Vous avez besoin d'un indicateur qui reflète le prix en temps de fonctionnement. - page 5
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Ici, vous ne parlez que de l'amplitude du cycle. Mais il y a aussi le concept de fréquence et de phase pour le cycle. Quelle est votre approche pour définir ces deux quantités +, si vous le voulez bien, ce que l'on entend par rang de cycle ? (Je pars simplement du principe que tout cycle a une amplitude, une fréquence et une phase). Est-ce que vous les classez d'une manière ou d'une autre. Le plus probable, si je comprends bien, c'est que vous obtenez une sorte de statistique de rang. Comment déterminez-vous le rang et qu'entendez-vous par là ?
Je peux seulement dire que la plupart des données auxquelles vous pensez cessent d'avoir de l'importance, vous n'avez pas un récepteur analogique, votre récepteur est numérique avec de grandes incertitudes, que vous ne pouvez pas éviter, ce qui signifie que la fréquence d'amplitude n'a aucune signification, tout au plus vous pouvez utiliser le temps de cycle, qui peut ne pas exister réellement, vous devez rejeter les données que vous ne pouvez pas utiliser, même si vous le voulez vraiment :) Heure d'entrée, prix d'entrée, prix supérieur, prix inférieur, volume et c'est tout ce que vous pouvez utiliser à partir du cycle. Un élément peut être composé de plusieurs ticks et de plusieurs éléments similaires, le rang est déterminé par le volume du prix, ces éléments sont composés de ticks ainsi que d'éléments de rang inférieur, comprenez-vous ?
Qu'est-ce que 100 000 tiques ont à voir avec ça ? Si vous voulez dire ce que je veux, 100 ticks sont suffisants pour moi, mais l'intervalle de temps entre eux ne doit pas être de 1 min. C'est pourquoi j'essaie de rassembler des informations provenant de différents fournisseurs de données (votre idée de l'heure du serveur et de l'heure du tic-tac pourrait être utile). Et à propos de vos entonnoirs, j'ai regardé ce que vous avez écrit ici dans différents fils de discussion. Tout à l'heure, vous avez été plus clair. Pour la reconnaissance de l'entonnoir, je vous recommande de lire la théorie de la reconnaissance des formes, qui permet de déterminer si l'entonnoir est ascendant ou descendant.
J'ai écrit à ce sujet il y a longtemps, beaucoup de choses ont été écartées par manque d'utilisation dans la réalité, mais beaucoup restent, j'ai aussi écrit que les approches ne changent pas avec le temps, les approches s'améliorent, vous devez vous concentrer uniquement sur les données pour lesquelles vous pouvez trouver une application, et écarter les préjugés.
De plus, pour vérifier toutes les choses dont j'ai parlé précédemment, les capacités du terminal ne sont pas suffisantes.
Ici, vous ne parlez que de l'amplitude du cycle. Mais il y a aussi le concept de fréquence et de phase pour le cycle. Quelle est votre approche pour définir ces deux quantités +, si vous le voulez bien, ce qu'on entend par rang de cycle. (Je pars simplement du principe que tout cycle a une amplitude, une fréquence et une phase). Est-ce que vous les classez d'une manière ou d'une autre. Le plus probable, si je comprends bien, c'est que vous obtenez une sorte de statistiques de rang. Comment déterminez-vous le rang et qu'entendez-vous par là ?
Je peux seulement dire que la plupart des données auxquelles vous pensez cessent d'avoir de l'importance, vous n'avez pas un récepteur analogique, votre récepteur est numérique avec de grandes incertitudes que vous ne pouvez pas éviter, ce qui signifie que l'amplitude et la fréquence n'ont aucune signification, tout au plus vous pouvez utiliser le temps de cycle, qui peut ne pas exister réellement, vous devez rejeter les données que vous ne pouvez pas utiliser, même si vous le voulez vraiment :) Heure d'entrée, prix d'entrée, prix supérieur, prix inférieur, volume et c'est tout ce que vous pouvez utiliser à partir du cycle. Un élément peut être composé de plusieurs ticks et de plusieurs éléments similaires, le rang est déterminé par le volume du prix, ces éléments sont composés de ticks ainsi que d'éléments de rang inférieur, est-ce clair pour vous ?
Malheureusement, vous utilisez des termes incompréhensibles (comme fréquence d'amplitude, etc.). On vous a déjà laissé entendre qu'il n'y a pas de cycle de tic-tac, et le marché semble être différent (vous ne voyez pas ce que je vois). Et très probablement, vous ne comprenez pas pourquoi j'ai besoin de ticks avec une densité temporelle aussi élevée (nombre de ticks par unité de temps). Pour que vous ne deviniez pas, j'ai écrit à ce sujet un article plus détaillé intitulé "Random Flow Theory and FOREX".
Bonne chance dans vos recherches.
Spécificité de cette question, ne vous permettra pas de faire tout ce que vous avez écrit sur, avec le même succès que vous avez écrit dans vos postes, je peux penser à ce sujet et nous commençons à nouveau à diviser en ceux qui ont déjà passé cette section malheureuse de la route et ceux qui sont seulement dans la conscience de ce chemin, je vais à ce chemin à laquelle je suis venu non pas parce que je voulais aller de cette façon, je voulais beaucoup plus, mais parce que, sur ce chemin, j'ai appris à travailler avec des données et sentir le résultat, tous vos efforts à la fin sera donné à filtrer les données déformées et à la fin,
Bonne chance avec mon développement et bonne chance avec vos recherches :)
xnsnet
Il existe une science très intéressante, la métrologie, et il existe même une profession appelée métrologue, qui sait comment travailler et traiter les données sans "sentir le résultat". Et 99% de ce que vous avez écrit ici (dans ce fil) est complètement incompréhensible, parce que vous avez inventé des termes et ne pouvez pas les expliquer correctement.
