MTS = profit FALSE ||TRUE - page 15
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Il s'avère donc qu'avec un schéma stable, le taux de réussite du système devrait être d'environ 99 % (1 % moins la force majeure), contrairement aux systèmes à reconfiguration régulière où le pourcentage varie avec la fréquence des dépendances
Comment savez-vous que dans le futur, en temps réel, le taux de réussite sera de 99 % ou de 59 % ?
Eh bien, ils ont trouvé l'âme sœur de l'autre...
:))
Eh bien, il faut un certain temps pour arriver à la vérité... Et "pas en même temps" est différent pour chacun. Mathématicien, tu es juste critique. Essayons d'aller de l'avant... Dites-moi comment le pourcentage de trades gagnants dépend de la taille du SL et du TP ? Ou encore mieux leur ratio ? J'espère vous avoir encore démontré de manière convaincante que si ce rapport est de 1, il sera de 49,9-50% ... Imaginons maintenant que nous disposions d'une stratégie dont la corrélation avec la stratégie idéale est, disons, de 1 %, c'est-à-dire qu'elle est meilleure de 1 % que la stratégie idiote ... Ensuite, avec la même corrélation entre SL et TP, nous n'obtiendrons pas 50% mais disons 51%... Il s'ensuit la conclusion logique que la différence entre la stratégie 50% au hasard et un certain pourcentage de cette stratégie est en fait l'efficacité de cette stratégie ... C'est simple. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tu sais exactement ce que tu soutiens... Mais vous vous tenez juste captif de MM... Mais MM est une question d'amélioration des choses... C'est l'optimisation.
J'espère vous avoir montré que si le rapport est de 1, c'est 49,9-50%...
Non, ça ne l'est pas. Les écarts sont ignorés ?
Maintenant, imaginez ... ce que nous avons une stratégie
Je suis désolé de m'imposer. Je suis trop paresseux pour discuter. Je ne peux pas imaginer votre stratégie. Si vous en avez une, montrez-la-moi.
Je pense que si vous en avez un, vous auriez rempli le fil de discussion hier avec des steates et des démos....
Mais c'est juste... Phil Phil.
Pas du tout. Les écarts sont ignorés ?
OK... Allons dans cette direction, pas 50% mais combien ?
Je suis désolé d'intervenir. Je suis trop paresseux pour discuter. Je ne peux pas imaginer votre stratégie. Si vous en avez une, montrez-la-moi.
Je pense que si c'était le cas, vous auriez inondé ce fil hier avec des états et des poudres de démonstration...
Et maintenant c'est juste... des déchets philippiques.
Qu'est-ce que tu veux que je te montre, abruti ? Je vous ai déjà montré... Le mien ? Je n'ai pas de MTS :)) Non.
OK... Allons dans cette direction, pas 50% mais combien ?
Et cela dépend du bénéfice moyen. Si, par exemple, nous visons un bénéfice de 10 pips, alors que 3 d'entre eux sont pris par le spread (en conséquence, nous perdons 13 pips en cas de perte), alors je pense que nous pouvons atteindre le zéro avec 65% de trades gagnants (à vue de nez). Il est clair que plus la cible est grande, plus l'impact de l'écart est faible.
Oui, il est plus facile de critiquer que de construire, alors je fais du populisme bon marché. Vous, par contre, vous êtes bon ! Vous construisez - mais des constructions théoriques vagues, basées sur l'air, et vous n'avez pas essayé de justifier aucune de vos révélations. Ni vos incompréhensibles 98%, ni 67 (je vous ai demandé de poster les résultats, mais vous avez fait une blague : "exécutez-le, vous verrez"). Ou bien avez-vous pensé que personne n'a jamais suivi la voie du trend-following, et qu'en voyant votre révélation de 67%, tout le monde se précipiterait immédiatement pour la coder ?
Vous n'avez rien démontré (voir ci-dessus). Et un tel gâchis - uniquement avec des entrées aléatoires ou sans action et sans tenir compte de l'écart.
Si SL=TP, c'est approximativement le cas (sans tenir compte de l'écart). Donc 98% des entrées correctes font référence à SL=TP ? Alors vous êtes un monstre, il n'y en a pas encore eu ici...
Cela dépend du bénéfice moyen. Si, par exemple, nous visons un bénéfice de 10 points et que 3 d'entre eux sont perdus sur le spread (de même, nous perdons 13 points sur la perte), alors je pense que nous pouvons atteindre le zéro avec un pourcentage stable de 65% de transactions rentables (à vue de nez). Il est clair que plus les cibles sont grandes, moins l'écart a d'impact.
Oh... Avec TP=SL=C, quelle sera la moyenne de l'année ? Ou cela dépend-il de C ?
:))
Eh bien, il faut du temps pour découvrir la vérité... Et "pas en même temps" est différent pour chacun... Mathématicien, vous vous tenez sur la position de la simple critique... Essayons d'aller de l'avant... Dites-moi comment le pourcentage de trades gagnants dépend de la taille du SL et du TP ? Ou encore mieux leur ratio ? J'espère vous avoir encore démontré de manière convaincante que si ce rapport est de 1, il sera de 49,9-50% ... Imaginons maintenant que nous disposions d'une stratégie dont la corrélation avec la stratégie idéale est, disons, de 1 %, c'est-à-dire qu'elle est meilleure de 1 % que la stratégie idiote ... Ensuite, avec la même corrélation entre SL et TP, nous n'obtiendrons pas 50% mais disons 51%... Il s'ensuit la conclusion logique que la différence entre la stratégie 50% au hasard et un certain pourcentage de cette stratégie est en fait l'efficacité de cette stratégie ... C'est simple. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tu sais exactement ce que tu soutiens... Mais vous vous tenez juste captif de MM... Mais MM est une question d'amélioration des choses... C'est l'optimisation.
Tout cela n'a rien à voir avec les réalités de la vie et les réalités du forex. Comme Mischek l'a dit à juste titre, c'est de la foutaise sur le plan philosophique. La vie réelle dans des conditions réelles met tout à sa place. Et faire des théories et construire des châteaux en l'air sans aucun fait réel - c'est de la flooooood phylfactique ............