L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 75
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La principale conclusion est que si la volatilité H est égale à 2H, l'arbitrage sur une telle série est impossible (prouvé mathématiquement). Sinon, l'arbitrage est possible. Il existe deux stratégies, selon que la volatilité H est supérieure ou inférieure à 2H. Ce sont les éléments de base. Plus quelques remarques sur les mécènes, etc.
L'ampleur de l'H est-elle conditionnée par quelque chose ?
La valeur H est-elle due à quelque chose ?
>> Dans quel sens ?
Le début est traité, à mon avis, d'une manière qui n'est pas tout à fait claire. Qu'est-ce qui vous fait penser que ça devrait être fait de cette façon. Du point de vue de la correspondance entre l'algorithme de négociation et l'algorithme de partitionnement, il est souhaitable que le premier point coïncide avec le premier sommet.
En outre, la question du traitement correct des "lacunes" dans les données reste ouverte.
Quel que soit le point de départ, l'incertitude associée au choix arbitraire du point de départ se termine au premier extremum de la série de prix. En outre, tout se décompose sans ambiguïté.
Dans la construction que j'ai citée, le premier compte Kagi est arbitraire et est déterminé par le point de départ sur le quotient. Vous pourriez, bien sûr, vous lancer dans un débat sur la pertinence de l'entrée correcte, mais vous devez alors stipuler l'objectif final.
Quant aux lacunes, aux écarts et autres, je n'y ai pas songé dans ce contexte. Et je ne nie certainement pas la nécessité d'un tel traitement des quotients pour MTS.
Encore une fois : je prétends que le bloc d'analyse qui forme le comptage de partitionnement de Cagy dans MQL-e contient deux blocs if et deux opérateurs d'affectation. Dans le script, cela ressemble à trois lignes.
J'ai l'impression que vous ne disposez pas d'un tel algorithme, à savoir que l'algorithme kagi n'est pas plus complexe que l'algorithme renko.
Traitons d'abord de cela, puis de ma compréhension.
Je soutiens donc la même chose, à savoir que l'algorithme cagi n'est pas plus complexe que l'algorithme renko (et pas moins).
Et traitons d'abord de votre compréhension de ma compréhension. Vous ne pouvez pas vous en passer !
J'ai joint la liste et les devis. Paramètre P est une série d'Open(dans ce cas GBPUSD minutes - disponible dans l'archive) Paramètre m est le nombre de divisions de base élémentaires s dans une étape kagi
Paralocus , ce n'est pas comme ça que Kagi est construit. Il n'y a qu'un seul paramètre - H (étape de fractionnement). À l'étape de division choisie, on définit la valeur Hvol, qui caractérise la rentabilité de l'instrument (ou de son arbitrage).
Je veux dire, H est-il calculé (c'est-à-dire de quoi dépend-il?) ou est-ce une valeur arbitraire ?
paralocus, ce n'est pas comme ça que Kagi est construit. Il n'y a qu'un seul paramètre - H (l'étape de fractionnement). À l'étape de division choisie, on définit la valeur Hvol, qui caractérise la rentabilité de l'instrument (ou de son arbitrage).
J'ai besoin de comprendre l'algorithme du fractionnement, et de comprendre de quoi dépend Hvol, s'il dépend de quelque chose.
Dans le fractionnement de Kagi, quel que soit le point de départ, l'incertitude associée au choix arbitraire du point de départ se termine au premier extremum de la série de prix. A partir de là, tout se décompose sans ambiguïté.
Vous êtes-vous déjà demandé comment il se fait que pour le renko, le départ correspond strictement à la première partition, mais pas pour le kaga. Vous ne voyez pas d'incohérence là-dedans ?
Dans le build que j'ai cité, le premier décompte de Kagi est arbitraire et est déterminé par le point de départ sur le kotier. Vous pouvez, bien sûr, discuter de la pertinence de la bonne entrée, mais vous devez ensuite stipuler l'objectif final.
L'objectif final est simple : mettre en conformité le modèle commercial et le modèle de division des séries. Important pour la pratique. En théorie, bien sûr, de telles bagatelles ne sont pas importantes.
D'ailleurs, selon des témoignages anecdotiques mentionnés seulement en passant dans la thèse, les approches que l'auteur a utilisées dans la pratique ne sont que cela, avec elles il est souhaitable de définir correctement l'origine. Surtout sur les grands H.
Quant aux lacunes, aux écarts, etc., ce n'est pas quelque chose que j'ai envisagé dans ce contexte. Et je ne nie certainement pas la nécessité d'un tel traitement cotier pour MTS.
La prise en compte des lacunes est importante lorsqu'il s'agit d'une utilisation pratique.
Encore une fois : je prétends que le bloc d'analyse formant le partitionnement de Kagy dans MQL-e contient deux blocs if et deux opérateurs d'affectation. Dans le script, cela ressemble à trois lignes.
Je soutiens donc la même chose, à savoir que l'algorithme kagi n'est pas plus complexe que l'algorithme renko (et pas moins).
Démontrez, s'il vous plaît, je vais soit le critiquer, soit admettre que j'avais tort.
Et mettons d'abord au clair votre compréhension de ma compréhension. Pas sans elle !
Voyons d'abord si ça vaut la peine de régler le problème, c'est peut-être votre erreur et non la mienne.
HideYourRichess
Я в том смысле, что рассчитывается ли Н (т.е. от чего Н зависит?) или это величина произвольная?
La valeur peut être n'importe quoi, sur une série aléatoire. Mais dans la pratique, il faut la justifier, pour trouver la plus appropriée.
Sur une série aléatoire, la volatilité H ne dépend pas de H, sur une série réelle, elle le fait, parfois de manière insignifiante, parfois suffisamment pour recouvrir l'écart. Ceci, soit dit en passant, est un coup dur pour la théorie de la fractalité du marché. Si la fractalité existait, alors la volatilité H serait toujours autour de 2H, avec n'importe quel H.
La valeur peut être n'importe quoi, sur une série aléatoire. Mais dans la pratique, il faut la justifier, pour trouver la plus appropriée.
Sur une série aléatoire, la volatilité H ne dépend pas de H, sur une série réelle, elle le fait, parfois de manière insignifiante, parfois suffisamment pour recouvrir l'écart. Ceci, soit dit en passant, est un coup dur pour la théorie de la fractalité du marché. Si la fractalité existait, la volatilité H serait toujours autour de 2H, à n'importe quel H.
Merci ! Dans ce cas, j'ai un candidat pour une valeur H appropriée.
HideYourRichess, vous confondez deux valeurs - la volatilité de l'H et le pas de division de l' H - et vous confondez ainsi une personne ! Je n'ai pas introduit accidentellement deux désignations différentes.
HideYourRichess, vous confondez deux valeurs - la volatilité de l'H et le pas de division de l'H - et vous confondez ainsi une personne ! Je n'ai pas introduit accidentellement deux désignations différentes.
J'ai compris que la volatilité H est une longueur moyenne (ou moyenne quadratique) de toutes les distances entre les extrema locaux et les points de la partition de Kagi réalisée avec le pas H. Je pense que vous l'avez expliqué de cette façon. Ma question porte sur le H lui-même - d'où vient-il ?