L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 103
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1. Le voici en fait :
......................
J'ai joint un fichier texte contenant des lignes de transactions.
Le format du fichier est le suivant :
1. Merci ! C'est pour EURUSD, M1, PRICE_OPEN, comme je l'ai compris // Corrigez-moi si je me trompe.
À titre de comparaison, puis-je dessiner quelques autres paires de la même manière ? Idéalement, il s'agirait d'une boucle d'arbitrage fermée.
pour faire une boucle d'arbitrage fermée. C'est-à-dire EURUSD (existe déjà)-EURGBP-GBPUSD.
// Si c'est difficile, ne le faites pas.
Le graphique est intéressant, je m'attendais à autre chose. C'est frustrant en soi que
la différence H de 2 est très faible partout.
2. ... et à partir de la deuxième ligne, les transactions elles-mêmes. C'est compréhensible. Je ne peux pas entrer dans le codage.
Hypothèse de travail :
1) toutes les transactions sont continues, la fin d'une transaction = le début de la suivante.
2) le signe de la transaction (achat-vente) n'est pas fixé du tout, nous regardons juste le résultat (en points) à la fin.
3) et est ajouté au résultat précédent
Ou... comment ?
Sergiy, puis-je discuter avec vous sur Skype ? Il y a un besoin très long et fastidieux de raconter et d'expliquer toutes mes pensées.
à expliquer, et beaucoup d'entre elles n'entrent pas dans le cadre du sujet. J'en serais heureux. Et si nous trouvons quelque chose de sensé.
que nous trouverons, nous l'écrirons plus tard sur le fil.
Merde, j'ai le mauvais fichier. Je voulais une série de Kagi splits, mais j'ai eu le RT !
Corrigé (voir le fichier ci-dessous).
1. Merci ! C'est pour EURUSD, M1, PRICE_OPEN, si je comprends bien.
Non, ce sont des ticks pour EURUSD.
Je ne comprends pas le codage.
Le format *.prn est un format texte qui peut être lu avec n'importe quel bloc-notes. Si vous avez des problèmes, convertissez simplement *.prn en *.txt et cherchez.
1) toutes les transactions sont continues, la fin d'une transaction = le début de la suivante.
2) le signe de la transaction (achat-vente) n'est pas fixé du tout, il suffit de regarder le résultat (en pips) à la fin.
3) et est ajouté au résultat précédent
Ou... comment ?
1. Oui. Fermer la position actuelle, c'est ouvrir la direction opposée. RT ne montre que les points d'entrée/sortie sans tenir compte de la direction de la position ouverte.
2,3 Je ne comprends pas...
Sergiy, puis-je discuter avec vous sur Skype ? Ici
Je n'ai ni le temps ni l'énergie pour une discussion privée. Si le sujet est secret, qu'il en soit ainsi. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas moi qui ne comprends pas quelque chose, et c'est déjà un diagnostic.
En d'autres termes, l'effet de "lissage" pour PT n'est observé que sur un tel H, où le marché est sans arbitrage (les segments moyens de Kagi tendent vers 2H), et cela peut servir de signal pour passer à d'autres horizons de négociation sur le paramètre H. Ou bien, trouver un moyen d'exploiter ce schéma.
Les définitions sont résolues, les entités sont presque résolues.
Il est nécessaire, imho, de préciser tout de suite que l'absence de FC (selon vous)
dans l'approche donnée, le prix est l'absence de prévision entre les extrema de PT.
Je suggère que le sujet de la prédiction soit également défini avec précision :
Que proposez-vous de prédire ?
À propos de la volatilité.
Sergey, faites attention que MetaDriver se concentre déjà sur la volatilité intraday.
La dépendance de la volatilité par rapport à la valeur H à laquelle vous êtes attaché doit être complétée par le troisième axe - le temps, par exemple en heures de la journée.
Regardez mes graphiques et le tableau joint ci-dessus.
Ou/et dans vos fichiers joints avec PT et kagi ajoutez pour chaque segment son heure de début et, si possible, sa durée (cela peut être intéressant).
À propos de la prévision elle-même.
Pour les besoins de ce sujet, je vois deux options de prévision
(et encore une question d'éclaircissement : N volatilité de quoi : kagi ou PT ? en théorie il est possible d'essayer le dernier)
Définissons exactement CE QUE nous prévoyons et COMMENT en utilisant la première différence de PT que vous suggérez.
