Pourquoi n'enlèvent-ils pas les pépins aux champions ? - page 27
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ils élargissent les spreads à n'importe quelle valeur pour arrêter les transactions et demandent donc discrètement de fermer le compte. Le sujet en général est que le piper a été disqualifié en changeant les termes et conditions. Tout le monde change de conditions. J'ai également prêté attention à la manière intéressante de modifier individuellement le spread, même dans les conditions d'une société de courtage avec un spread flottant. Ils ont juste fait des écarts plus grands individuellement de cette manière. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une erreur fréquente avec un décalage des prix sur les graphiques et dans Market Watch. Ce n'est pas très fréquent. En général, l'écart est multiplié par 1,5 à 3 (jusqu'à ce que le système ne puisse plus gérer la nouvelle valeur de l'écart). Ils déplacent le flux de cotation dans la direction opposée aux positions ouvertes, mais dans les limites de 1 ou 2 écarts. L'écart est augmenté de plusieurs ticks à plusieurs dizaines de points, mais de façon à ce que la candidature reste en place, et que la demande rebondisse. De toute façon, seul Bid est visible sur les graphiques. Il est donc impossible de voir le Spike par Ask. Il existe d'autres moyens pour les sociétés de courtage de nous "demander" d'arrêter de négocier. Cela ne s'applique pas nécessairement aux scalpeurs (bien qu'il n'y ait pas de définition). Vous pouvez travailler avec un spread de 20 et un stop loss de 40. Cela dépend du système. Mais si vous êtes du bon côté, attendez-vous à des surprises.
Si ce n'est pas un secret, de quel volume sont ces surprises ?
Le volume n'a rien à voir avec cela. Si vous passez de 10K à 300K en une période ultra-courte, c'est un problème pour une grande société de courtage. Si vous passez de 300K à 600K en une seule transaction - c'est la norme pour les grandes sociétés de courtage. Pour les grandes sociétés de courtage avec des comptes jusqu'à 10K, nous pouvons utiliser le mode automatique (je ne sais pas, je n'ai pas utilisé le scalping). Plus loin - individuellement.
Une maintenance compétente du forum, une discussion rapide des problèmes de programmation, l'élimination en temps utile des problèmes constatés lors de la publication des nouvelles versions,
L'atmosphère démocratique du forum et un "retour" généralement bon ont conduit à l'illusion du droit des utilisateurs du forum à obtenir des réponses 100% honnêtes concernant les relations d'affaires des PM et de leurs clients PM.
Mais cela n'arrivera jamais. Chacun a ses propres affaires, ses propres intérêts, ses propres partenaires et obligations.
Je suis tout à fait d'accord, mais parfois on a l'impression que les commerçants ne sont personne. Mais c'est nous qui payons pour le développement de la plateforme, si nous ne payons pas notre argent à la société de courtage qui utilise cette plateforme, la société de courtage à son tour ne donnera rien aux développeurs. Il s'agit d'une entreprise et si l'homme d'affaires ne prévoit pas de récupérer les coûts et de réaliser un bénéfice, il ne se lancera pas dans cette activité. Et à qui prend-il cet argent, si ce n'est à nous.
Et les concurrents sont déjà là.
Si vous êtes un teneur de marché, vous devez disposer d'un certain service de courtage afin d'obtenir de la société de courtage qu'elle se conforme aux conditions actuelles du marché. Vous avez besoin de prix d'échange, vous avez besoin d'un verre. S'il n'y en a pas, MT restera un destin de débutants, vous comprenez, obtenez, apprenez - et prenez de l'argent sérieux ailleurs.
Je suis tout à fait d'accord, mais parfois on a l'impression que les commerçants ne sont personne. Et c'est nous qui payons pour le développement de la plateforme, si nous ne payons pas d'argent à la société de courtage qui utilise cette plateforme, alors la société de courtage à son tour ne donnera rien aux développeurs. Il s'agit d'une entreprise et si l'homme d'affaires ne prévoit pas de rembourser les coûts et de réaliser un bénéfice, il ne se lancera pas dans cette activité. Et à qui prend-il cet argent, si ce n'est à nous.
