Systèmes de yaourt et systèmes en conserve ou La relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques - page 4
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J'ai tapé longtemps - apparemment ça n'a pas marché.
Pour moi, la priorité est de tester sur une longue période d'histoire et je n'accepte pas les sur-optimisations à court terme, car le marché est extrêmement instable maintenant et on peut avoir un drawdown de 50-100 pp "à l'improviste", et aucun indicateur ne sera capable de prédire de telles situations.
Je pense que la durée minimale d'exécution d'un EA devrait être de 3 ans. En 3 ans, un grand nombre de toutes les situations possibles sont simulées, ce qui peut empêcher les retraits à l'avenir - mais pas à coup sûr.
J'ai tapé long - apparemment ça n'est pas passé.
Pour moi, la priorité est de tester sur une longue période et je n'accepte pas les sur-optimisations à court terme. Le marché est très instable maintenant et vous pouvez attraper un drawdown de 50-100 points "out of the blue" et il n'y a aucun indicateur qui peut prédire de telles situations.
Je pense que la durée minimale d'exécution d'un EA devrait être de 3 ans. C'est une bonne idée de modéliser de nombreuses situations différentes pendant 3 ans et cela peut éviter le drawdown à l'avenir, mais ce n'est pas sûr.
Moi, par exemple, je ne suis pas intimidé par les drawdowns. C'est une question de MM. Il ne suffit pas d'ouvrir sur la moitié ou la totalité d'un dépôt.
Et à propos des variables - moins il y en a, plus vous comprenez - ce que vous allez faire, plutôt que de simplement vous adapter à l'histoire.
>>Je suis tout à fait d'accord !
Ce n'est pas une question de signal. Il s'agit de savoir comment comprendre si cette TS fonctionnera ou non à l'avenir. Mais soit je ne comprends pas votre méthode, soit vous l'avez mal expliquée d'une manière ou d'une autre(((.
Je vais essayer d'expliquer plus simplement : nous recherchons une sorte de modèle dans l'histoire du futur proche (enfin, presque le présent). Nous l'optimisons et obtenons certains paramètres qui fonctionnent le mieux maintenant (c'est-à-dire dans ce passé immédiat). Ensuite, nous "fenêtrons" ces paramètres plus loin dans l'historique et fixerons les résultats. Ainsi, nous pouvons très facilement déterminer la période pendant laquelle ce modèle (avec nos bons paramètres) existe. En règle générale, la régularité émerge doucement du passé et s'aggrave progressivement dans le futur à travers le présent. Si vous le vérifiez sur l'histoire (le point de départ, c'est-à-dire le déplacement de l'optimisation dans l'histoire, de sorte que l'avenir est relatif à celle-ci), vous pouvez clairement voir comment le modèle apparaît puis disparaît. Il est possible de gagner de l'argent en disparaissant. Et plus le modèle était stable dans le passé, plus il durera longtemps et avec moins de déviations à l'avenir.
Le marché est loin d'être parfait, donc décrire un modèle "idéal" n'a aucun sens......
C'est juste pour les couleurs :)
Moi, par exemple, je ne suis pas intimidé par les drawdowns. C'est une question de MM. Tu ne peux pas juste ouvrir sur la moitié ou la totalité du dépôt.
Dans une certaine mesure, je suis d'accord - mais si l'EA est optimisé pour une tendance, et qu'il entre dans un mouvement latéral, alors les stops mangeront la plupart du dépôt - c'est-à-dire que les pertes seront des dizaines ou des centaines de points. Et vice versa.
Je tape depuis longtemps - apparemment ça n'est pas passé.
Pour moi, la priorité est de tester sur une longue période et je ne tolère pas les sur-optimisations courtes, parce que le marché est très instable maintenant et vous pouvez avoir un drawdown de 50-100 points " out of the blue ", et il n'y a pas d'indicateur qui peut prédire des situations comme ça.
