Produits logiciels de Piligrimm - page 3
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Pourquoi les tests sont-ils si courts ? Au moins montrer depuis le début de 2004. Mieux qu'en 2001. Et sur tous les tics, avec une qualité de 90%.
Et maintenant tu vends quelque chose qui n'a aucun sens.
C'est la première fois que j'entends parler de l'analyse des réseaux neuronaux profonds. Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi les tests sont-ils si courts ? Au moins montrer depuis le début de 2004. Mieux qu'en 2001. Et sur tous les tics, avec une qualité de 90%.
Et maintenant vous vendez quelque chose que vous ne comprenez pas.
Je vends des indicateurs, pas un système de trading.
Si vous voulez parler du test dusystème de trading TRNSK, que j'ai joint au sujet, alors ce système de trading a été créé spécifiquement pour démontrer la possibilité d'utiliser les indicateurs proposés dans TS, pour la présentation de ce sujet. Que ces indicateurs peuvent être utilisés tout à fait efficacement dans la création de TS cet exemple montre, et pour cela assez de testeur pour la période indiquée, parce que je ne présente pas pour le moment un système de trading avec une stratégie particulière, mais seulement les indicateurs. Lorsque, dans le futur, je mettrai le TS en vente, il y aura bien sûr des tests sur la démo et le réel, confirmant leur fonctionnement pendant une période suffisante pour pouvoir tirer des conclusions objectives.
C'est la première fois que j'entends parler d'analyse approfondie avec . Qu'est-ce que c'est ?
Je dirais plutôt analyse approfondie avec des systèmes experts basés sur des réseaux neuronaux, car les réseaux neuronaux ne sont que le matériel des systèmes experts, alors que leur cœur est la stratégie qui sous-tend leur fonctionnement, et l'efficacité de la stratégie détermine la précision des prévisions.
C'est la première fois que j'entends parler de l'analyse des réseaux neuronaux profonds. Qu'est-ce que c'est que ça ?
:-)
C'est la première fois que j'entends parler de l'analyse des réseaux neuronaux profonds. Qu'est-ce que c'est que ça ?
:-)
:))
Voici une autre photo, à ce stade. Les lignes jaune et rose ont fusionné, ce qui signifie qu'il y aura une courte période d'aplatissement.
Piligrimm
Vous essayez de vendre une boîte noire (plusieurs boîtes) sans révéler leur fonctionnement. Il existe des indicateurs à la pelle, et ceux que vous proposez ne sont pas meilleurs que les autres. Si vous utilisez un indicateur et son application pour construire des TS, vous devez connaître les principes de son fonctionnement et vous ne les obtenez pas ici. Peut-être que quelqu'un achètera de belles photos, mais je vous recommande de montrer des stratégies commerciales qui rapportent et d'utiliser vos indicateurs. Ils ont été testés sur le marché des changes pendant des années.
Vous utilisez les transformées en ondelettes dans la base de vos indicateurs, mais elles ne peuvent pas donner de pronostic sur le comportement du prix (ce qui est très important pour un TS rentable) car toutes les ondelettes sont localisées dans le domaine temporel. Je m'explique, disons que vous avez défini qu'à un moment donné, une série temporelle peut être représentée comme un ensemble de "chapeaux mexicains" ou quelque chose de similaire, mais la prédiction de cette fonction dans le futur n'a aucun sens, puisqu'elle y est égale à zéro. Deuxième exemple, pour clarifier, la décomposition de Fourier (fonctions de base d'une onde sinusoïdale) est localisée dans le domaine des fréquences uniquement, c'est-à-dire qu'en définissant les paramètres d'une onde sinusoïdale (ensemble d'ondes sinusoïdales), vous pouvez prédire la série chronologique dans le futur.
Piligrimm
Vous essayez de vendre une boîte noire (plusieurs boîtes) sans révéler leur fonctionnement. Il existe des indicateurs à la pelle, et ceux que vous proposez ne sont pas meilleurs que les autres. Si vous utilisez un indicateur et son application pour construire des TS, vous devez connaître les principes de son fonctionnement et vous ne les obtenez pas ici. Peut-être que quelqu'un achètera de belles photos, mais je vous recommande de montrer des stratégies commerciales qui rapportent et d'utiliser vos indicateurs. Ils ont été testés sur le marché des changes pendant des années.
