Système de trading quantique - page 38
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Moi aussi, je suis contre les tentatives de remplacer la recherche consciencieuse par des délires subjectivistes-ésotériques (d'ailleurs, je ne parle pas de chercheurs consciencieux, mais seulement de chercheurs fascinants :-), mais, apparemment, nous ne pouvons pas encore nous en passer. Le marché est un terrain fertile pour la recherche dudit concept : on y trouve une interaction "numérisée" de l'information avec ... ici, la question est toujours de savoir avec quoi.
J'étais comme ça avant, et j'aimerais vraiment que nous changions tous d'une manière ou d'une autre avec le temps. Maintenant, j'ai davantage l'esprit d'entreprise et je suis plus sobre, au sens propre comme au sens figuré. Et si je me suis intéressé aux approches quantiques, je vous assure que ce n'est pas pour rien. Si un système stochastique à structure fixe fonctionne (avec une structure aléatoire que je suis seul à créer), alors je ne vois aucune raison de refuser la prise en compte de l'approche quantique. Où les gens prennent que quelqu'un va faire entrer en collision des neutrinos, frapper des photons de noyau et ainsi de suite - je ne comprends tout simplement pas ! Il n'y a rien de tel dans toute la branche. Il semble que nos personnalités scientifiques soient elles-mêmes délirantes, quel que soit leur environnement. Ils décomposent eux-mêmes le prix des photons et disent ensuite - tout le monde est fou :o)
A propos, le principe d'incertitude est également utilisé en DSP, par exemple dans Eifichera "DSP", Solonin, Arbuzov "DSP Fundamentals" (très bon livre) ...
HideYourRichess , tout ce que vous énoncez ici en détail est clair. Vous ne pouvez pas argumenter avec ça - c'est un fait dont vous ne voulez pas discuter.
HideYourRichess, tout ce que vous énoncez ici en détail est clair. Vous ne pouvez pas argumenter avec ça, c'est un fait dont vous ne voulez pas discuter.
Ok, proposez un nouveau quantum.
... >> Elle est presque "vivante".
C'est le but. NS trouve des modèles de marché à court (et non à long terme) et les exploite. Pour autant que je sache, il ne s'agit pas de la première tentative de regrouper le marché sous un concept. Plus que tout, cela me rappelle les tentatives de l'homme de prendre l'air.
On pense que les gens ont mis si longtemps à voler parce qu'ils essayaient... pour battre des ailes. Le battement d'ailes est le seul stéréotype d'une façon de voler qui était disponible pour l'humanité non volante.
Et si un concept satisfaisant pour le marché, et pour la réalité en général, existait, mais que nous regardions là où est la lumière, et non là où nous pouvons la trouver. Je ne fais nullement allusion à des théories pseudo-ésotériques (champs de torsion, etc.), ni à quoi que ce soit d'autre d'ailleurs.
Nous avons besoin d'une base de données physique pour le sujet que nous étudions. Tant que nous ne l'aurons pas créé, nous devrons utiliser les réseaux neuronaux comme seul outil pour exploiter les modèles trouvés (par eux-mêmes). Après avoir systématisé les phénomènes observés, nous pouvons essayer de créer un modèle mathématique décrivant de manière adéquate le sujet observé et l'utiliser pour faire des prévisions.
Pour l'instant, nous pouvons affirmer qu'il n'existe pas de niveaux statistiquement significatifs auxquels le prix d'un instrument "graviterait". Il n'y a pas de ventilation statistiquement significative du kotir en niveaux Fibo. Il est impossible de détecter de manière fiable la signification du "Golden Section" dans la formation des extrêmes historiques du prix. Nous pouvons strictement prouver l'absurdité de l'utilisation de toute méthode de lissage des séries de prix pour la prévision. La raison en est la corrélation négative stable dans les lectures voisines de la série de la première différence (FDD) du kotir à tout TF et la corrélation positive pour la série lissée.
La base de données déclarée peut être créditée du fait que :
1. Il existe une faible corrélation négative statistiquement significative dans les lectures adjacentes des FF pour les séries financières.
2. Il existe une corrélation stable confirmée entre la volatilité (écart type) d'un instrument et le coefficient de corrélation dans les échantillons adjacents du FFD. Cela conduit à l'effet de pincement des forts mouvements du marché et semble expliquer la nature des "queues de graisse" dans la fonction de densité de probabilité pour le RPR. Voici des photos illustrant cet effet :
La partie gauche montre la dépendance de la volatilité par rapport à la situation actuelle du marché. Nous pouvons voir que le marché est généralement en condition plate et que sa prévisibilité (coefficient de corrélation entre les échantillons voisins dans le PDF) est plus élevée en condition "calme" (lorsque la volatilité est plus faible). La même image est présentée à droite, mais dans l'axe Volatilité-Anticipation monétaire de l'EPR. Nous pouvons affirmer que la volatilité d'un instrument augmente avec sa tendance.
Voici donc ce que nous avons dans la description du marché.
Qui, quoi peut ajouter à la tirelire ?
