L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 102

 
Neutron писал(а) >>

Maintenant, parlons de son utilité (pertinence). Par construction, il s'agit toujours d'une série alternée. Que proposez-vous de rechercher dans ses motifs, le ratio des côtés en zigzag de Kagi ?

Les motifs eux-mêmes aussi, puisque.

Neutron wrote(a) >> Mais c'est encore plus intéressant avec PT ! C'est la principale pour le trading car elle définit sans ambiguïté les points d'entrée et de sortie.


La RT est une dérivée du kaga de construction, la RT elle-même est juste un nombre N - 1 sur chaque segment de kaga de N longueurs, est-ce que je comprends bien ?

Si oui, alors le PT doit aussi être alterné.

Si non, alors expliquez comment la construction correcte d'un cagi permet d'obtenir plusieurs PT de même signe dans un segment de cagi ?

Neutron a écrit(a) >> Pastukhov, dans sa dissertation, a exploité la propriété la plus simple de la RT - sa "presque" variabilité de signe. La majeure partie de son ouvrage est consacrée à l'examen de cette question. À la fin de son travail, il a donné un aperçu de configurations de PT plus complexes, ce qui est exactement le développement de ce thème que j'ai considéré dans ma recherche, dont j'ai décrit les résultats ci-dessus.

Pour être précis, Pastukhov traite les motifs de kagi

et le tableau 3.1 parle des modèles kagi

Neutron a écrit(a) >> Suggérez-vous de tout recommencer, à partir des modèles Kagi ?

Je propose d'utiliser les données primaires - les modèles kagi, et de construire des PTs basés sur leurs propriétés.

Donc je pense que c'est important :

  • discutez d'abord des propriétés des motifs kagi
  • puis formuler des règles pour leur sélection et leur utilisation
  • et seulement ensuite de formuler des règles de construction des PT sur la base des préliminaires.
 
M1kha1l писал(а) >>
Le PT est un dérivé du cagi de construction, le PT lui-même est juste un nombre N - 1 sur chaque segment de cagi de longueur N, est-ce que je comprends bien ?

Oui, c'est correct.

Si c'est le cas, alors le RT doit également être variable en fonction du signe. Dans la négative, expliquez comment il est possible d'obtenir plusieurs RT du même signe sur le même segment kagi si la construction du kagi est correcte ?

Non, ce n'est pas une affirmation correcte. Il suffit de réaliser une fois les constructions nécessaires pour s'en convaincre :

Dans la figure, le vert montre une cotation en tick, le rouge est la construction Kagi (toujours variable en signe) pour H=30 pips, et le noir est le PT. Il existe un certain nombre de domaines où PT n'est pas une variable de signe ! La manière dont cela se produit est visible dans le graphique même - la lecture du TP suivant est obtenue lorsque le prix s'éloigne du sommet d'une valeur supérieure ou égale à H. Le TP ne change pas en fonction de la stratégie que vous suivez (H+ ou H-), il dépend uniquement de la direction de la position ouverte à chaque lecture du TP.

Je propose d'utiliser des données primaires - des modèles de cagi, et de construire des PTs basés sur leurs propriétés.

C'est pourquoi je pense que c'est important :

  • discutez d'abord des propriétés des motifs kagi
  • puis formuler des règles pour leur sélection et leur utilisation
  • et seulement ensuite formuler des règles pour la construction de DH sur la base des règles précédentes.

Une contre-suggestion est de parvenir à un accord sur les questions majeures.

Par exemple, essayez d'obtenir un consensus sur la question des éventuels PT cognats, puis que pour la suite de la discussion, il suffit d'utiliser les PT uniquement, sans faire appel au modèle Kagi original. Et enfin, de convenir qu'il est nécessaire et suffisant d'utiliser la série RT en première différence pour l'analyse (même si Pastukhov ne le fait pas), ce qui simplifie sensiblement l'analyse des modèles !

Si vous, Michael, avez une vision différente de l'approche de ce problème, je serais heureux de lire les résultats de vos recherches.