Définissons exactement CE QUE nous prédisons et COMMENT nous prédisons en utilisant la première différence de PT que vous suggérez.
Examinons à nouveau le partitionnement de Kagi de la BP initiale :
Selon le TS décrit dans l'ouvrage de Pastukhov, les positions sont ouvertes/fermées à chaque décompte RT (en noir sur l'image). De plus, la direction de la position ouverte coïncide avec la direction du segment Cagi pour la stratégie n+ et est opposée pour la stratégie N-. La rentabilité (nombre moyen de points par transaction) de ces TS peut être estimée à Hvol-2. Comparons les résultats du trading "réel" avec la rentabilité estimée :
Fig. la ligne rouge brisée montre l'évaluation de la stratégie H+, la ligne rouge avec des points montre le trading réel. Vous pouvez voir que le rendement est inférieur à la plinthe - moins de 0,1 point par transaction. Cela a motivé la recherche d'une stratégie plus avancée que la stratégie triviale. Par exemple, si nous regardons le PT dans l'image ci-dessus, nous voyons qu'il n'est pas strictement variable en fonction du signe, comme l'exige le TS trivial. J'ai donc eu l'idée de prédire la direction du mouvement attendu de PT en utilisant NS en analysant l'historique de cette série. Dans cette formulation, nous n'avons pas besoin de la série initiale de divisions de Kagi (RK) pour l'analyse, le PT est suffisant. De plus, après avoir ouvert une position, il n'est pas nécessaire de la fermer à chaque TR, ce qui permet d'économiser le spread. En effet, si la prochaine mesure de PT est censée aller dans le sens d'une position ouverte, il est inutile de la rouvrir.
À titre d'exemple, j'ai tracé la performance d'une stratégie qui ouvre toujours une position dans la direction opposée au mouvement précédent du Pt dans la ligne noire. Cet algorithme correspond à un modèle binaire unidirectionnel optimal. Plus haut, j'ai donné des estimations de rendement pour des modèles binaires construits sur la première différence du PT. On pense que cette analyse est optimale pour les TS exploitant les états stationnaires du marché dans le sens d'une maximisation de la rentabilité.
Selon le TS décrit dans l'ouvrage de Pastukhov, les positions sont ouvertes/fermées à chaque compte du PT (noir dans l'image). Le sens de la position ouverte coïncide avec le sens du segment Cagi pour la stratégie N+ et opposé pour la stratégie N-.
OUI
La rentabilité (nombre moyen de points par transaction) de ces TS peut être estimée à Hvol-2. Comparons les résultats des transactions "réelles" avec la rentabilité estimée :
NON, car selon P astuhov il faut être TOUJOURS dans le trade, ce qui signifie que le profit par transaction sera = H*(N-2) - Spread, où N - N volatilité, 2 - "coûts" d'identification des extremums kagi, c'est à dire pour N=2.1 le profit sera seulement 0.1*H - Spread
La ligne rouge brisée dans la figure montre l'évaluation de la stratégie H+ et la ligne rouge avec des points montre le trading réel. Vous pouvez voir que la rentabilité est inférieure à la ligne de base - moins de 0,1 point par transaction. C'est ce qui m'a motivé à chercher une stratégie plus avancée par rapport à la stratégie triviale.
Je pense que vous devez recalculer le bénéfice en utilisant la formule H*(N-2) - Ecart.
Par exemple, si nous considérons le PT dans l'image ci-dessus, nous pouvons voir qu'il n'est pas strictement variable en fonction du signe, comme l'exige le TS trivial. J'ai donc eu l'idée de prédire la direction du mouvement attendu du PT en utilisant NS en analysant l'historique de cette série.
c'est-à-dire qu'il est proposé de PRÉVENIR le RT sur la base du schéma de RT
Dans cette formulation, nous n'avons pas besoin de la série originale du partitionnement de Kagi- (KP) pour l'analyse, le PT est suffisant.
Par exemple, dans la figure, j'ai marqué d'une ligne noire la rentabilité d'une stratégie qui ouvre une position toujours dans la direction opposée au mouvement précédent du PT.
Vous écrivez vous-même "...si vous regardez le PT dans la figure ci-dessus, vous pouvez voir qu'il n'est pas strictement variable en fonction du signe...".
