Les statistiques comme moyen de se projeter dans l'avenir ! - page 19
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bstone - Prévision pour la ligne jaune et la ligne rouge respectivement 1 et 2 barres en avant de la bleue. Le calcul se fait sur la barre des zéro et ce que vous voyez sur les images se forme sous cette forme sur la barre des zéro sans regarder dans le futur, sans redessiner le passé, j'ai vérifié cela sur un compte de démonstration (ce n'est pas ma première année derrière mon mari pour le forex, je prends cela au sérieux).
Neutron- "Une vue générale de la courbe d'équilibre trouvée à partir des caractéristiques intégrales estimées est représentée par la ligne rouge dans la figure ci-dessous. À titre de comparaison, la ligne bleue montre la courbe d'équilibre construite par un système de CT "équitable", sur la base des données fournies par Piligrimm." - Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'un système équitable ?
L'algorithme décrit ci-dessus est mis en œuvre dans un module, qui est une unité stationnaire (c'est-à-dire sans modèles de recyclage, bien qu'il y ait une possibilité en raison de l'"égaliseur" d'optimiser les caractéristiques d'amplitude - phase des signaux pour un instrument et un cadre temporel particuliers), conçu pour former un échantillon présentable du spectre des signaux (plus d'une centaine de signaux obtenus en utilisant différents algorithmes) sur la base des citations en temps réel. Les décisions de trading ne seront pas prises par 2 ou 3 signaux dans l'image (il y a beaucoup de signaux de ce type, dans la dernière image ci-dessus vous pouvez voir le spectre de 100 signaux, dont beaucoup ont des caractéristiques qui ne sont pas pires que les 3 que j'ai présentés ci-dessus comme un exemple de prédiction d'un signal une et deux barres à l'avance), mais par un module dynamique séparé pour prendre des décisions de trading.
J'ai déjà développé et testé ce module dans d'autres systèmes Expert Advisor développés précédemment. Il s'agit essentiellement d'utiliser trois comités de réseaux neuronaux avec 15 NS dans chacun. Chaque comité reçoit un groupe de 50 signaux, avec la répartition suivante : le premier comité reçoit les signaux de 1 à 50, le deuxième de 26 à 75, le troisième de 51 à 100 du premier module décrit ci-dessus - ainsi chaque comité a la moitié d'un ensemble de signaux d'entrée qui se chevauchent avec l'autre comité. La longueur de l'échantillon d'entraînement des signaux pour chaque comité est de 200 barres, les comités NS fonctionnent dans un cycle de ré-entraînement en temps réel infini. Comme signal à partir duquel l'entraînement est effectué, nous obtenons un signal de l'"indicateur de tendance" reflétant les points de retournement de la tendance sur l'historique (que j'ai mis en vente, vous pouvez y voir son travail). Après le réentraînement de 15 NS dans le comité, les modèles de ces réseaux sont exécutés sur un échantillon de test et seuls les 9 meilleurs sont sélectionnés parmi les 15. Et ces 9 meilleurs modèles de chaque comité sont obtenus dans le bloc de calcul, où le calcul est effectué pour les 9 meilleurs modèles et le résultat est moyenné sur le comité. Comme résultat, nous obtenons trois signaux de trading calculés pour chaque comité en fonction de l'arrivée d'une nouvelle barre. Une décision commerciale collégiale est prise lorsque les décisions des trois comités coïncident. Un système dynamique qui surveille constamment les changements du marché et réinitialise ses paramètres en temps réel, vous permet de prendre les meilleures décisions dans une certaine situation. En général, le système entier n'a pas encore été testé, je suis occupé à "polir" les signaux individuels du premier module. Je montre le résultat de ce "polissage" sur les photos ci-dessous. Les signaux présentés dans les figures sont deux modifications du signal qui a été présenté à plus tôt sous la forme d'une ligne rouge. Dans la première et la deuxième figure, les signaux diffèrent selon les paramètres de l'"égaliseur". Je voulais montrer comment de petites modifications des paramètres changent la forme des signaux. Dans l'archive, le fichier PR correspond à la première figure et PR30correspond à la troisième figure. Dans la 1ère colonne - les données correspondant aux lignes rouges, dans la 2ème colonne - les lignes jaunes, de 3 à 6, respectivement - Open, High, Low, Close.
