Construction d'un système de négociation à l'aide de filtres passe-bas numériques - page 8
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Un processus aléatoire (SP) à variance finie est dit stationnaire au sens large si, son MCO (m.o.) et sa fonction de covariance sont invariants par rapport au décalage temporel, c'est-à-dire que le MCO est constant (non dépendant du temps) et que la fonction de covariance ne dépend que de la différence des arguments t 2- t 1.
Dans certains cas (ce qui me semble être le cas de notre forex), un processus non stationnaire peut être transformé en un processus stationnaire.
De toute évidence, il se réduit à l'état stationnaire. Nous avons très probablement affaire à un processus dit périodiquement stationnaire ou cyclostationnaire.
Mathemat, je vous ai donné Tikhonov, il semble avoir tout.
Ok, Roman, si tout est si évident pour toi (est-ce que ça va pour toi ?), dis-moi si returns[i] = Close[i]-Close[i+1] (en notation MQL4) est stationnaire au sens large, par exemple sur H4 de 1999 à eu ? Je ne le sais toujours pas. Et je ne sais toujours pas quelles caractéristiques de cette série je dois connaître pour être sûr.
J'ai donné une définition de mémoire. Mais mieux vaut prêter attention à la réponse de Prival. Il existe un algorithme pour déterminer la stationnarité au sens large de la série qui vous intéresse : finitude de la dispersion et invariance de l'o.m. et de la cov. fii nance par rapport au décalage temporel. Dispersion du comptage, temps de décalage, r.o. du comptage et cov. fie. Ensuite, tirez des conclusions. Je parie sur la non-stationnarité. :)
Je vais essayer de répondre pour Roman. Cette conversion réduit les prix de BP à stationnaire, à BGS
voici le BP original
Voici le retour
Voici l'ACF (retour de la fonction d'autocorrélation), elle ressemble à une fonction delta, c'est-à-dire similaire à la BGS, vérifions-la en traçant le spectre
spectre
Le spectre est uniforme dans tout le domaine de fréquence, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un CMP. Ainsi, la transformation réduit la BP à un processus stationnaire.
Z.U. C'est la base de la preuve que l'on ne peut pas faire de profit (processus de Wiener). Mais cette transformation tue la tendance, ce qui est exactement ce sur quoi on peut gagner. IHMO.
Prival, vous l'avez réduit à BGS. OK. Dites-moi, c'est stationnaire ou pas ? Personnellement, je ne me soucie pas de savoir si ça rapporte de l'argent. Je me soucie de savoir si c'est stationnaire ou non - et dans quel sens. Je suis un scientifique pur, Privalych. Vous me comprenez ? Je veux dire, comment savez-vous que vous avez un BSH ?
Pourquoi cela tue-t-il la tendance ? Il semble que cette question ait déjà été abordée dans un autre fil. La tendance reste une tendance après transformation inverse des retours.
Prival, vous l'avez réduit à BGS. OK. Dites-moi, c'est stationnaire ou pas ?
Stationnaire au sens étroit comme au sens large. Can = constant, sko = constant.
Signe du GBS -> ACF = fonction delta
Pourquoi cela tue-t-il la tendance ? Il semble que cette question ait déjà été abordée dans un autre fil. La tendance reste une tendance après une conversion inverse des retours.
Oui, l'inverse reconstruit avec précision à la constante initiale, mais il n'y a pas de tendance dans les rendements, il n'y a que du bruit. C'est pourquoi si on l'applique, c'est une impasse, il n'y a rien à analyser. Nous devrions le réduire à l'état stationnaire par un autre moyen, comme je l'ai dit plus tôt dans ce fil.
P.S. Et comment avez-vous déterminé que ce qui est sorti est BGS (strictement) ?