Filtres numériques adaptatifs - page 25

 
bliznec1986 >>:

вот и получается чтобы проверять идеи программисту надо n дней а мне 1000n (это уж я утрирую) так как делаю все представления в уме и думать об этом приходится пастоянно либо со временем мысли рассеиваются либо вообще перескакнуть стараются на что то другое потом стараешся вернутся а часть мыслей уже ушла и ...... да и комп сволоч тормозит (

Les pensées sont faciles à écrire sur papier.

1. En écrivant, vous la formulez plus clairement ; si vous ne pouvez pas la formuler, il n'y a pas de pensée, mais une illusion.

2. Les idées de génie ne s'oublient pas si vite. Après un certain temps, il est utile de regarder en arrière et... rire

3. Une idée écrite est plus facile à traduire en algorithme et donc en code. Surtout si vous n'avez pas d'expérience en programmation.

4. Au cours du processus d'écriture, il devient évident que 9 idées sur 10 sont insoutenables. Par conséquent, moins de temps est consacré à la vérification ou au codage manuel.

 
begemot61 писал(а) >>
Voilà ce que je ne comprends pas. Filtres adaptatifs. Ça a l'air bien. A quoi s'adaptent-ils ?

L'idée d'adaptabilité n'est pas sans fondement. Supposons que nous ayons adapté le TS à une zone BP existante. En raison de la non-stationnarité du marché, l'intervalle suivant sera probablement différent du précédent et le TS peut devenir moins rentable, voire non rentable. J'observe que les systèmes personnalisés (par l'optimiseur) ne changent pas brusquement leurs caractéristiques de rentabilité, mais perdent progressivement leur rentabilité jusqu'à la non-rentabilité. C'est naturel, ils ont capté des paramètres de tendance, se sont ajustés, puis la tendance se termine et une autre commence. La tâche de l'adaptation consiste à suivre pas à pas l'évolution d'un marché non stationnaire dans l'espoir de trouver une section rentable.
 
begemot61 >>:

Это не совсем корректно. Да, сигналы могут быть любыми, но в основе применимости того или иного метода фильтрации лежит предположение о вполне определенной модели полезного сигнала. В случае шумового (случайного) сигнала-тоже.

Oui, tout est correct. Où ai-je écrit qu'il fallait "interdire" l'acceptation d'un modèle de signal particulier ?

Remarque: vous avez besoin d'un modèle pour prendre le spectre, mais vous n'avez pas besoin d'un modèle pour enregistrer le moindre signal.

 
to Farnsworth

Avez-vous de l'expérience avec les transformations de Hilbert-Huang ?

 
joo >>:

У Вас есть опыт работы с преобразованиями Hilbert-Huang'а?

Je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai laissé une note pour moi-même. Je pense que c'est une direction intéressante.

 
Farnsworth >>:

еще не добрался, хотя пометку для себя оставил. Мне кажется, это интересное направление.

Je serais heureux de coopérer avec vous à cet égard.

N'hésitez pas à nous contacter lorsque vous en aurez l'occasion.

 
On dirait qu'une équipe se met en place :))))
 
alsu >>:
Походу уже команда собирается:)))

J'y pense aussi. J'ai une idée similaire pour décomposer le kotir en ses composants, si ça échoue, je ferai un huang. Tu as trouvé les livres ?

 
Je lis DSP depuis deux semaines maintenant (je n'ai même pas eu de sujet similaire))).

Le voici (je n'ai pas encore regardé de plus près) http://prodav.exponenta.ru/mapsite.htm
 
joo >>:

Буду рад сотрудничать с Вами в этом направлении.

Обращайтесь, когда руки дойдут.

Une recherche conjointe peut donner de bons résultats et faire gagner du temps. Parce que je crois qu'un "système complexe" (tel qu'un marché) peut être compris par un système comparable de "complexité". Et ce système de "phénomène d'apprentissage" doté des bonnes qualités peut théoriquement s'auto-organiser à partir d'autres systèmes. Mais c'est tellement, la philosophie dans le sens de la plaisanterie. :о))))))

Il y a 2 subtilités :

(1) Je serai encore très occupé pendant 2 ou 3 mois.

(2) pas un mathématicien et pas un professionnel du DSP