Je ne doute pas que vous puissiez traiter des données déformées à tel point qu'elles ne sont plus que des poteaux indicateurs sur une route droite, et des poteaux indicateurs pointant vers la forêt :))).
xnsnet, adoptez-vous une approche mécanique du trading - en utilisant le MTS, ou tradez-vous à l'instinct - en percevant intuitivement le marché ?
J'essaie de venir au trading mécanisé où des décisions claires peuvent être prises par MTS :) Et je trade sur la base des données qui devraient être utilisées dans l'IA de ce MTS, l'intuition est l'utilisation des données, seulement sans une explication logique de comment cela se passe, je le comprends et j'essaie de mettre en œuvre cette intuition :) Je suppose que si je n'avais jamais prêté attention au graphique en tic-tac, j'aurais pu m'en tenir aux méthodes standard, mais le graphique était là et était une raison de réfléchir :) La cause, accompagne la conséquence, et la conséquence de cette approche sort d'un cadre intuitif, qui est basé sur ce dont vous et moi parlons dans ce fil, ou du moins dont je parlais :) J'essaie d'éviter les excès sur le marché, car d'après mon expérience personnelle, cela peut conduire à des erreurs, les efforts conduisent à des bénéfices mensuels, et parfois sont accompagnés de longues pauses, vous devez travailler l'idée jusqu'au moindre détail, c'est pourquoi j'ai besoin de MTS, je n'aime pas suivre les événements du marché, il est très coûteux à la fois en temps et pour l'âme, le facteur humain.
J'aimerais vous entendre répondre à une question similaire :)
Je m'excuse auprès de Sergei - l'auteur de ce fil - pour une éventuelle inondation - mais j'ai trouvé intéressantes certaines des choses mentionnées par xnsnet. Malheureusement, j'ai des difficultés insurmontables à comprendre le style de présentation de xnsnet. Les tentatives de Prival pour "forcer" l'auteur à parler dans une langue commune ont échoué. J'essaierai de comprendre le sens de ce que xnsnet veut transmettre par une lecture plus approfondie et plus attentive de ses messages. Celui-ci par exemple :
Я стараюсь придти к механизированной торговле, где четкие решения смогут приниматься MTS:) А я торгую на основе тех данных, которые должны быть использованы в ИИ этой MTS, интуиция - это использование данных, только без логического объяснения, как это происходит, я понимаю это и стараюсь реализовать эту интуицию:) Наверное, если бы я никогда не обращал внимания на тиковый график, я бы возможно и придерживался стандартных способов, но график то был и был повод для мыслей:) Причину, сопровождает следствие, а следствие такого подхода выходит из интуитивно осмысленной основы, которая сделана на том о чем мы с вами говорим в этой теме, ну или по крайней мере я говорил:) И не смотря на заблуждения я провожу сделки очень редко и так же редко снимаю профит, стараюсь избегать буйства на рынке, так как по личному опыту это может привести к ошибкам, старания приводят к месячным профитам, а иногда сопровождаются длительными перерывами, требуется проработка идеи в плоть до мельчайших деталей, именно поэтому и нужна MTS, следить за событиями на рынке я не люблю, это сильно накладно как по времени так и для души, человеческий фактор.
J'aimerais également que vous répondiez à une question similaire :)
Voilà ce que j'ai obtenu :
Je suis un partisan de l'automatisation du processus de négociation car je pense que des décisions claires doivent être prises sur le marché. L'intuition est l'utilisation de données sans explication logique, je la comprends bien sûr, et j'essaie de formaliser autant que possible le processus de prise de décision intuitive. L'observation d'informations tiques nous fait nous éloigner des méthodes d'analyse standard, nous poussant à réfléchir une fois de plus. La cause engendre la conséquence, et la conséquence de l'approche dont nous parlons (base intuitive) dans ce fil de discussion, ou du moins je l'ai dit - est évidente... Je fais très rarement des transactions, et par conséquent je fais tout aussi rarement des bénéfices. Les erreurs ne sont pas exclues. J'essaie d'éviter les excès sur le marché, car je sais par expérience personnelle que cela peut conduire à des erreurs ! L'ensemble des règles décrites ci-dessus permet d'obtenir des bénéfices stables, même si de longues pauses dans le trading sont inévitables - le concept doit être affiné.
Je pense que le SMT est nécessaire parce qu'il n'est pas possible de suivre entièrement les événements du marché - c'est psychologiquement difficile et coûteux, tant en termes de temps que d'introduction des incertitudes liées au "facteur humain" dans le trading.
xnsnet, ai-je beaucoup déformé votre point de vue ?
P.S. Je suis un fervent partisan de MTS.
P.P.S....L'effort conduit à des mois de ... et parfois accompagné de longues interruptions, nécessite une élaboration ... dans la chair ... :-)
Voici ce que j'ai obtenu : ........................................................ .... ....