L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 77
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ici, je ne me souviens pas exactement, mais si je ne me trompe pas, l'avantage statistique (spécifiquement pour les "forex rows"), pour kagi s'avère être presque négligeable. Il ne peut être récupéré que par une très, très longue présence sur le marché, et compte tenu d'un MM peu fiable, c'est pratiquement impossible. Ou ai-je tort ?
Oui, il est très difficile d'obtenir un avantage significatif. Je ne parle que pour moi, d'autres peuvent avoir des résultats différents.
Et voici, au passage, une décomposition de la série Open, m1, GBPUSD avec un seuil de 10 spreads (soit 30 pips) :
Je pense que c'est très clair. Certainement mieux que la répartition temporelle
J'ai bien peur qu'avec des idées aussi inattendues de votre part, je ne puisse jamais voir un algorithme magique de kagi qui ne soit pas plus complexe que le renko.
Vous n'avez probablement pas remarqué (ou n'avez pas voulu remarquer) que dans le message ci-dessus, je me suis excusé pour ma déclaration incorrecte et mon ton dur envers vous !
Je n'ai pas besoin de me souvenir par cœur du contenu de la dissertation - c'est inutile. Pour le niveau de communication du forum, c'est, je crois, bien suffisant, d'autant plus que je suis toujours prêt à faire publiquement marche arrière en cas d'inexactitude de ma part. Vous, pour une raison quelconque, insistez pour prendre la position de mon censeur public... C'est certainement utile, mais le ton de mentor dans lequel vous faites mes "remarques" sur des sujets qui ne sont pas vraiment cruciaux dans le contexte de la communication, me porte à croire que vous avez un complexe d'infériorité.
Une fois de plus : je peux me tromper et être mal conseillé. Il n'y a pas besoin de me mettre dans une posture de justification. Nous vous parlons d'égal à égal et discutons de telle ou telle question, souvenez-vous-en enfin.
Pour ce qui est du code de trois lignes, je ne construisais pas le découpage Kagi, je construisais les points d'entrée/sortie. En ce sens, j'ai tort, et la construction de Kagi (dans le sens que vous avez exprimé ci-dessus et avec lequel je suis d'accord) est plus compliquée, et ne tient pas en trois lignes. Si c'est vrai, alors j'admettrai publiquement que je n'ai pas de code en trois lignes. Mais je vais me répéter en affirmant que pour les points de jeton, la complexité du code Renko et Kaga est la même et tient en trois lignes dont deux if-blocks et trois opérateurs d'affectation.
Et, 2H n'a pas de dimensionnalité parce que c'est juste 2 ou plus. Il n'y a pas de points ici, car on ne peut pas comparer les ondes H en points, ce qui signifie qu'il y a toujours une conversion sans dimension. C'est une question de goût, cependant.
2H est sans dimension parce que vous le voulez ainsi, ou avez-vous un humour si particulier ?
2H, est 2 multiplié par H, où 2 est une constante sans dimension, H est un paramètre de division de la BP initiale le long de l'axe vertical, qui est dimensionnel par définition et mesuré en points. Le produit, on le comprend, est dimensionné en points.
HideYourRichess, soit tu me dis ce que tu veux dire par ton "2H n'a pas de dimensionnalité car c'est juste 2.... ", ou je cesserai de discuter de ce sujet avec vous au vu de l'absurdité évidente de votre part !
Et voici, au passage, une décomposition de la série Open, m1, GBPUSD avec un seuil de 10 spreads (soit 30 pips) :
Je pense que c'est très illustratif. C'est certainement mieux que le découpage temporel.
Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? La question n'est pas rhétorique.
Il y a moins de bruit et c'est visuellement plus clair. Ce graphique est un graphique en minutes. En particulier, il montre que le croupier préfère vendre des écarts en vrac à partir de 10 pièces, ce qui permet de jouer plus adéquatement, par exemple avec le même zigzag. Je vais charger une seule couche avec celui-ci dans la soirée et voir ce qu'il dit.
Vous n'avez probablement pas remarqué...
Un bon et fructueux débat scientifique, dans les hauts cercles scientifiques, a toutes les caractéristiques d'un coup de couteau dans une ruelle sombre. (c) Ce sont des excuses de ma part, s'il y a lieu. Je suis juste méticuleux, mais ce n'est pas un complexe.