 
Neutron писал(а) >>

Une contre-suggestion est de parvenir à un accord sur les principales questions.

Par exemple, pour tester un consensus sur un éventuel cognate PT, alors, que pour la suite de la discussion, nous devons utiliser uniquement PT, sans faire appel à la construction originale de Kagi. Et enfin, de convenir qu'il est nécessaire et suffisant d'utiliser la série RT en première différence pour l'analyse (même si Pastukhov ne le fait pas), ce qui simplifie sensiblement l'analyse des modèles !

Si vous, Michael, avez une vision différente de l'approche à adopter face à ce problème, je serais heureux de lire les résultats de vos recherches.

Une différence dans la définition de DH est révélée :

  • Vous avez : "...la référence PT est obtenue lorsque le prix recule depuis le sommet d'une valeur supérieure ou égale à H.... "
  • mine : ouverture d'un ordre dans une certaine direction lorsque le prix a reculé d'une valeur supérieure ou égale à H par rapport au prix de l'année précédente.
  • top ou
  • commande précédente

Comprenons votre définition.

En quoi diffère-t-elle d'une série Renko ?


Si ce n'est pas le cas, alors nous sommes confrontés à un choix de méthode de construction de modèle pour la prévision entre Kagi et Renko.

Aux pages 82-85, Pastukhov évalue la stabilité statistique de ces deux séries et arrive à la conclusion suivante

Il est assez logique de prendre les plus stables comme prédicteurs.


Quels sont vos arguments en faveur du choix de la construction renko comme prédicteurs ?

 

Je parle des constructions Kagi.

La différence entre Renko et Kagi selon la thèse, est que pour les constructions Renko, la distance entre les sommets du Renko-zigzag est toujours un multiple de H et est toujours supérieure ou égale à H. Pour Kagi, cette distance peut être quelconque et est toujours supérieure ou égale à H.

Michael, regarde l'image ci-dessus, pour les constructions Kagi (celles en rouge), la longueur du segment peut être de 3.14H, Sur la même section, Renko ne peut être que de 3H. C'est toute la différence !

Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il n'y a pas de concurrence de Renko et qu'il n'y a aucun intérêt à envisager cette panne.

 
Neutron писал(а) >>

Je parle des constructions Kagi.

La différence entre Renko et Kagi selon la thèse, est que pour les constructions Renko, la distance entre les sommets du Renko-zigzag est toujours un multiple de H et est toujours supérieure ou égale à H. Pour Kagi, cette distance peut être quelconque et est toujours supérieure ou égale à H.

Michael, regarde l'image ci-dessus, pour les constructions Kagi (celles en rouge), la longueur du segment peut être de 3.14H, Sur la même section, Renko ne peut être que de 3H. C'est toute la différence !

Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire qu'il n'y a pas de concurrence pour Renko et qu'il n'y a aucun intérêt à envisager cette scission.

Reprenons lentement et simplement :

  1. Divisez BP en kagi.
  2. Sur la base des cagas des tops nous construisons la RT selon la règle "... "La référence RT est obtenue lorsque le cours s'éloigne du top d'une valeur supérieure ou égale à H...".

Sans demander "quel est le nom de la fonction PT monotone par morceaux qui en résulte ?".

Posons-nous les questions :

  • qu'est-ce que c'est essentiellement et
  • pourquoi est-il meilleur comme prédicteur ?

J'ai une réponse approximative à la première question : il s'agit d'une sorte de MA, c'est-à-dire d'une tentative de moyenne d'une série chronologique de prix.

J'espère que vous serez d'accord avec cela.

La deuxième question est alors la suivante : pourquoi est-il meilleur comme prédicteur qu'un MA quantifié en N ?

 
M1kha1l писал(а) >>

est une sorte de MA, c'est-à-dire une tentative de moyenne de la série chronologique des prix.

J'espère que vous êtes d'accord avec cela.

Oui, je le fais.

La deuxième question est alors : quelle est sa supériorité en tant que prédicteur de la même AM quantifiée N ?