Et les concurrents sont déjà là.
Si vous êtes un teneur de marché, vous devez disposer d'un certain service de courtage afin que la société de courtage se conforme aux règles du marché. Vous avez besoin de prix d'échange, vous avez besoin d'un verre. Sans cela, MT restera le destin des débutants, qui comprennent, comprennent et apprennent - et iront chercher leur argent ailleurs.
Oui, bien sûr, nous sommes des moins que rien, je n'en ai jamais douté, c'est simplement l'une des règles du métier.
Il existe une commande pour un produit dans telle ou telle configuration et spécification, et elle sera toujours satisfaite par quelqu'un.
Les autres plateformes téléchargées, écrites dans chaque cas par un DC particulier, sont terriblement inconfortables dans tous les sens du terme.
Et je pense que tout est très pratique pour les sociétés de courtage.
Je pense que c'est le client qui commande, pas le faiseur.
C'est triste parfois, bien sûr...
Ils élargissent les spreads à n'importe quelle valeur pour arrêter les transactions et demandent donc discrètement de fermer le compte. Le sujet en général est que le piper a été disqualifié en changeant les termes et conditions. Tout le monde change de conditions. J'ai également prêté attention à la manière intéressante de modifier individuellement le spread, même dans les conditions des sociétés de courtage avec un spread flottant. Ils ont juste fait des écarts plus grands individuellement de cette manière. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une erreur fréquente avec un décalage des prix sur les graphiques et dans Market Watch. Ce n'est pas très fréquent. En général, l'écart est multiplié par 1,5 à 3 (jusqu'à ce que le système ne puisse plus gérer la nouvelle valeur de l'écart). Ils déplacent le flux de cotation dans la direction opposée aux positions ouvertes, mais dans les limites de 1 ou 2 écarts. L'écart est augmenté de plusieurs ticks à plusieurs dizaines de points, mais de manière à ce que la candidature reste en place, et que la demande rebondisse. De toute façon, seul Bid est visible sur les graphiques. Il est donc impossible de voir le Spike par Ask. Il existe d'autres moyens pour les sociétés de courtage de nous "demander" d'arrêter de négocier. Cela ne s'applique pas nécessairement aux scalpeurs (bien qu'il n'y ait pas de définition). Vous pouvez travailler avec un spread de 20 et un stop loss de 40. Cela dépend du système. Mais si vous êtes du bon côté, attendez-vous à des surprises.
Rappelez-vous le dicton :
La ferraille ne peut être battue que par .......
Exemple intéressant que vous avez donné.... Il est compréhensible que la crise et tout ça... Mais ce sont des questions purement techniques :
À quel prix un ordre sera-t-il ouvert (fermé) : celui du graphique ou celui du rapport de marché ?
Quel prix sera dans la base historique ?
Qu'est-ce qui sera affiché sur le MarketInfo(,MODE_SPREAD) ?
Après tout, le prix auquel vous avez été ouvert (fermé) peut ne pas figurer dans l'historique, et c'est un motif de réclamation, s'il y a beaucoup d'argent en jeu.
Bien sûr, ils peuvent donner un prix de quelques (ou 100) points de côté pour un client personnellement et y revenir immédiatement, mais il devrait, je pense, aller au reste et dans la base de l'histoire.
Dans quelle mesure est-il possible d'avoir une citation personnalisée différente du flux général des citations ?
Exemple intéressant que vous avez donné.... Il est compréhensible que la crise et tout ça... Mais des questions purement techniques se posent :
...
Je pourrais en ajouter un autre :
Les backtests et les tests de démonstration ont-ils un sens ?
mais les backtests et les tests de démonstration ont-ils un sens ?
Les tests de démonstration le font certainement, mais les tests arrière ne le font probablement pas.
Dans les tests de démonstration, il est bel et bien présent, mais dans les tests arrière, il est plus probable qu'il ne le soit pas.
Les soi-disant "spreads flottants" n'existent pas dans les comptes de démonstration. Alors, à quoi bon ?