Alors sur quelle base "...ouvre une position toujours dans la direction opposée au mouvement précédent du PT..." ? ? En quoi est-ce mieux que de jouer à pile ou face ?
Cet algorithme correspond à un modèle binaire optimal à liaison unique. Plus haut, j'ai donné des estimations de rendement pour des modèles binaires construits sur la première différence du PT. On pense que pour les TS exploitant des états de marché stationnaires, cette analyse est optimale dans le sens d'une maximisation de la rentabilité.
Les NS, les motifs, etc. ne sont que des outils. Il est connu que si l'outil le plus parfait est nourri de déchets à l'entrée, il en sera de même à la sortie.
Voilà une chose constructive :)
Regardez ce que, à mon avis, Pastukhov fait et il le fait, à mon avis, très habilement.
1. Il suggère une nouvelle valeur de volatilité.
2. Montre que la volatilité de H est la plus proche de 2 d'un point de vue STATISTIQUE.
3. conclut que la volatilité si proche de 2 peut être utilisée pour prévoir
(c'est-à-dire que est un choix raisonnable d'un prédicteur pour des raisons de stabilité)
4. Suggestion
a. Un modèle simple basé sur la stratégie +/- H, sachant que la volatilité est stable.
b. Un modèle avec des modèles, en sachant que la volatilité est stable.
Si cet ordre de prédiction et de prévision est vrai et que la volatilité H est vraiment stable avec N proche de 2, alors l'ordre suivant est vrai, à mon avis :
1. trouver N, qui donne la volatilité la plus proche de 2
2. construire kagi
3. construire PT
Et alors il est effectivement possible de "...ouvrir une position toujours dans la direction opposée au mouvement précédent du PT...", puisque le PT sera aussi statistiquement stable que le kagi, et SIGNIFICATIF.
Y aura-t-il même une différence entre les deux en termes de valorisation ?
Mais lisse, comme nous le savons, seulement sur le papier,
Dans la pratique, la volatilité N "flotte" au cours de la journée.
Par conséquent,
nous devons apprendre à prédire la volatilité de H afin de :
1. pour un modèle simple
a. ou changer H
b. ou changer la règle du sens d'ouverture du trade au début du RT
2. pour un modèle avec des modèles pour être sûr de la fiabilité du prédicteur
Si ce qui est écrit est correct, attention, une répétition de la question posée quelques pages plus haut :
QUELLES SONT LES MÉTHODES NON STATISTIQUES DISPONIBLES POUR PRÉDIRE LA VOLATILITÉ ?
La rentabilité (nombre moyen de pips par transaction) d'un tel TS peut être estimée à Hvol-2. Comparons les résultats des transactions "réelles" avec l'estimation de la rentabilité :
AUCUNE, parce que selon P astuhov doit être dans le trade à tout moment, ce qui signifie que le rendement par trade sera = H*(N-2) - Spread, où N - H volatilité, 2 - "coûts" pour la détection des extremums de la cage, c'est-à-dire pour N = 2.1 le rendement sera seulement 0.1*H - Spread
Mon Hvol-2 est identique au vôtre N-2 , donc vous avez raison, je me suis trompé ! Exact, il faut multiplier par N, et sans tenir compte de la commission de DC, le rendement ressemblera à ceci :
C'est-à-dire que nous proposons de PRÉPARER Pt en fonction du modèle Pt.
Oui. Cela semble raisonnable.
Vous écrivez vous-même "... si nous considérons un Pt dans l'image ci-dessus, nous voyons qu'il n'est pas strictement variable...".
Alors sur quelle base "...ouvre toujours une position dans la direction opposée au mouvement de PT précédent..." ? ? En quoi est-ce mieux que de jouer à pile ou face ?
Oui, pour la simple raison que l'analyse des modèles binaires que j'ai donnée ci-dessus parle (crie) en faveur de l'alternance des combinaisons.
Les NS, les motifs, etc. ne sont que des outils. Il est bien connu que si l'outil le plus parfait reçoit des déchets à l'entrée, il en sera de même à la sortie.
Je suis d'accord à 100%.
Mais pourquoi, tout d'un coup, vous permettez que les résultats d'une analyse statistique soient qualifiés de "déchets" ?
Voyez ce que je pense que Pastukhov fait et je pense qu'il fait un travail absurdement compétent.1. il suggère une nouvelle valeur de la volatilité.