Je - "pour", mais en tant que consommateur passif. Je ne fais pratiquement pas de recherches, je passe du temps sur le forum, c'est une sorte de base de connaissances moi-même, je trouve souvent des choses assez intéressantes, et vos cartes en sont toujours une décoration ! La création d'une base systématique, comme vous dites, physique, sera, je le crains, problématique ici : dans ce fil - pas en place, mais où en place ? Je vous le dis depuis longtemps, écrivez un article - rassemblez-y tous vos résultats et graphiques éparpillés dans les branches, et ce sera le début (ou la suite) d'une telle base de connaissances. Peut-être que quelque chose sera ajouté aux commentaires comme une tirelire. MQ vous dira merci et les utilisateurs du forum aussi :-)
Bonjour à tous !
Dans le cadre du projet "Market Model", l'afftar invite chacun à participer à la création d'un "modèle exact de l'économie", puis d'un "super système de trading mécanique qui analysera tous les marchés en même temps selon notre modèle".
Malgré toute sa naïveté, l'afficionado comprend que le comportement des marchés est (pour l'essentiel) déterminé par les processus économiques (et donc financiers) mondiaux. Imaginons tous les pays impliqués dans ce processus, leurs volumes souverains de devises, tous leurs agents de marché, les flux internationaux d'exportation-importation et d'investissement, imaginons séparément toute la foule multinationale des spéculateurs de devises et de change, toute la gamme des instruments financiers et généralement tout ce qui peut être entassé dans la tête. (L'ensemble du volume significatif ne rentrera pas de toute façon). Imaginons maintenant un graphique en tic-tac - une ligne brisée primitive unidimensionnelle.
Et pour quoi faire ? Il suffit de comprendre et de comparer la dimensionnalité de l'espace de phase, qui décrit le phénomène réel - le système financier et économique mondial - et la ligne de prix brisée unidimensionnelle.
Je veux dire qu'aucune base de données, aucune base de connaissances et aucun "modèle exact" n'aidera un père de la démocratie russe.
Le maximum auquel une personne sensée peut se fier est la phénoménologie.
IMHO
Yuri, bonjour !
Вот здесь 'Модель рынка' аффтар предлагает всем желающим поучаствовать в создании "точной модели экономики", а потом "Супер механическую торговую систему, которая будет анализировать сразу все рынки одновременно в соответствии с нашей моделью"...
Pourquoi être si strict ? On pourrait penser que les moins "naïfs" n'auraient jamais essayé de créer toutes sortes de théories, avec des solutions plus ou moins précises. Oui, il y en a beaucoup. Shiryaev, par exemple (comme vous le savez bien) a publié deux volumes "Fundamentals of stochastic financial mathematics, facts, models, theory" dans lesquels il a rassemblé des modèles qui, de son point de vue, ne sont pas les pires (AR, ARIMA, etc. sont là aussi) et sont en effet très intéressants. Il en existe aussi d'autres, plus orientées vers l'économie.
Que pensez-vous
Le maximum sur lequel une personne sensée peut compter est la phénoménologie.
Empêcher une personne saine d'esprit de connaître l'inconnaissable, etc. serait-il de la même veine philosophique ? :о))))))
......
Yuri, c'est génial qu'il y ait de telles personnes, ...... c'est génial qu'il y ait des personnes tout court ! Donc, ce mug semble avoir été superflu...
Yuri, bonjour !
Sergei, (j'en ai fini avec la bière - ce n'est plus bon pour moi :-()) bonne nuit !
Je suis moi aussi enclin à penser que la phénoménologie est suffisante. L'homme, comme toute créature, n'a pas besoin de connaître la structure complète de la nature, jusqu'au génome des participants, pour survivre. De même, une micro-approche n'est pas nécessaire pour survivre sur le marché, il suffit d'identifier les macro-paramètres significatifs. Mais le fait que "les gens commencent à rattraper leur retard" est très réjouissant :-)
Yuri, bonjour !
Sergei, (j'en ai fini avec la bière - ce n'est plus bon pour moi :-()) bonne nuit !
Je suis moi aussi enclin à penser que la phénoménologie est suffisante. L'homme, comme toute créature, n'a pas besoin de connaître la structure complète de la nature, jusqu'au génome des participants, pour survivre. De même, une micro-approche n'est pas nécessaire pour survivre sur le marché, il suffit d'identifier les macro-paramètres significatifs. Mais le fait que "les gens commencent à rattraper leur retard" est très réjouissant :-)
Bonne nuit !
Car il suffit de survivre. Mais pour régner, oh, vous le nommez, dans le sens du rôle inventé de "roi de la nature" et du pouvoir total, ce n'est pas encore suffisant. Ainsi, personne ne s'arrêtera (au sens philosophique du terme).
Je pense que Taleb (je me répète déjà) a dit que les investissements à long terme (la science, disons) ne sont pas la meilleure option pour sa survie immédiate (manger, dormir, etc.). Eh bien, c'est la façon dont les êtres humains - ou plutôt la société - sont construits.
Si vous avez besoin de la phrase exacte dans la langue originale, je peux la trouver.