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Je suis d'accord que si c'était NZR, alors peut-être +3 sko couvriraient la valeur requise avec une probabilité de 0,97. Je pense qu'il y a une probabilité de 0,7 pour toute loi de distribution qui a un mode et une variance. Si vous voulez, je peux vous donner quelques calculs, une conséquence du théorème de Chebyshev.
Est-ce que ça vaut la peine d'utiliser les ticks ? Malheureusement, Renat a raison, l'utilisation des ticks est une impasse. Il y a trop de bruit inutile causé par des erreurs sur Internet, ainsi que par différents filtres dans la chaîne d'obtention des devis, etc. Bien qu'à mon avis, les barres ne conviennent pas à l'autotrading, surtout pour les périodes plus anciennes, car elles ont été inventées bien avant les ordinateurs et sont destinées à la perception humaine. À mon avis, la période la plus appropriée (parmi celles qui sont disponibles) est une période minute. Sur les ticks, votre "scope" fonctionnera comme ceci :
Sur les ticks, votre "scope" fonctionnera comme ceci :
Prival, voici les résultats préliminaires des calculs d'historique pour les bars à volume constant : les catastrophes n'ont pas disparu, mais les statistiques, grosso modo, sont restées les mêmes. Les queues grasses restent, tout comme le pic élevé. Cependant, le prix sera tracé différemment, c'est certain : certaines barres d'équivolume correspondant à H4 tiendront un peu plus d'une demi-heure (il s'agit généralement d'un mouvement fort, mais pas nécessairement) et d'autres tiendront plus de 16 heures (un marché calme). Tu peux sentir l'odeur de ce truc ?
Je n'ai pas encore regardé les statistiques Hi-Lo ("high minus low", c'est-à-dire le swing), cela pourrait être intéressant et différent de la ligne de base pour les barres normales.
Les illusions sont devenues un moins...
P.S. Je posterai le code dans quelques jours, lorsque j'aurai vérifié les calculs et appris à dessiner les chandeliers.
Prival, voici les résultats préliminaires des calculs d'historique pour les bars à volume constant : les catastrophes n'ont pas disparu, mais les statistiques, grosso modo, sont restées les mêmes. Les queues grasses restent, tout comme le pic élevé. Cependant, le prix sera tracé différemment, c'est certain : certaines barres d'équivolume correspondant à H4 tiendront un peu plus d'une demi-heure (il s'agit généralement d'un mouvement fort, mais pas nécessairement) et d'autres tiendront plus de 16 heures (un marché calme). Tu peux sentir l'odeur de ce truc ?
Je n'ai pas encore regardé les statistiques Hi-Lo ("high minus low", c'est-à-dire le swing), cela pourrait être intéressant et différent de la ligne de base pour les barres normales.
Les illusions sont devenues un moins...
P.S. Je posterai le code dans quelques jours, lorsque j'aurai vérifié les calculs et appris à dessiner les chandeliers.
Je sens depuis un moment, ne fait pas de barres (voir ma photo de vue) +-3sko (la queue devrait s'affiner)
Le truc, c'est qu'un oscilloscope ne suffit pas, il faut un filtre de bruit intelligent :) Le nombre de ticks n'est pas toujours la donnée... Le filtre passe cyclique aide à cet égard, mais là encore, tout dépend des réglages. Mon expérience me dit qu'aucun type de barre n'est pas une donnée, car elle peut contenir autant de bruit que d'autres, mais beaucoup d'autres choses qui ne sont pas du tout faciles à faire passer à travers ce type de filtre, dans le cas des barres, le filtre ne fera qu'ajouter de l'incertitude. On pourrait dire que les barres sont un filtre primitif. Cependant, si vous observez les ticks, vous remarquerez facilement tout ce dont je parle.
Cependant, primitif ne veut pas dire mauvais, si vous comprenez les barres, vous aurez du mal à comprendre un filtre qui n'a pas été créé par vous, au contraire, il jouera contre vous.
Filtre de cycle
Un peu plus de détails, qu'est-ce que c'est ?
Par exemple, vous allez afficher un cycle de répétitions sur un graphique en tick, en haut et en bas, etc., comment filtrer ce cycle, par exemple en l'enfermant dans une fourchette formée, avec les coordonnées du prix supérieur et inférieur, dans ce cas vous obtiendrez le prix moyen ou le prix où le filtrage a commencé. Si le tick suivant rompt vos termes d'amplitude, alors ce tick est dessiné comme une unité.