2. Montre que la volatilité de H est NATURELLEMENT STABILISÉE pour être proche de 2.
3. conclut que la volatilité si proche de 2 peut être utilisée pour prévoir
(c'est-à-dire que est un choix raisonnable d'un prédicteur pour des raisons de stabilité)
1. Oui
2. Oui
Une volatilité proche de 2 est l'essence même d'un processus proche d'un processus de Wiener, c'est-à-dire qu'il ne peut être utilisé pour réaliser un profit statistiquement fiable. Que voulez-vous comprendre ?
Pastukhov, au contraire, a montré la stationnarité du processus différent de 2, c'est-à-dire l'arbitrabilité du marché en tant que tel, bien que légèrement différente d'un marché efficient.
Êtes-vous d'accord avec mon interprétation ?
Vous écrivez vous-même "...si nous regardons le PT dans la figure ci-dessus, nous pouvons voir qu'il n'est pas strictement variable en fonction du signe...".
Alors sur quelle base "...ouvre la position toujours dans la direction opposée au mouvement précédent du PT..." ? ? En quoi est-ce mieux que de jouer à pile ou face ?
Oui, pour la simple raison que l'analyse des motifs binaires dont j'ai cité le contenu ci-dessus dit (crie) en faveur de l'alternance des combinaisons.
Je pense que ce ne sont pas les résultats de l'analyse, mais une conséquence du fait que PT est construit sur un kagi de variables familières.
Je ne veux pas dire que c'est un accident, mais que c'est un prédicteur testé sur la stabilité que vous n'avez montré nulle part.
Oui, pour la simple raison que l'analyse des modèles binaires, dont j'ai cité le contenu ci-dessus, parle (crie) en faveur des combinaisons signe-variable.
Les NS, les motifs, etc. ne sont que des outils. Il est bien connu que si l'outil le plus parfait reçoit des déchets à l'entrée, il en sera de même à la sortie.
Je suis d'accord à 100%.
Mais pourquoi, tout à coup, permettez-vous que les résultats d'une statanalyse soient classés comme "déchets" ?
Je pense que la manière la plus simple (sans crier :) ) de montrer non pas la fréquence d'apparition des schémas RT à signe variable, mais précisément la stabilité de leur apparition est de comparer MO et RMS.
Je propose de le faire pour clarifier la raison du faible rendement, c'est-à-dire le soutien essentiellement faible à la règle de la familiarité des PT.
Voyez ce que je pense que Pastukhov fait, et je pense qu'il le fait très bien.1. il propose une nouvelle valeur de la volatilité H
2. Montre que la volatilité de H est NATURELLEMENT STABILISÉE pour être proche de 2.
3. conclut que la volatilité si proche de 2 peut être utilisée pour prévoir
(c'est-à-dire que est un choix raisonnable de prédicteur pour des raisons de stabilité).
1. Oui
2. Oui
Une volatilité proche de 2 est l'essence même d'un processus proche d'un processus de Wiener, c'est-à-dire qu'il ne peut être utilisé pour réaliser un profit statistiquement fiable. Que voulez-vous comprendre ?
Pastukhov, au contraire, a montré la stationnarité du processus différent de 2, c'est-à-dire l'arbitrabilité du marché en tant que tel, bien que légèrement différente d'un marché efficient.
Êtes-vous d'accord avec mon interprétation ?
Je ne parlais PAS de l'EQUATION de 2, mais exactement de la DILIGENCE de la proximité, c'est-à-dire que la volatilité 2,1 est plus stable statistiquement que 2,8.
C'est exactement la différence entre les modèles de marché Cherkizovsky et Kutuzovsky :
- oui à 2.1 nous gagnons moins par transaction
- mais plus souvent et plus régulièrement
que dans la boutique sur Kutuzovsky à 2,8.
Donc, à mon avis, nous sommes de nouveau confrontés à la même question :
Comment choisir dynamiquement H dans une journée pour obtenir une volatilité la plus proche de 2 ?
Je ne parle pas d'ÉGALITÉ 2, mais plutôt de DILIGENCE de proximité, c'est-à-dire que la volatilité 2,1 est plus stable statistiquement que 2,8.