Neutron, ce serait bien d'encadrer le chemin comme un article...
La matière est brute. Je pense qu'il est trop tôt pour formater l'article.
Le calcul se fait sur la barre des zéro et ce que vous voyez sur les images se forme sous cette forme sur la barre des zéro sans regarder dans le futur, sans redessiner le passé, j'ai vérifié cela sur un compte de démonstration (ce n'est pas la première année derrière le mari pour le Forex, je le prends au sérieux).
Au final, trois comités de réseaux neuronaux de 15 NS chacun sont utilisés. Chaque comité reçoit un groupe de 50 signaux, avec la répartition suivante : premier comité - signaux 1 à 50, deuxième - 26 à 75, troisième - 51 à 100 du premier module décrit ci-dessus, de sorte que chaque comité a un échantillon de signaux d'entrée qui se chevauche à moitié avec l'autre comité. La longueur de l'échantillon de signaux d'entraînement pour chaque comité est de 200 barres, et les comités NS fonctionnent dans un cycle de réentraînement en temps réel infini.
Chapeau bas pour votre travail et votre résultat !
En fait, les données présentées sont une preuve directe du caractère non aléatoire du marché du Forex et, par conséquent, de la possibilité d'en tirer des gains non aléatoires.
Neutron - "La vue générale de la courbe d'équilibre trouvée à partir des caractéristiques intégrales estimées est représentée en rouge dans la figure ci-dessous. A titre de comparaison, la ligne bleue montre la courbe d'équilibre construite par le TS trading "équitable" selon lesdonnées fournies par Piligrimm." - Je ne comprends pas ce qu'est un système équitable ?
Chargeons le kotir présenté par vous (troisième colonne dans l'archive) dans Metatrader et utilisons la ligne jaune (deuxième colonne) comme indicateur d'ouverture de position. Nous écrivons un TS (je l'ai implémenté en Mathcad), qui ouvre-ferme une position à chaque référence de la série temporelle (Open de la barre courante H4), la direction que nous choisissons en fonction du signe de l'incrément de l'indicateur. C'est ce que j'appelle un commerce "équitable".
Commentla longueur optimale de l'échantillon d'apprentissage P, le nombre de d-entrées TC et le nombre de poids de l'ensemble w dépendent-ils les uns des autres ?
Neutron, ce serait une bonne idée de présenter la méthode sous la forme d'un article détaillant la méthodologie d'application pratique. Cela pourrait devenir une norme à mesure qu'elle se répand "parmi les masses". En même temps, l'ouverture d'une position TS peut être considérée comme une prédiction de la taille moyenne d'un trade profitable sur la prochaine barre (l'intervalle égal à la durée de vie moyenne de l'ordre). Il nous manque manifestement un tel indicateur pour évaluer l'AT aujourd'hui et le développement de votre idée semble très polyvalent en ce sens.
P.S. En guise d'option, sur une échelle d'évaluation floue, on pourrait mettre à droite "pour de vrai !", et à gauche - "Ftopkus !" :-)
Secondé.
En effet, le mode de classement proposé pourrait servir de base à celui qui est généralement accepté.
По-сути, представленные данные служат прямым доказательством не мартингальности рынка Forex и, следовательно, возможности неслучайного заработка на нём.
Piligrimm, comment faites-vous pour corréler la longueur optimale de l'échantillon d'entraînement P, le nombre d'entrées d et le nombre de poids ajustables w?