Cette méthode peut s'appliquer aussi bien à une séquence stricte qu'à une séquence approximative. Il ressemble un peu à une lunette, mais ce n'est pas tout...
L'amplitude peut être d'une unité de prix ou de beaucoup plus.
Qu'est-ce que le bruit, c'est quand le prix saute et tombe hors de l'amplitude, ici nous pouvons nous concentrer sur la constance des sauts et c'est aussi dans une certaine mesure l'amplitude créée par les conditions du marché, mais il y a ce que j'appelle des entonnoirs, quand un certain développement des mouvements d'amplitude peut être reconnu, la formation d'entonnoir est comme les conditions météorologiques de la formation de tempête, où de nombreux événements de ce type sont déposés et le plus difficile n'est pas comment filtrer le bruit mais comment les catégoriser.
P.S. : La nature est très similaire au marché et je lutte pour contrôler la nature du marché, apprendre à reconnaître les tempêtes, leur direction et les utiliser :) Encore une fois, beaucoup de gens confondent cela avec le commerce sur le bruit, les données finales sur de nombreuses tempêtes et leur succès à les prédire, me donnent confiance dans le contrôle du marché, et donc confiance dans mes actions. Malheureusement, la primitivité de la pensée ne permet pas à certains de voir plus loin que le bout de leur nez, ce qui est très triste, il est plus difficile d'utiliser cela pour le bien car nous recevons beaucoup de bâtons dans la roue, que nous apprenons toutefois à utiliser.
La réalité du marché est qu'il y a des bruits que personne ne vous laissera diagnostiquer tout de suite, parce qu'ils sont créés spécifiquement pour le traitement et les méthodes s'améliorent certainement, au niveau des fournisseurs de données et je préfère garder secrète l'efficacité de mes méthodes et je vous le conseille, c'est comme une partie de poker ici :) On peut et on doit le faire, mais pour chacun il y a un chemin différent. Tous savent ce que l'abus conduit, comme le commerce sur le bruit, joue contre vous à nouveau, parce que le courtier n'a pas besoin de vous, et l'utilisation, ce que je parle pour le plus grand bien peu vont et pour cette raison, nous nous tenons en place et les gens me prouver le contraire, bien que de me convaincre de cela n'est pas possible, parce que j'ai déjà reçu certains avantages de celui-ci, pas de retour en arrière, comme ils disent ... Mais je ne peux pas non plus convenir qu'elle ne trouve pas son application, car mon propre confort et ma propre commodité dans cette direction en dépendent.
P.S. : Comme l'a souligné plus d'une fois Renat, tu comprendras tout dans ta propre expérience, mais jusqu'où tu iras, personne ne le sait sauf toi, alors fonce :)
Je suis d'accord que si c'était NZR, alors peut-être +3 sko couvriraient la valeur requise avec une probabilité de 0,97. Si elle n'est pas normale, elle sera simplement inférieure. Pomoyama avec une probabilité de 0,7 pour toute loi de distribution qui a peut-être et variance. Si tu veux, je peux te donner quelques calculs, une conséquence du théorème de Chebyshev.
Je joins la preuve, seulement mon erreur n'est pas 0.7 mais 8/9=0.88(9). Vérifiez, je l'ai fait moi-même une fois, la preuve est la plus simple.
Je l'ai trouvé sur le web, donc il n'y a pas d'erreur.http://cito-web.yspu.yar.ru/link1/metod/theory/node21.html
Pour obtenir un résultat valide, nous devons travailler sur un grand nombre de données, par exemple, dans l'analyse multidevise, il devient immédiatement en perspective et, par conséquent, dans la relativité des approches plus facile d'attraper le bruit et donc de les trier, mais ai-je besoin de les trier, je les considère, mais si leur spéciation qu'il devient simple, c'est au lieu d'un grand nombre de données, je traite leurs bases, donc beaucoup de ticks ne sont pas perdus dans les filtres, mais convertis en indicateurs, afin d'obtenir des indicateurs tick, je dois appliquer de nombreux filtres.
P.S. : J'espère que vous y trouverez des informations utiles :)