelqu'un montre de l'intérêt pour le sujet - je le posterai. Je ne peux pas le faire seul... et je ne suis pas le seul.
Pas besoin de s'excuser, nous nous mêlons tous de tout ici. Merci pour le lien, mais j'espère que ce n'est pas si profond à regarder. Il est intéressant de mieux comprendre le fonctionnement de la NS - elle est presque "vivante" après tout.