Pour ce qui est du code de trois lignes, je ne construisais pas le découpage Kagi, mais les points d'entrée/sortie...
Je ne comprenais pas ça, maintenant je le comprends. Laissez-moi au moins jeter un coup d'œil à cet algorithme, il ne m'a pas fallu si longtemps pour comprendre ce qui se passe.
2H n'a pas de dimension, parce que vous le voulez, ou que vous avez un humour si particulier ?
2H, est 2 multiplié par H, où 2 est une constante sans dimension, H est le paramètre de partition de la BP originale le long de l'axe vertical, qui est dimensionnel par définition et mesuré en points. Le produit, on le comprend, est dimensionné en points.
HideYourRichess, soit tu me dis ce que tu veux dire par ton "2H n'a pas de dimensionnalité car c'est juste 2.... ", ou je cesserai de discuter de ce sujet avec vous au vu de l'absurdité évidente de votre part !
2H est un symbole. Il peut représenter deux unités de quelque chose, vous pouvez parler de dimensions à partir de ce point. Mais, 2H est aussi juste un symbole pour une quantité sans dimension. Dans ce cas, nous parlons de Hvol/H=2. Il n'y a pas de dimensions ici. Nvol/H>2 est simplement dénoté par >2H. Cela symbolise la comparaison de valeurs sans dimension, personne ne mentionne de pips ou autre.
Alors nous parlons de la même chose.
Neutron, avez-vous rencontré ce livre ?
http://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=11150699
Je pense que je sais ce que sont les délais maintenant. C'est le meilleur moyen de détruire des informations utiles. C'est-à-dire que pour construire un découpage temporel acceptable, vous devez fixer un seuil > 10 spreads (de préférence 25). Cependant, avec un tel partitionnement, il y a un déficit de matériel statistique, j'ai donc essayé de le construire à partir de données horaires. Le résultat : pour une répartition plus ou moins adéquate, j'avais besoin d'un seuil de 80 (ou mieux 100) écarts ! Traduit en russe, cela signifie 300 points, messieurs ! Je me demande s'il existe un trader capable de résister à de telles baisses.
De toute évidence, je vais devoir me lancer dans la collecte de tiques après tout.
à Neutron
Apparemment, je n'ai pas encore compris pourquoi la question n'était "pas rhétorique". Donnez-moi un indice de temps en temps. Et voici une autre question stupide, mais sur un sujet brûlant :
D'après ce que j'ai compris de vous et de HideYourRichess, le calcul de la volatilité sur la série résultante est la chose la plus simple - multipliez H(pris en pips) par 2 et vous obtenez Hvol. Cependant, il y a quelque temps, vous avez dit qu'il y a +H > 2 et -H < 2 (peut-être ai-je confondu quelque chose) et que le travail avec les séries résultantes, en fonction de ce que H sera exactement le contraire. Voilà la question, en fait :
1. Comment H peut être < 2, si le minimum possible H=1 (c'est-à-dire un point)? Si H est pris dans le prix d'un devis, comment peut-il être > 2?
2. Jusqu'à présent, j'ai normalisé les données fournies à l'entrée de la grille par la volatilité doublée des séries étudiées. Je suppose que c'est la même chose (toute cette confusion est inspirée par la dispute 2H) - :)
Cependant, je préfère encore demander.
P.S. Il existe une opinion selon laquelle la vérité naît dans les disputes, mais toute ma vie j'ai observé comment elle s'y perd. Vous et HideYourRichess semblez avoir tout compris, mais vos arguments me font tourner la tête. Je suis sur le point de commencer à douter que 2 x 2 = 4 - :) ... et un consilium de mathématiciens avec des couteaux dans la ruelle.
P.S. Il y a une opinion selon laquelle la vérité naît dans les arguments, mais toute ma vie j'ai vu comment elle s'y perd. Il semble que vous et HideYourRichess ayez tout exposé, mais vos arguments sont en désordre dans ma tête. Je suis sur le point de commencer à douter que 2 x 2 = 4 - :) ... et un consilium de mathématiciens avec des couteaux dans la ruelle.
Des collègues parlaient de choses différentes, mais portaient par coïncidence les mêmes noms. Il n'y a donc rien d'étonnant à la perte de la "non-vérité". :о)
En termes de performances, tout n'est pas parfait, mais il y a des signes encourageants.