L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 68
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OK, apparemment ce travail est tellement digne de mon attention que l'attente pourrait durer une éternité. :) Quoi qu'il en soit, je vous suggère de trouver et de lire Bezruchko, Smirnov - Modélisation mathématique et séries chronologiques chaotiques. Si vous ne l'avez pas lu, bien sûr. Ce sont des pros qui écrivent, facile à lire, facile à comprendre, accessible à tous :)
ok. Je l'ai. Merci.
Le mathématicien russe Euler, mon idole, a écrit environ 800 articles, dont chacun est aussi important et nouveau qu'une dissertation moderne.
Mathemat , pourquoi tu ne descends pas ?
Vous avez un problème à résoudre - pour vous amuser !
ok. Je l'ai. Merci.
Rapportez le résultat de la familiarisation avec le matériel secret !
Discutons-en.
Quant à l'apprentissage, je suis sûr que grâce à ces conversations avec vous et les membres du forum concernés, j'apprends moi-même et le processus est sans fin... J'espère.
>> Merci !
Je vais travailler sur la représentation de la fonction de rentabilité à partir de la dimension d'entrée.
P.S. Je voudrais une introduction populaire au développement de Pastukhov, car sans éducation mathématique il n'y a rien à faire - c'est comme lire des hiéroglyphes, mais je veux passer à des expériences plus réelles sur la BP adéquate. Peut-être que vous ne voulez pas en discuter - alors passez votre chemin.
à Mathématiques
Vraiment, Alexey... pouvez-vous le faire ? La foule demande... - :)
Bien sûr, vous devez respecter la communauté.
Quelle est la tâche ? Je regarde ce fil de discussion avec mon œil gauche, en y insérant parfois mes commentaires intelligents, mais je n'entre pas dans le vif du sujet - seulement pour décourager les collègues pas trop intelligents qui sont intervenus ici avec des questions trop profondes.
Je vais finir mon conseil sympathique, le mettre sur la démo, et puis voir, ok ? Ça va me prendre quelques jours.
Attendons ! Nous avons beaucoup de temps.
En attendant, pour le subconscient, l'état du problème :
Il y a une boîte noire avec des tentacules qui dépassent dans la rue, avec laquelle il apprend le monde. La boîte a un total de w paramètres configurables (avec w incluant d). Question : Combien de parties d'un objet donné la boîte doit-elle sentir pour identifier l'objet de la manière la plus plausible possible ?
La réponse du type "plus il y en a, mieux c'est" ne fonctionne pas, car tout ce que le boîtier apprend sur l'objet, il le stocke dans les mêmes paramètres et ceux-ci peuvent tout simplement ne pas être suffisants pour tout. La réponse - "moins il y en a, mieux c'est" - ne fonctionne pas non plus, car le minimum d'information est son absence. Par conséquent, il est impossible de construire un jugement plausible sur le sujet dans ce cas. Cela signifie qu'il doit y avoir un juste milieu (optimum) dans le nombre d'attributs. Alors, à quoi correspond-il ?
P.S. Je crois que j'ai commencé à comprendre l'égalité P=w*w/d voir fig :
Vous pouvez voir que si cette égalité est respectée, la variance de prédiction diminue et la précision de prédiction (ligne bleue minimum) ne se dégrade pas encore (dans l'étape suivante, qui n'est pas présentée, la grille n'est pas aussi bien entraînée). En fait, la variance détermine directement le risque de perte - plus la fourchette du résultat prévu est grande, plus le risque par rapport au dépôt que nous prenons est élevé, et donc moins nous pouvons utiliser l'effet de levier, ce qui, au final, réduit la rentabilité du trading dans la combinaison MTS+MM.
Le résultat obtenu n'est pas transparent et la question reste ouverte, telle que je l'ai formulée.
En général, la tâche du trading se résume, selon moi, à la résolution de trois problèmes principaux :
1. le rejet de l'hypothèse de l'efficience des marchés. - Est-ce que je comprends bien que le rejet de l'hypothèse EMH, conduit automatiquement à la quasi-stationnarité des BP du marché ?
2. Comprendre que parmi les trois façons de gagner de l'argent :
...
c) l'analyse des données historiques des prix des instruments,
les deux derniers sont à notre disposition. Parmi eux, l'analyse des nouvelles macroéconomiques n'implique pas l'utilisation de MTS (du moins je ne vois pas de moyen de mise en œuvre réelle). Il reste donc le dernier point.
Sur ce point, je suis d'accord avec vous, le réseau est en effet similaire à un modèle AR non linéaire, à une exception près (comme vous l'avez souligné à juste titre) - il ne nécessite pas de connaissance a priori du modèle de processus, et c'est là son plus grand avantage étant donné la non-stationnarité des BP du marché. Bien sûr, nous voulons dire leur quasi-stationnarité (selon le premier point), sinon aucune NS ne peut fonctionner. Ainsi, je ne me soucie pas de savoir si la condition est remplie ou non : "le prix actuel est une fonction non linéaire des prix passés", en général la NS non linéaire allouera la bonne zone. Il n'y a donc pas d'alternative pour NS !
Plus précisément, il ne découle pas d'une déclaration de quasi-instabilité que le marché n'est pas pleinement efficace.