L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 5
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Intéressant. Il semble qu'en connaissant les caractéristiques de l'effet de levier, du spread et du comportement des TS à différents endroits du graphique, nous pouvons déterminer la fourchette de stop et take la plus adaptée pour le TS en question. Et à partir de cet éventail, nous devons distinguer les plus satisfaisants en termes de rapport bénéfice/risque. N'est-ce pas ?
Si l'effet de levier est strictement défini, nous pouvons trouver le niveau optimal du gain moyen dS (niveaux TP et SL) dans ce cas particulier, sur la base de l'expression :
Mais il ne faut pas oublier que, dans ce cas, le taux de profit ne sera pas le plus élevé possible. Il est lié au fait que le levier a été sélectionné de force en raison d'autres considérations (par exemple, la limitation de la taille du dépôt ou le dépassement du niveau maximum pour une société de courtage) et qu'il n'est probablement pas optimal. Néanmoins, il s'agit du meilleur ensemble de combinaisons possible et certainement meilleur que ce que l'intuition peut conseiller.
Neutron, est-ce que p compte sans tenir compte de l'écart ?
Oui, bien sûr. C'est une caractéristique du TS (ses qualités prédicatives) sur un instrument donné. Par conséquent, l'écart ne doit pas fausser ce paramètre. D'ailleurs, dans le rapport du testeur, la valeur de "Profitable trades". Le "pourcentage de l'ensemble" tient compte de la commission des sociétés de courtage. C'est dommage, nous pourrions prendre cette valeur importante sans stress.
Oui, bien sûr. C'est une caractéristique du TS (ses qualités prédicatives) sur un instrument donné. Par conséquent, l'écart ne doit pas fausser ce paramètre. D'ailleurs, dans le rapport du testeur, la valeur de "Profitable trades". Le "pourcentage de l'ensemble" tient compte de la commission des sociétés de courtage. C'est dommage, nous pourrions prendre cette valeur importante sans stress.
Oui, j'ai également pensé à le calculer en utilisant les résultats du statut, mais j'ai besoin de connaître le nombre de pertes dans l'écart ou un autre paramètre.
Neutron, est-ce que p compte sans tenir compte de l'écart ?
Oui, bien sûr. Il s'agit d'une caractéristique du TS (ses qualités prédicatives) sur un instrument donné. Par conséquent, l'écart ne doit pas fausser ce paramètre. D'ailleurs, dans le rapport du testeur, la valeur de "Profitable trades". Le "pourcentage de l'ensemble" tient compte de la commission des sociétés de courtage. Ce serait dommage, nous pourrions facilement prendre cette valeur importante.
OK, arrête. Que voulez-vous dire sans tenir compte de l'écart ?
Sans étalement, avec étalement, il y a certaines valeurs, avec double étalement il y en a d'autres, pour chaque cas il y a un pourcentage.
Neutron -- Je propose de créer un logiciel. Objectif : sur la base du rapport avec le lot minimal sans MM, le logiciel donnera le pourcentage optimal. Est-ce réaliste ?
Pourquoi le logiciel ? L'article sortira bientôt, j'y travaille depuis un moment. Données d'entrée - en-tête du rapport avec MM=0.1. Données de sortie - estimation des chances que, disons, le R.O. de la transaction ne dépasse pas la limite sur un certain nombre de transactions. Il est possible d'appliquer la même procédure non seulement au tirage au sort.
Il s'agit en quelque sorte d'une estimation d'expert sur la base d'informations minimales. Mais je pense que l'estimation est meilleure que celle de l'expert, car elle est basée sur des statistiques brutes, et non sur des chiffres tirés du plafond. Et ce n'est pas seulement le spread qui est un paramètre critique pour l'évaluation, mais aussi d'autres paramètres. Bien sûr, le système doit être bernoullien.
Pourquoi le logiciel ? Je vais bientôt publier un article, j'y travaille depuis longtemps. Données initiales - en-tête de rapport avec MM=0.1. Sortie - estimation des chances que, disons, la transaction ne dépasse pas la limite sur un certain nombre de transactions. Il est possible d'appliquer la même procédure non seulement au RP - disons au drawdown.
Il s'agit d'une sorte d'évaluation d'expert basée sur des informations minimales. Mais je pense que c'est mieux que l'estimation d'un expert, car la base est constituée de statistiques pures, pas de chiffres tirés du plafond. Et ce n'est pas seulement le spread qui est un paramètre critique pour l'évaluation, mais aussi d'autres paramètres. Bien sûr, le système doit être bernoullien.
C'est un peu exagéré.
D'après ce que j'ai compris, votre sortie est une estimation de la stabilité, de la robustesse du TS.
Je propose d'écrire un logiciel qui calcule le pourcentage optimal pour le MM proportionnel, en supposant que le TS est robuste.
Je vois. Tu devrais demander à Vince. Eh bien, l'hypothèse est agréable et mielleuse.
Eh bien, l'hypothèse est agréable, mielleuse.
Oui, mais c'est logique. Pour l'ajustement du pourcentage optimal de MM, c'est une agitation vide et inutile de l'air.
Pourquoi un logiciel ? Je vais bientôt publier un article, j'y travaille depuis longtemps. Données d'entrée - en-tête du rapport avec MM=0.1. Données de sortie - estimation des chances que, par exemple, le montant de la transaction ne dépasse pas la limite d'un certain nombre de transactions. Il est possible d'appliquer la même procédure non seulement au RP - disons, au tirage au sort.
Il s'agit d'une sorte d'évaluation d'expert basée sur des informations minimales. Mais je pense que c'est mieux que l'estimation d'un expert, car la base est constituée de statistiques pures, pas de chiffres tirés du plafond. Et ce n'est pas seulement le spread qui est un paramètre critique pour l'évaluation, mais aussi d'autres paramètres. Bien sûr, le système doit être bernoullien.
Heh-heh ! J'ai également commencé à étudier cette question. Je vais peut-être aussi écrire un article. :) Le résultat est inattendu, pour moi. La question de la légitimité de l'existence d'un "optimum F" se pose en pleine croissance.