Construction d'un système de négociation à l'aide de filtres passe-bas numériques - page 15
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1) Nous générons un échantillon de 10.000 valeurs qui obéissent à la loi de la distribution normale dans l'intervalle [-1;1].
2) Considérez cet échantillon comme une série
3) Reconstruire la série des prix en intégrant la série des retours.
4) Tracez le graphique :
Et maintenant, appelons les "experts elliotiques" d'une branche voisine et vous pouvez être sûrs qu'ils soutiendront avec maturité que nous voyons un schéma classique à 5 vagues suivi d'une correction composée croissante X-Y-Z.
Maintenant, la question est la suivante : si le résultat est tout à fait cohérent avec la loi des vagues d'Elliot (essayez d'en tirer parti ou de trouver des différences fondamentales par rapport à ce que nous observons sur les graphiques des devises), comment se fait-il qu'il ne convienne pas comme synthétique pour tester la TS ?
C'est comme ça que ça semble compliqué, mais très simple en même temps :)
Le stade auquel je pensais naïvement que les rendements étaient distribués selon la loi normale est dépassé depuis longtemps, grâce à Rosh. Et Prival a récemment, il y a une page ou deux, posté une photo montrant que la distribution normale ne règne pas ici. Les mathématiques sont plus compliquées ici, avec des queues de poisson et un pic plus net au centre de la distribution.
Et maintenant, appelons les "elliotniks" de la branche suivante et vous pouvez être sûrs qu'ils écumeront la bouche et prouveront que nous sommes face à une 5-vague classique, suivie d'une correction composée en développement X-Y-Z.
Le stade auquel je pensais naïvement que les rendements étaient distribués selon la loi normale est dépassé depuis longtemps, grâce à Rosh. Et Prival a récemment, il y a une page ou deux, posté une photo montrant que la distribution normale ne règne pas ici. Il y a des mathématiques plus compliquées ici.
Il n'y a pas seulement une image, il y a une preuve mathématique rigoureuse.
Maintenant, appelons les "elliotiques" du prochain fil de discussion et soyez assurés qu'ils écumeront la bouche pour vous prouver que nous sommes face à une 5-vague classique, suivie d'une correction composée X-Y-Z en développement.
Roman, OK, je vais vous montrer que ce n'est pas une simple excuse, mais une réelle différence.
Que représente sigma dans votre génération ? Maintenant, prenez-le et voyez combien de valeurs dans votre série diffèrent du centre (zéro) par plus de cinq ( !!!) sigmas modulo. Combien ? Selon la loi gaussienne, 10000 * 0,0000006 < 0,01. C'est-à-dire que la probabilité que vous rencontriez au moins un tel écart est très faible (ce sont les queues fines). En même temps, les données réelles contiendront environ 20 échantillons de ce type sur 10 000 (j'ai déjà vérifié).
Faites un histogramme de la distribution réelle de la précision souhaitée et utilisez-le pour générer artificiellement (numériquement) la même distribution à partir d'une distribution uniforme, comme ils le font dans les manuels pour la normale. Et puis répétez mon exemple autant de fois que vous le souhaitez pour obtenir les synthétiques dont vous avez besoin.
Ça devrait être assez clair maintenant.
bstone
Je pense que le problème est qu'il est théoriquement impossible de gagner de l'argent avec les séries que vous avez générées.
bstone
Je pense que le problème est qu'il est théoriquement impossible de gagner de l'argent avec les séries que vous avez générées.