Mashka, indépendamment des modèles cachés de BP lissés, aura un FP constant. Si nous introduisons quelque chose de similaire à la PF pour la RT, un phénomène intéressant est observé, à savoir que plus la PF est différente d'un processus de Wiener, moins la PF aura la RT. C'est-à-dire que le décalage maximal du PT est observé sur un processus aléatoire intégré et, quantitativement, le PT ne présente pas la propriété de variabilité de signe. Cependant, dès que le marché devient arbitraire, le PT présente des propriétés de signe-variance et son "retard" diminue.

En d'autres termes, l'effet de "lissage" pour le PT n'est observé qu'à un tel H, où le marché est exempt d'arbitrage (la valeur moyenne du segment Kagi tend vers 2H) et cela peut servir de signal pour passer à d'autres horizons de négociation par le paramètre H. Ou, trouver le moyen d'exploiter cette régularité.

 
gip писал(а) >>

Expliquez-moi s'il vous plaît, je travaille dans la finance depuis je ne sais combien de temps et le terme transaction a toujours été utilisé.

Et maintenant je regarde sur wikipedia, soi-disant dans la banque c'est une transaction. C'est très étrange, la liposuccion...

Qui peut commenter ?

Alors allez-y et corrigez-la vous-même sur cette WikiPedia.
Je pense que la transaction est plus correcte, aussi.

 
Neutron писал(а) >>

En d'autres termes, l'effet de "lissage" pour PT n'est observé que sur un tel H, où le marché est sans arbitrage (les segments moyens de Kagi tendent vers 2H), et cela peut servir de signal pour passer à d'autres horizons de négociation par le paramètre H. Ou bien, trouver un moyen d'exploiter ce schéma.

Serge, je m'abstiendrai pour l'instant de toute comparaison avec d'autres constructions et approches (je dois aller jusqu'au bout du sujet),

On y reviendra peut-être plus tard. Pour l'instant, sur le sujet du kagi :

Puisque la volatilité de H dépend du choix de H, deux mesures supplémentaires sont nécessaires pour une analyse kagi complète.

1) Un graphique de la volatilité de H en fonction de H. (Horizontal H, vertical H-volatilité)

2) Un graphique de la volatilité de la H-volatilité elle-même. En termes simples - un graphique de la volatilité H en fonction de

temps (pour H fixe). Vous ne pouvez pas vous en passer. Si la courbure est trop forte, il n'y a rien à attraper dans ces parties.

Pourquoi n'essayez-vous pas de faire un tracé tridimensionnel (x=t, y=H, z=HVol) ?

 
MetaDriver писал(а) >>

2) Un graphique de volatilité de la H-volatilité elle-même. En termes plus simples, un graphique de la volatilité H en fonction de

temps (pour un H fixe). Vous ne pouvez pas vous en passer. Si la courbure est trop forte, il n'y a rien à attraper dans ces parties.

Je vais essayer d'exposer ma compréhension de la situation.

Pour évaluer les perspectives de négociation d'un instrument, vous devez disposer d'une estimation quantitative de la prévisibilité.

En d'autres termes, nous travaillons avec

pour un instrument spécifique si (et jusqu'à ce que) il existe au moins un signe de H-volatilité pour lequel H-volatilité

est prévisible au moment de la transaction (tT), qui dépend à son tour de la sélection de Н.

C'est-à-dire qu'un tableau bidimensionnel est de toute façon nécessaire (les valeurs dans les cellules sont de la troisième dimension). La diffusion n'a pas d'importance pour le moment.

 
MetaDriver писал(а) >>

En parlant de kagi :

Puisque la volatilité de H dépend du choix de H, deux mesures supplémentaires sont nécessaires pour une analyse kagi complète.

1) Un graphique de la volatilité de H en fonction de H. (Horizontal H, vertical H-volatilité)

C'est ici :

J'ai joint ci-dessous un fichier au format texte contenant des lignes de transactions.

Le format du fichier est le suivant :

  • la ligne zéro spécifie l'horizon de la segmentation H en points,
  • la première ligne indique le nombre de segments.
Dossiers :
rt.zip  687 kb