Effet de bord sur le chemin du GRAAL - page 8

Nouveau commentaire
 
Diamant:

Je voudrais savoir (c)

En fait, il convient de réfléchir à la formulation même de la question.

La question de savoir si les prix doivent être recherchés si près du bord droit. EUPOSHY.

Nous devons enfin décider du recul à inclure dans les calculs pour les prévisions.
 
yosuf:
Nous devons enfin décider du recul à inclure dans les calculs de prévision.
Oui. Je connais un médecin. Ça fait longtemps que je suis là. Taki va vous aider. Ou juste sympathique. Eh bien, allons...
 
yosuf:
Nous devons enfin décider du recul à inclure dans les calculs de prévision.
Au départ, le modèle doit tout inclure : le lissage et le bruit résiduel après lissage, et la taille de l'échantillon est une dixième question.
 
faa1947:
Au départ, le modèle doit tout inclure : le lissage et le bruit restant après le lissage, et la taille de l'échantillon est une question de dixième.
Pour mon TS, le facteur le plus important était justement le recul, car je pense que le lissage, l'extraction du bruit et les tentatives similaires sont nuisibles. Vous devez affronter le marché en face à face, sans toutes les fioritures et les rideaux.
 
yosuf:
Pour mon TS, c'est le recul qui s'est avéré être le facteur le plus important, car je considère le lissage, le surlignage et les tentatives similaires comme une activité nuisible. Vous devez affronter le marché en face à face, sans toutes les fioritures et les rideaux.

Il appartient à la commission des statistiques d'analyser correctement le passé.

Le but du trading est de prédire l'avenir, il y a du profit. Une prévision n'est pas seulement une extrapolation d'un modèle vers le futur, mais aussi une évaluation de l'erreur de cette extrapolation.

 
faa1947:

Il appartient à la commission des statistiques d'analyser correctement le passé.

Le but du trading est de prédire l'avenir, il y a du profit. Une prévision n'est pas seulement une extrapolation d'un modèle vers le futur, mais aussi une évaluation de l'erreur de cette extrapolation.


Que faisons-nous de l'estimation de l'erreur ?
 
tara:

Que faisons-nous de l'estimation de l'erreur ?
Après lissage, peut-être à plusieurs reprises, l'erreur doit être stationnaire : mo et variance sont des constantes égales, de plus la variance doit être homocéastique.
 
faa1947:
Après lissage, peut-être à plusieurs reprises, l'erreur devrait être stationnaire : mo et variance sont des constantes égales, de plus la variance devrait être homokéastique.


San Sanych, je voudrais que les choses restent simples. Ici, dans le futur - le profit est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une prédiction. Je ne partage pas, mais je ne le conteste pas non plus.

Et pour ce qui est de la crédibilité, qu'allez-vous faire en situation réelle (vol, natation, course) ?

Qu'est-ce que "homokedastic" ?

 
tara:

Qu'allons-nous faire de l'estimation de l'erreur ?

Voici le modèle (régression) : EURUSD = 0.999639862102*HP(-1) - 0.0587695175407*HP_D(-1) - 0.426573959137*HP_D(-2)

HP est le filtre Hedrick-Prescott. Nous lissons le quotient lui-même et le résidu du filtre.

Voici les prévisions pour le premier semestre :

Et voici l'erreur de cette prévision :

Le pic d'erreur est de 34 pips pour la marque de l'heure et c'est évidemment une valeur aléatoire. Devons-nous faire confiance aux prévisions avec une telle erreur ?

 
tara:


Et en ce qui concerne la crédibilité, qu'allez-vous faire dans le commerce réel (voler, nager, courir) ?

Je ne sais pas ce que signifie "crédibilité", mais je sais ce que signifie "stabilité du modèle". Sur les données historiques, vous devez atteindre la stabilité du modèle.
1234567891011121314
Nouveau commentaire