Il y a effectivement eu beaucoup de travail ; concrètement, je travaille sur ce système expert depuis le mois de mars, en passant 10 à 14 heures par jour devant le moniteur, et en utilisant l'expérience et les acquis de nombreuses années précédentes. Pour construire le premier module - le constructeur de signaux - j'ai dû former des centaines de modèles, dont la plupart ont été mis à la poubelle, et seule une petite partie répondant aux critères donnés est entrée dans le système. La formation d'un modèle prend de 6 à 30 heures. Mais la tâche la plus pénible pour moi était de créer des signaux avec l'amplitude et la réponse de phase requises à partir des signaux produits par les modèles. Je n'avais pas trouvé de moyen d'automatiser ce processus, je devais combiner manuellement des centaines de combinaisons à partir d'un groupe de modèles différents, jusqu'à ce qu'une version satisfaisante (ce que j'ai appelé "écorcher" les signaux) soit trouvée et qu'un nouveau signal original, ou un signal primaire amélioré créé par l'un des modèles soit trouvé.
Le premier module est stationnaire, il ne prévoit pas de recyclage, mais est conçu pour que les modèles construits fonctionnent de manière stable dans un avenir prévisible, au moins 2 à 3 ans. En partant de là, j'ai choisi le cadre temporel H4 avec une longueur d'échantillonnage de 5000 barres pour l'entraînement, dans l'intervalle duquel le marché a changé ses phases de nombreuses fois et la gamme de changements de taux (sur cet intervalle, elle est de 1,16 à 1,6) ne devrait pas dépasser ces limites dans les années à venir. Les modèles NS et LR appris ont été formalisés en polynômes puis traduits en MQL, de sorte que l'ensemble du premier module est implémenté en MQL comme un indicateur qui peut être optimisé dans une large gamme de caractéristiques amplitude-phase à l'aide de l'égaliseur, obtenant la forme souhaitée des signaux pour créer différentes stratégies. Dès le début, mon objectif n'était pas de réaliser un système hautement spécialisé pour une stratégie spécifique, mais de créer un système ouvert, une sorte de constructeur, qui peut recevoir de nouveaux signaux avec de nouvelles caractéristiques, si nécessaire, en utilisant des combinaisons de signaux existants, conformément aux exigences des stratégies à concevoir.
Le deuxième module est dynamique, il est implémenté sur Matlab. Il est conçu pour surveiller de manière dynamique la situation du marché, en s'adaptant constamment aux changements, et prendre des décisions de trading éclairées sur la base de l'analyse multivariée des informations fournies par le premier module. Essentiellement, ce module est un système de reconnaissance, qui est entraîné sur un vecteur d'entrée de 50 signaux et sur la base de la tendance de référence sur l'historique de l'indicateur de tendance, à reconnaître les points de retournement de la tendance du marché, pour une gamme donnée de fluctuations du taux, et sur la barre zéro sans retard significatif pour donner un signal sur le début du retournement. Pour exclure les mauvaises décisions et l'influence des bruits, j'ai rendu ce module redondant, et j'ai introduit un comité de 15 CN, et fait trois comités formés pour l'analyse de plusieurs vecteurs d'entrée différents (bien que ce ne soit pas fait pour la belle vie, j'aurais aimé utiliser un seul comité, mais mon ordinateur ne peut tout simplement pas gérer la formation de CN avec 100 entrées). J'ai donc dû diviser le tableau d'entrée en trois parties, comme je l'ai décrit ci-dessus, et former le système informatique national avec 50 entrées, ce qui, bien que chargeant beaucoup trop le processeur et la mémoire, fonctionne néanmoins. Le choix du nombre d'entrées NS est donc déterminé par cela. Cette unité est conçue pour suivre et évaluer les changements à court terme du marché sans analyse approfondie de l'historique. Mes conclusions empiriques sont que la longueur de l'échantillon d'entraînement doit être au moins 10 fois supérieure à l'horizon de prévision ou de reconnaissance, sur lequel le NS fonctionne sans ré-entraînement. J'ai utilisé ce module pour travailler sur le cadre temporel M1 où le temps total pour le réentraînement d'un comité était de 15-17 minutes, de plus la précision de prédiction sans réentraînement du NS était assez élevée à 20 barres, c'est-à-dire 20 minutes d'avance. J'ai donc choisi une longueur du tableau d'entrée pour l'entraînement égale à 200 barres. J'ai essayé de diminuer la longueur de l'échantillon jusqu'à 100 barres mais l'erreur dans l'échantillon de test a augmenté considérablement, une augmentation dans la gamme de 200 à 1000 barres n'a pas augmenté la précision de manière significative, mais a augmenté le temps d'entraînement et la mémoire utilisée. J'utilise les fonctions NS standard de Matlab, où les poids sont générés automatiquement en interne.