C'est exactement la différence entre les modèles de marché Cherkizovsky et Kutuzovsky :
- oui à 2.1 nous gagnons moins par transaction
- mais plus souvent et plus régulièrement
que dans la boutique de Kutuzovsky à 2.8
Donc, à mon avis, nous sommes de nouveau confrontés à la même question :
Comment choisir dynamiquement H dans une journée pour obtenir une volatilité la plus proche de 2 ?
La stabilité en la matière n'a que peu de valeur, car elle réduit presque tout à la "température ambiante moyenne".
D'autant que le H le plus proche de 2 est précisément le moins rentable dans les transactions individuelles. Je suis plus intéressé par l'acquisition
un jeu de thermomètres. :) Pour moi, les statistiques sur la H-volatilité sont comme une image stratégique indiquant
Rentabilité théorique (attractivité) de l'instrument et choix des stratégies (tendance/contre-tendance) à différentes échelles.
Métaphoriquement, elle peut être comparée au choix des positions des troupes - "les chars à gauche, l'infanterie à droite, l'artillerie par là
creux...". Faire du commerce directement sur le kagi - Dieu nous en préserve. :) J'ai des outils plus subtils pour ça.
Dans l'image, j'ai entouré les zones que je trouve intéressantes. La zone jaune est trop retardée, c'est pour les hebdomadaires.
et les "mensuels", je ne suis pas l'un d'entre eux. :)
Ceux qui sont trop proches de deux sont également intéressants, mais seulement en théorie (comme les zéros de la fonction).
La dynamique intraday de la volatilité du H ne peut être définie que pour les petits H (pas plus de 20-30 en tout cas).
Pour plus que cela, il n'y a tout simplement pas assez de données réelles. Il est possible de calculer un indicateur. J'y pense. Sortie de 8 lignes
(limite MT) pour 8 H, respectivement, chaque ligne affichant la valeur statistique H-Vol pour les valeurs spécifiées de
dans les paramètres. Le degré de plissement de ces lignes permettra d'évaluer la non-stabilité du H-Vol.
1) Merde, j'ai le mauvais fichier. Je voulais une série de Kagi splits, mais j'ai eu le RT !
Corrigé (voir le fichier ci-dessous).
2) Non, ce sont des ticks EURUSD.
3)
Je n'arrive pas à comprendre l'encodage.
*.prn est un format texte qui ressemble à un bloc-notes. Si vous avez un problème, réécrivez simplement *.prn en *.txt et consultez-le avec ce que vous voulez.
3а)
1) toutes les transactions sont continues, la fin d'une transaction = le début de la suivante.
2) le signe de la transaction (achat-vente) n'est pas fixé du tout, il suffit de regarder le résultat (en pips) à la fin.
3) et est ajouté au résultat précédent
Ou... comment ?
1. Oui. Fermer la position actuelle, c'est ouvrir la direction opposée. PT ne montre que les points d'entrée/sortie
les points d'entrée/sortie sans tenir compte de la direction de la position ouverte.
2,3 ne comprennent pas...
4) Je n'ai ni le temps ni l'énergie pour une communication privée. Si le sujet est secret, qu'il le reste. Si ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas moi qui ne comprends pas quelque chose, et c'est un diagnostic.
1) Peu importe, vraiment. L'un vers l'autre se traduit par une information supplémentaire :)
2) OK, merci, compris.
3) :) Je ne me suis pas exprimé correctement, il y a eu une ambiguïté. Pas de problème avec le codage physique, je l'ai eu en trois secondes.
J'ai compris. Mais avec la logique, des problèmes sont apparus sur lesquels j'ai posé des questions de clarification - (3a).
3a) avec 1. correctement résolu.
> 2,3 n'ont pas bien compris...
eh bien... j'avais deux interprétations possibles, la bonne s'est avérée être la seconde - celle que vous avez décrite. merci, tout est clair maintenant.
4) OK, je l'ai. Eh bien, si jamais vous y pensez, pas de problème, entrez. Les adresses se trouvent ci-dessus sur ce fil (page 95). Je ne voulais pas discuter de quoi que ce soit en particulier
Je ne voulais pas discuter de quelque chose de particulièrement secret, juste clarifier mutuellement certaines questions et tordre le cou à certaines idées.
Je suis ce sujet depuis longtemps, j'essaie de le comprendre, mais ce n'est pas si simple.
Veuillez m'éclairer sur ce que vous appelez les RT et où les obtenez-vous ?
C'est ce que Pastukhov dessine en points blancs sur la carte kagi ?