Pourquoi n'enlèvent-ils pas les pépins aux champions ? - page 26
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Vous pouvez défendre votre entreprise, vos intérêts, vos partenaires et vos engagements sans recourir à des déclarations qui sont, pour le moins, fausses.
Tout à fait d'accord, et étant entre deux feux, il est plus facile de ne pas poster du tout. C'est ce que l'on voit sur des forums similaires. En général, "tout le monde dans le jardin" "Tu vas chanter là-bas ?". Non, tu vas être là à écouter."
C'est mieux comme ici.
Renat, si je fournis une vidéo ici où je montre qu'une telle incohérence est permanente, vous allez simplement me bannir et supprimer le post. Si vous pensez qu'il est acceptable que je réfute ce que vous dites ici avec des preuves, alors je le ferai. Faisons-le sans les interdictions. Je n'enfreins aucune règle du forum. Et le sujet désagréable pour vous continue uniquement parce que vous induisez les gens en erreur avec de telles déclarations.
Il a été clairement indiqué que les flux de citation et d'histoire sont différents. C'est pourquoi ils peuvent ne pas coïncider, que ce soit de manière permanente ou temporaire.
Parce que les flux de cotation et les flux historiques sont des choses différentes.
En temps normal, ils coïncident, mais lorsqu'il y a un écart (et même s'il est flottant), ils sont différents.
Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans ce cas, pour tous les croisements, la différence se fait par 3 points. Et il ne change pas du tout. Le spread est flottant, ce qui est la norme. Mais, malgré cela, les différences de prix sur les graphiques et dans le Market Watch restent constantes pour tous les crosses. Il n'y a aucune différence sur les autres comptes LIVE de la même société de courtage, ainsi que sur les comptes de démonstration. Parfois (dans ma pratique, toujours), les sociétés de courtage distinguent les traders rentables de différentes manières, indépendamment de la solidité de la société de courtage.
Il semble que cela ait été clair - le flux de citations et le flux historique sont différents. Ils peuvent donc ne pas coïncider, que ce soit de manière permanente ou temporaire.
Encore une fois, comment puis-je joindre le graphique au flux des citations ?
Malheureusement, ce n'est pas le cas. Dans ce cas, pour tous les croisements, la différence se fait par 3 points. Et il ne change pas du tout. Le spread est flottant, ce qui est la norme. Mais, malgré cela, les différences de prix sur les graphiques et dans le Market Watch restent constantes pour tous les crosses. Il n'y a aucune différence sur les autres comptes LIVE de la même société de courtage, ainsi que sur les comptes de démonstration. Parfois (toujours dans ma pratique), les sociétés de courtage sélectionnent les traders rentables de différentes manières, indépendamment de la réputation de la société de courtage.
Dans les contrats de certaines grandes sociétés de courtage occidentales, il existe une clause concernant l'attribution de marges personnelles à la discrétion de chacun.
les flux cités et historiques sont des choses différentes
c'est une très mauvaise nouvelle
mettre
si (Bid != Close[0]) return(0)Mais ce n'est pas la solution, bien sûr.
Il existe une clause dans les contrats de certains des grands DT occidentaux concernant l'attribution d'écarts personnels à leur propre discrétion.
Tous les DCs élargissent les spreads à n'importe quelle valeur pour arrêter le trading et demandent donc discrètement de fermer le compte. Le sujet en général est que le Pipsovik a été disqualifié en changeant les conditions. Tout le monde change de conditions. J'ai également prêté attention à la manière intéressante de modifier individuellement le spread, même dans les conditions d'une société de courtage avec un spread flottant. Ils ont juste fait des écarts plus grands individuellement de cette manière. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une erreur fréquente avec un décalage des prix sur les graphiques et dans Market Watch. Ce n'est pas très fréquent. En général, l'écart est multiplié par 1,5 à 3 (jusqu'à ce que le système ne puisse plus gérer la nouvelle valeur de l'écart). Ils déplacent le flux de cotation dans la direction opposée aux positions ouvertes, mais dans les limites de 1 ou 2 écarts. L'écart est augmenté de plusieurs ticks à plusieurs dizaines de points, mais de manière à ce que la candidature reste en place, et que la demande rebondisse. De toute façon, seul Bid est visible sur les graphiques. Il est donc impossible de voir le Spike par Ask. Il existe d'autres moyens pour les sociétés de courtage de nous "demander" d'arrêter de négocier. Cela ne s'applique pas nécessairement aux scalpeurs (bien qu'il n'y ait pas de définition). Vous pouvez travailler avec un spread de 20 et un stop loss de 40. Cela dépend du système. Mais si vous êtes du bon côté, attendez-vous à des surprises.
Parce que les flux de cotation et les flux historiques sont des choses différentes.
En temps normal, ils sont les mêmes, mais lorsqu'il y a un écart (et même s'il est flottant), ils sont différents.
Bien sûr qu'ils le sont, et c'est grâce à la plateforme. La question a déjà été posée 1000 et 1 fois. Gardez les ticks, pas les minutes (Ask, Bid, time, number in flow). Tout sera clair, les flux coïncideront, les tests seront plus adéquats, les cages pourront être construites, les croisements et les zéros seront possibles, même la stratégie multidevises sera testée. Mais elle le restera jusqu'à présent.
Ils élargissent les spreads à n'importe quelle valeur pour arrêter les transactions et demandent donc discrètement de fermer le compte. Le sujet en général est que le piper a été disqualifié en changeant les termes et conditions. Tout le monde change de conditions. J'ai également prêté attention à la manière intéressante de modifier individuellement le spread, même dans les conditions d'une société de courtage avec un spread flottant. Ils ont juste fait des écarts plus grands individuellement de cette manière. Dans ce cas, il ne s'agit pas d'une erreur fréquente avec un décalage des prix sur les graphiques et dans Market Watch. Ce n'est pas très fréquent. En général, l'écart est multiplié par 1,5 à 3 (jusqu'à ce que le système ne puisse plus gérer la nouvelle valeur de l'écart). Ils effectuent un déplacement du flux de cotation dans la direction opposée aux positions ouvertes, mais dans les limites de 1 ou 2 spreads. L'écart est augmenté de plusieurs ticks à plusieurs dizaines de points, mais de manière à ce que la candidature reste en place, et que la demande rebondisse. De toute façon, seul Bid est visible sur les graphiques. Il est donc impossible de voir le Spike par Ask. Il existe d'autres moyens pour les sociétés de courtage de nous "demander" d'arrêter de négocier. Cela ne s'applique pas nécessairement aux scalpeurs (bien qu'il n'y ait pas de définition). Vous pouvez travailler avec un spread de 20 et un stop loss de 40. Cela dépend du système. Mais si vous êtes du bon côté, attendez-vous à des surprises.
Je n'ai pas eu de telles surprises. Pourtant. C'est terrible. Je pensais juste jeter un coup d'oeil sur les grands sites et plateformes d'outre-mer, juste au cas où j'aurais besoin d'intervenir rapidement. C'est triste...