En ce qui concerne la prévisibilité du marché du Forex, j'étais sûr de sa prévisibilité dès le début lorsque j'ai commencé à travailler avec lui, et de nombreuses années de travail et d'expériences n'ont fait que renforcer cette conviction. J'ai même écrit un article à ce sujet intitulé "Est-il possible de faire des prédictions sur le marché des changes ? Comment créer votre propre stratégie de trading ?
J'ai d'ailleurs brièvement évoqué l'approche que j'utilise dans ce système. Malheureusement, la plupart ne prennent pas cet article au sérieux et laissent des commentaires moqueurs.
Une autre question sur le dernier graphique que vous avez cité, étrange que les minimums et maximums locaux de la ligne rouge et bleue soient en opposition de phase l'un par rapport à l'autre, comment l'expliquez-vous ?
Quant à la prévisibilité du marché Forex, dès le début, lorsque j'ai commencé à travailler avec lui, j'étais confiant dans sa prévisibilité, et au fil des années de travail et d'expériences, je n'ai fait que renforcer cette conviction. J'ai même écrit un article à ce sujet intitulé "Est-il possible de faire des prédictions sur le marché des changes ? Comment créer votre propre stratégie de trading ?
J'ai d'ailleurs brièvement évoqué l'approche que j'utilise dans ce système. Malheureusement, la plupart ne prennent pas cet article au sérieux et laissent des commentaires moqueurs.
Une autre question sur le dernier graphique que vous avez posté, il est étrange que les minimums et maximums locaux des lignes rouges et bleues soient opposés les uns aux autres, comment expliquez-vous cela ?
Eh bien, en termes généraux, c'est le cas.
Piligrimm, l'indicateur que vous avez recueilli sous la forme dans laquelle vous l'avez présenté pour examen, vous permet de battre le marché sur Н4 statistiquement. Et cela avec un risque minimal. Quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas encore annulé Forex ?
En ce qui concerne les différences dans les données que j'ai présentées, elles sont dues à l'essence même de la méthodologie d'estimation de la rentabilité. Le fait est que, connaissant les caractéristiques intégrales définissant un processus stationnaire (distribution des augmentations de capital dans notre cas), nous obtenons toujours une de ses réalisations parmi le nombre infini de celles-ci. En général, ces réalisations sont similaires (taux de croissance, fluctuations du taux de croissance), mais elles sont individuelles et uniques dans les détails. Cela explique la divergence apparente. Ce que vous avez noté comme étant la contre-phase de TOUT n'est qu'une coïncidence. Ça aurait pu être en phase et n'importe quoi d'autre.
Eh bien, je comprends en termes généraux.
Piligrimm, l'indicateur que vous avez monté tel que vous l'avez présenté, permet de battre le marché sur H4 avec une certitude statistique. Et cela avec un risque minimal. Quelle est la raison pour laquelle vous n'avez pas renversé Forex jusqu'à présent ?
Je n'affirmerai rien pour l'instant, mais il me semble que dans ce cas, les résultats ont été obtenus de manière incorrecte en raison d'un dépassement de l'indicateur sur la barre de zéro. Pour un horizon de 1 barre, c'est évident - lors de l'émulation de trades sur les données présentées, la décision est prise au début de la barre selon les données, qui en réalité ont été obtenues au moment de leur formation complète. Pour un horizon de 2 barres, nous devons analyser plus en détail.
Je ne vais pas encore affirmer quoi que ce soit, mais il me semble que dans ce cas, les résultats ont été obtenus de manière incorrecte en raison du redessin de l'indicateur sur la barre zéro. Pour un horizon d'une barre, c'est évident - lors de l'émulation de trades sur des données présentées, la décision est prise au début de la barre en utilisant des données qui, en réalité, ont été obtenues au moment de sa formation complète. Pour un horizon de 2 barres, nous devons analyser plus en détail.