Je pense que la durée minimale d'exécution d'un EA devrait être de 3 ans. La période d'exécution minimale est de 3 ans et de nombreuses situations différentes sont simulées qui peuvent empêcher le drawdown à l'avenir, mais ce n'est pas un fait.
Les optimisations profondes donnent souvent lieu à des optimisations très hétérogènes. Voir le graphique d'équilibre. Il est probable qu'il poussera bien quelque part et qu'il s'inclinera ou s'aplatira quelque part :) La profondeur de l'optimisation doit également être "optimisée".
Ces "réoptimisations" sont nécessaires pour détecter les modèles. Vous pouvez continuer à travailler comme vous le souhaitez, mais comment trouver les motifs autrement ?
Je vais essayer d'expliquer en termes plus simples : nous recherchons un certain modèle dans le passé immédiat (enfin, presque le présent). Nous l'optimisons et obtenons certains paramètres qui fonctionnent le mieux maintenant (c'est-à-dire dans ce passé immédiat). Ensuite, nous "fenêtrons" ces paramètres plus loin dans l'historique et fixerons les résultats. Ainsi, nous pouvons très facilement déterminer la période pendant laquelle le modèle donné (avec nos bons paramètres) existe. En règle générale, la régularité émerge doucement du passé et diminuera progressivement dans le futur à travers le présent. Si vous le vérifiez sur l'histoire (le point de départ, c'est-à-dire l'optimisation, se déplacera dans l'histoire, de sorte que l'avenir est relatif à celle-ci), vous pouvez clairement voir comment le modèle apparaît puis disparaît. Il est possible de gagner de l'argent en disparaissant. Et plus le modèle était stable dans le passé, plus il durera longtemps et avec moins de déviations à l'avenir.
Je suis d'accord avec vous quelque part, bien sûr, mais il n'est pas encore certain que ce sera comme ça.....(((
Les optimisations profondes donnent souvent lieu à des optimisations très hétérogènes. Voir le graphique d'équilibre. Il est probable qu'il poussera bien quelque part et qu'il s'inclinera ou s'aplatira quelque part :) La profondeur de l'optimisation doit également être "optimisée".
Ces "sur-optimisations" sont nécessaires pour identifier les modèles. On peut continuer à travailler de n'importe quelle manière, mais comment trouver des régularités autrement ?
Je n'aime pas non plus "aller en profondeur" dans l'histoire car il existe de nombreux modèles différents qui peuvent interférer les uns avec les autres et il sera plus difficile de trouver ceux dont nous avons besoin...... Et nous devons travailler "ici et maintenant" et non pas en l'an 2000, par exemple)))).
Je vais essayer de vous expliquer en termes plus simples : nous recherchons une sorte de modèle dans le passé immédiat (enfin, presque le présent). Nous l'optimisons et obtenons certains paramètres qui fonctionnent le mieux maintenant (c'est-à-dire dans ce passé immédiat). Ensuite, nous "fenêtrons" ces paramètres plus loin dans l'historique et fixerons les résultats. Ainsi, nous pouvons très facilement déterminer la période pendant laquelle le modèle donné (avec nos bons paramètres) existe. En règle générale, la régularité émerge doucement du passé et diminuera progressivement dans le futur à travers le présent. Si vous le vérifiez sur l'histoire (le point de départ, c'est-à-dire l'optimisation se déplacera dans l'histoire, de sorte que l'avenir est relatif à celle-ci), vous pouvez clairement voir comment le modèle apparaît puis disparaît. Il est possible de gagner de l'argent en disparaissant. Et plus le modèle était stable dans le passé, plus il durera longtemps et avec moins de déviations à l'avenir.
C'est juste pour la couleur :)
Eh bien, comment puis-je vous le dire - une tendance peut essentiellement être considérée comme un modèle, tout comme les replis sur le terrnd - mais comment pouvez-vous déterminer la durée de la tendance, et si le repli est le début d'une nouvelle tendance opposée ?