L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 4
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J'ai l'impression que je m'y prends mal. J'ai essayé de modéliser ce processus et de jouer avec les paramètres. Je n'ai pas d'aussi belles surfaces. J'ai des plans et des dépendances linéaires. Je ne comprends rien. Par désespoir, j'ai essayé de simuler le "f optimal" du livre de Vince - exactement le même résultat. Il s'avère que ce n'est pas du tout ce qui est dit dans le livre. Il a pris son jeu fou du livre de Vince, quand il gagne 2 $ et perd 1 $ - très bon et juste jeu. Bref, j'essaie toujours d'obtenir la même chose que Vince.
J'ai construit des surfaces en Mathcad. J'ai utilisé une expression pour le taux de rendement par unité de temps (l'unité est le temps caractéristique de la variation du prix d'un pip) :
Parce que la valeur obtenue est petite, environ 10^-4 (ce n'est pas une erreur, car c'est un taux de rendement pour le temps de changement de prix d'un pip), le résultat a été multiplié par 10^5 et j'ai obtenu ces surfaces, que vous pouvez voir sur la fig.
S - 10^4
dS - modifié dans la gamme de 1-100
L varie de 1 à 300
p - modifié dans la gamme 0-0.03
Écart - modifié de 1 à 10
Devrait converger
Super. Cette méthode de calcul de l'effet de levier est-elle applicable uniquement à NS ? Ou cela fonctionne-t-il pour n'importe quel MTS ?
Le NS n'a absolument rien à voir avec cela. Cela n'a rien à voir avec qui que ce soit. La seule condition est de connaître la probabilité de la prédiction.
Quelle épaule le testeur utilise-t-il ?
Celui qui était sur le dernier connecté au terminal
Quel levier le testeur utilise-t-il ? Et comment pouvez-vous le changer ?
Vous devez vous reconnecter à un autre compte/une autre société de courtage.
C'est le problème, certaines personnes ne peuvent pas calculer la prédiction ;0) . J'ai un système pour attraper les extrêmes de la journée. Maintenant j'essaie de l'améliorer, c'est instable. Donc, après avoir lu ceci, j'ai réfléchi pour la première fois - quel type de levier le testeur utilise-t-il ? Et comment puis-je le changer ?
stLot *Lot=K*Lever - relie la taille de la position ouverte (Lot) avec le levier et la taille du dépôt (voir le tout premier post du sujet). En connaissant la taille de la position ouverte, vous pouvez trouver l'effet de levier utilisé, et vice versa. Et autre chose, le testeur n'utilise pas d'effet de levier, c'est la prérogative de votre TS, donc la réponse comme "...changer de compte / autre société de courtage..." ne correspond pas vraiment à la réalité. Eh bien, ou peut-être que je comprends mal quelque chose.
Quant au calcul de la prédiction - 1/2+p pour les transactions "correctes", vous pouvez obtenir ce chiffre de la manière suivante :
Nous exécutons le TS pour qu'il y ait quelques centaines de transactions (plus il y en a, plus l'estimation est fiable) avec un lot minimum. Ensuite, nous envoyons le rapport du testeur à une application mathématique (par exemple, Excel) et convertissons chaque pot-de-vin (exprimé en $) en points en ajoutant à chacun la valeur de la commission de la société de courtage en points. Maintenant, comptez le nombre de transactions en + et divisez-le par le nombre total de transactions. Si le résultat est <0, nous "inversons" sans ambiguïté le TS. Si maintenant tout est OK, alors nous soustrayons 1/2 du rapport obtenu, c'est la valeur requise de p.
stLot *Lot=K*Lever - relie la taille de la position ouverte (Lot) avec le levier et la taille du dépôt (voir le tout premier post du sujet). En connaissant la taille de la position ouverte, vous pouvez trouver l'effet de levier utilisé, et vice versa. Et autre chose, le testeur n'utilise pas d'effet de levier, c'est la prérogative de votre TS, donc la réponse comme "...changer de compte / autre société de courtage..." ne correspond pas vraiment à la réalité. Eh bien, ou peut-être que je comprends mal quelque chose.
Quant au calcul de la prédiction - 1/2+p pour les transactions "correctes", vous pouvez obtenir ce chiffre de la manière suivante :
Nous exécutons le TS pour qu'il y ait quelques centaines de transactions (plus il y en a, plus l'estimation est fiable) avec un lot minimum. Ensuite, nous envoyons le rapport du testeur à une application mathématique (par exemple, Excel) et convertissons chaque pot-de-vin (exprimé en $) en points en ajoutant à chacun la valeur de la commission de la société de courtage en points. Maintenant, comptez le nombre de transactions en + et divisez-le par le nombre total de transactions. Si le résultat est <0, nous "inversons" sans ambiguïté le TS. Si tout va bien, alors nous soustrayons 1/2 du rapport obtenu, c'est la valeur requise de p.
imprécis, je l'ai raté.
.... a obtenu + et diviser le nombre résultant par le nombre total de transactions-1/2. Mais c'est clair. Sauf que nous n'obtenons pas la probabilité, mais la fréquence des transactions positives. Sous certaines hypothèses, elle peut être considérée comme une probabilité.
Il me semble que la probabilité d'un accord n'est pas constante et peut varier d'un accord à l'autre. Vous devez être capable de la calculer (probabilité) avant chaque transaction. Mais c'est beaucoup plus difficile.
Bien sûr, Sergey, je suis d'accord avec vous. Il serait bien de pouvoir estimer le paramètre p localement, en temps réel, mais je crains que cette tâche ne soit du même ordre de difficulté que la construction d'un indicateur non retardé, avec toutes ses conséquences...
Au fait, si l'on dessine en échelle double logarithmique la dépendance de la taille optimale de la prise sur la taille optimale du levier de négociation, voici ce que l'on obtient :
Le paramètre p est inclus ici implicitement ; la précision de prédiction de p augmente de gauche à droite pour deux valeurs fixes de la commission des sociétés de courtage - 2 et 8 points (lignes rouges et bleues respectivement). Dans les calculs, nous avons utilisé des expressions simplifiées pour les dépendances dS(p) et Lever(p) en supposant que p est petit. La différence par rapport à la solution exacte n'a pas dépassé 10% dans toute la gamme présentée.