Piligrimm a écrit :>>
bstone - Prévision pour la ligne jaune et la ligne rouge respectivement 1 et 2 barres en avant de la ligne bleue. Le calcul se fait sur la barre zéro et ce que vous voyez sur les images se forme sur la barre zéro sans regarder dans le futur, sans redessiner le passé, j'ai vérifié cela sur un compte de démonstration (ce n'est pas la première année derrière le forex, je le prends au sérieux).
Il s'agit néanmoins d'un point très important.
Demandons une nouvelle fois à Piligrimm de confirmer l'exactitude des données présentées. Nous devons garantir que la prévision pour la prochaine barre H4 (ligne rouge ou jaune) est reçue et fixée AVANT l'ouverture de la barre et non pendant la formation de la barre.
La matière est brute. Je pense qu'il est trop tôt pour inventer un article.
Je pense qu'il est également important de suivre la variance de la distribution.
les distances entre les points et la ligne tracée sur le nuage de points. A zéro
l'angle d'erreur de prédiction est d'exactement 45 degrés et la variance est de
est égal à zéro. Pour les besoins réels, nous pouvons choisir des ensembles optimaux
des valeurs sigma plus petites et un angle de pente plus grand.
Bonjour à tous !
Le sujet est assez intéressant pour moi personnellement, alors je me risque à poser quelques questions aux participants de ce fil.
Je suis désolé, si j'ai mal compris quelque chose...
1) Qu'essayons-nous de prédire ? (probablement la valeur du prix futur, qui devrait se former dans un certain délai).
Pour simplifier, tr=sl. L'objectif est que le prix atteigne tr, plus rapidement que sl. Le rapport n/l doit être supérieur à 0,5, y compris l'écart. De préférence, il doit être supérieur à 0,7.
2. Quels paramètres du passé allons-nous utiliser pour notre prédiction afin de déterminer le prix jusqu'à un niveau cible (tr) spécifique ? Cette question a été soulevée à une certaine page de ce fil, mais je ne la comprends pas...
3. à mon avis, il est difficile, voire inutile, de prévoir le marché (les régressions, etc. qui sont décalées par rapport à la variation du prix (pente) ne sont pas très différentes de la MA). Quoi qu'il en soit, je pense que l'essentiel est que le mouvement dépend de la somme d'argent que certaines personnes ont parié sur la hausse ou la baisse d'un actif, ainsi que de leur avidité et de leur peur à l'idée d'atteindre ce niveau de prix. À mon avis, ce fait ne peut être ignoré dans les prévisions.
1. Qu'essayons-nous de prédire ?
2. Quels paramètres du passé allons-nous utiliser pour notre prévision... 3. A mon avis, prévoir le marché est difficile, voire inutile...1. Augmentation du prix sur la barre suivante.
2. La valeur des incréments de prix sur les barres actuelles et précédentes.
3... Pouvez-vous suggérer autre chose pour MTS ?
Je pense qu'il est également important de retracer la variance de la distribution
des distances entre les points et la ligne tracée sur le nuage de points. A zéro
erreur de prédiction l'angle est exactement de 45 degrés et la variance est de
est égal à zéro. Pour les besoins du monde réel, les ensembles optimaux de
des valeurs plus petites de sigma et un angle de pente plus grand.
Bien sûr, vous avez raison.
Si nous parlons de la valeur de la méthode proposée, nous devons souligner que nous opérons avec deux paramètres - la tangente de la pente de la régression linéaire et la dispersion de l'écart entre les points (en supposant la distribution normale des incréments de la balance) par rapport à la ligne construite. Le premier paramètre caractérise la rentabilité des CT, le second caractérise les risques. En ayant les deux, nous pouvons trouver le pourcentage optimal (dans le sens de la maximisation du revenu pour une certaine période de temps) de réinvestissements. En d'autres termes, plus la pente du nuage est proche de 45 degrés et plus il est fin, mieux c'est.