Vous utilisez les transformées en ondelettes dans la base de vos indicateurs, mais elles ne peuvent pas donner de pronostic sur le comportement du prix (ce qui est très important pour un TS rentable) car toutes les ondelettes sont localisées dans le domaine temporel. Je veux m'expliquer, disons que vous avez défini qu'à un moment donné une série temporelle peut être représentée comme un ensemble de "chapeaux mexicains" ou quelque chose de similaire, mais la prédiction de cette fonction dans le futur n'a pas de sens, puisqu'elle est égale à zéro à cet endroit. Deuxième exemple, pour clarifier, la décomposition de Fourier (fonctions de base d'une onde sinusoïdale) est localisée dans le domaine des fréquences uniquement, c'est-à-dire qu'en définissant les paramètres d'une onde sinusoïdale (ensemble d'ondes sinusoïdales), vous pouvez prédire des séries chronologiques dans le futur.
Lorsque j'ai commencé à apprendre le trading, j'ai essayé tous les indicateurs disponibles, la plupart d'entre eux ne montraient que de vagues images qui reflétaient les événements du marché de manière très abstraite. Beaucoup d'entre eux se concentrent sur le trading manuel et il n'est pas toujours pratique de les combiner et de former une seule donnée d'entrée pour un traitement ultérieur par les réseaux neuronaux. C'est pourquoi j'ai décidé de développer les miens, qui, d'une part, seraient visuellement attrayants, d'autre part formeraient des données pour un traitement ultérieur, et surtout, augmenteraient la valeur informative du signal d'entrée et créeraient une sélection présentable de signaux dérivés du signal principal à utiliser, recouvrant la gamme maximale possible de changement du signal principal . Comme vous le savez, le marché contient tout, mais il n'est pas si facile de sélectionner les signaux nécessaires et d'éliminer ceux qui interfèrent. Une longue expérience pratique des séries chronologiques m'y aide dans une certaine mesure. Si nous comparons l'indicateur ZigZag standard et mon indicateur Trend, qui est proche du ZigZag par son principe de fonctionnement, mais qui en diffère beaucoup en montrant non seulement les points de pivot mais aussi la dynamique de la tendance, la prévision à l'aide des réseaux neuronaux du prochain rayon est beaucoup plus précise avec l'indicateur Trend. Les 4 derniers indicateurs ont été développés en complément les uns des autres et sont d'une efficacité maximale lorsqu'ils sont utilisés ensemble.
Si vous avez des questions sur le principe de fonctionnement des indicateurs, je suis prêt à y répondre.
Sur la base de ces indicateurs, il existe de nombreuses stratégies, et chaque développeur a ses propres approches et sa propre idée sur la façon de trader. En outre, il est beaucoup plus difficile de créer une stratégie efficace et rentable que d'écrire n'importe quel indicateur ou conseiller expert, et cela coûte incommensurablement plus, pratiquement c'est un algorithme de système de trading, et le programmer est une question de technique.
Les transformées en ondelettes ne sont utilisées que dans le premier indicateur et celui-ci est principalement orienté vers le trading manuel. Le deuxième indicateur est basé sur des polynômes, dont je vous ai déjà montré des exemples dans différents fils de discussion. Mais la discrétisation n'utilise pas des intervalles de temps standards, mais reconstruits dynamiquement en proportion de la dynamique des prix, cela n'a rien à voir avec les transformées en ondelettes ou la décomposition de Fourier. Cette approche me permet de compresser efficacement le signal d'entrée sans perte d'informations et de créer un échantillon représentatif pour le réseau neuronal. Par conséquent, je ne saisis pas un historique de, disons, 2000 barres, mais seulement 100 échantillons, ce qui augmente proportionnellement la vitesse d'apprentissage. De plus, un tel échantillonnage constitue en soi un filtre efficace qui élimine le bruit aléatoire et les fluctuations insignifiantes, car seuls les extrema du signal parviennent aux points d'échantillonnage. Grâce à cette compression, je suis en mesure de travailler en temps réel avec un historique suffisamment profond et de faire des prédictions sur M1 à l'arrivée de chaque nouvelle barre, en recyclant dynamiquement les réseaux neuronaux dans l'intervalle de 3 à 15 minutes selon la précision d'apprentissage spécifiée et la stratégie utilisée.
C'est l'essence même de la différence entre les indicateurs que je propose et les indicateurs standard qui sont nombreux, mais qui ne sont pas orientés vers le travail coopératif avec les réseaux neuronaux.
Nouvelle diapositive en temps réel, tout juste sortie du marché, encore chaude. Comme je l'avais prédit d'après les relevés de l'indicateur, c'est plat.