Je ne cherche pas à trouver des investisseurs ou à vendre un expert :) je suis juste intéressé par les opinions. - page 3
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Ces tendances de prix sont beaucoup plus précises et fiables, alors pourquoi devrions-nous regarder le bruit sur les cadres temporels de 1 minute ?
Vous avez mal compris la recommandation de faire un test sur le procès-verbal. Ce n'est pas une question de délai. Dans votre Expert Advisor, insérez une option supplémentaire dans les paramètres externes des indicateurs que vous utilisez - la taille du cadre temporel. C'est-à-dire qu'au lieu de "0" - par exemple :
ma=iMA(NULL, TIMEFRAME, MovingPeriod,1,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0) ;
Ensuite, définissez TIMEFRAME=60 (si votre conseiller expert fonctionne sur l'horloge), mais le conseiller expert doit être exécuté dans le testeur de stratégie à timef=1min. "Et tu seras heureux... ..." et un résultat objectif ! Même si on utilise les prix d'ouverture...
Je me réjouissais que la vraie rentabilité soit stable autour de 2 ! Tout cela était-il vain ? Pouvez-vous expliquer pourquoi le résultat est pire sur les minutes ?
Jene sais pas pourquoi le résultat est pire sur les minutes ?
Qu'est-ce qui ne va pas, tu peux m'éclairer ?
Oui, les experts utilisent aussi la barre de zéro.
Qu'y a-t-il à éclairer ? Tout est décrit dans les postes ci-dessus ! Lors des tests sur procès-verbal, les citations sont réelles, et non celles inventées (simulées) par le testeur. D'où la différence dans les résultats.
Surtout sur le graphique journalier. Je ne peux qu'imaginer ce que le testeur "imagine" à l'intérieur des jours !
QUESTION AUX DÉVELOPPEURS. Je me demande si les résultats de la génération de tick seront différents entre les minutes et les échelles de temps supérieures.
Bonjour !
Moi aussi, je suis intéressé par les avis extérieurs :)
Je fais du forex depuis plus d'une semaine :) Et après avoir perdu quelques livres par ma propre faute, j'ai décidé d'écrire un expert, afin que mes mains impulsives ne gâchent pas les bénéfices, mais parce que j'ai encore peu d'expérience ici, il est très important votre avis, si je vais dans le bon sens, camarades :)
Faites une estimation approximative sur une échelle de 10 points pour que je sache au moins à quel niveau de la plinthe je me trouve :) .
Si vous le pouvez, expliquez ce qui ne va pas et quels sont les bugs, les lacunes. Je remercie d'avance les personnes réactives.
Rapport dutesteur de stratégie
Corwin Volot Expert 04
SIG-Lite.us (Build 211)
Symbole
AUDJPY (Dollar australien contre Yen japonais)
Période
1 Minute (M1) 2004.01.01 00:09 - 2006.12.29 21:59 (2004.01.01 - 2007.01.01)
Modèle
Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Les bars dans l'histoire
1042399
Tiques modélisées
6463427
Qualité de la modélisation
25.00%
Dépôt initial
5000.00
Bénéfice net
14260.20
Bénéfice total
23328.89
Perte totale
-9068.69
Rentabilité
2.57
Gain attendu
59.17
Dégradation absolue
1716.29
Abaissement maximal
4741.56 (31.80%)
Abattement relatif
49.33% (3196.76)
Total des transactions
241
Positions courtes (% de gain)
0 (0.00%)
Positions longues (% de gain)
241 (77.18%)
Transactions rentables (% de toutes)
186 (77.18%)
Transactions à perte (% de toutes)
55 (22.82%)
Le plus grand
commerce profitable
5931.70
accord perdant
-2342.99
Moyenne
opération rentable
125.42
commerce perdant
-164.89
Maximum
gains continus (profit)
17 (451.70)
Pertes continues (perte)
3 (-2738.97)
Maximum
Profit continu (nombre de victoires)
5961.90 (4)
Perte continue (nombre de pertes)
-2738.97 (3)
Moyenne
gains continus
4
perte continue
1
QUESTION AUX DÉVELOPPEURS. Je me demande si les résultats de la génération de tick seront différents entre les minutes et les échelles de temps supérieures.
Il a été vérifié il y a longtemps. Peut-être que c'est différent dans les nouvelles constructions. Faites une expérience, ce sera intéressant pour tout le monde.
Moi aussi, je suis intéressé par les avis extérieurs :)
J'ai perdu quelques livres par ma propre faute, j'ai décidé d'écrire un expert, afin que mes mains impulsives ne gâchent pas le bénéfice, mais comme j'ai encore peu d'expérience ici, il est très important votre avis, si je vais dans le bon sens, camarades :)
Donnez-moi une estimation approximative sur une échelle de 10 points pour que je sache au moins à quel niveau de la plinthe je me trouve :) .
C'est ce que je ne comprends pas bien. Eh bien, comment pouvez-vous donner une note si vous ne décrivez pas la tactique par laquelle l'expert travaille ! Peut-être qu'il tire à pile ou face dans le code et qu'il est rechronométré ! Cependant, votre principale erreur est de présenter le résultat de manière incorrecte ! Si vous avez optimisé l'EA pour décembre 2006, où sont les résultats en dehors de la période d'optimisation ? Veuillez fournir.
Je ne comprends pas bien. Comment pouvez-vous donner une estimation si vous n'avez pas décrit les tactiques par lesquelles l'EA fonctionne ! Peut-être qu'il lance une pièce de monnaie dans le code et qu'il est rechronométré ! Cependant, votre principale erreur est de présenter votre résultat de manière incorrecte ! Si vous avez optimisé l'EA pour décembre 2006, où sont les résultats en dehors de la période optimisée ? Vous devriez le soumettre.
La tactique n'est pas vraiment importante, car on peut discuter sans fin du goût et de la couleur. Je suis plus intéressé par les critères d'estimation des experts, c'est-à-dire comment juger un EA indépendamment de la stratégie qu'il utilise. Bien sûr, nous devons rejeter les variantes avec des pièces et l'optimisation pour une certaine histoire :)
Quant à monEA, je ne l'ai pas optimisé pour les dates uniquement pour cette paire de devises. Je n'ai pas non plus joué à pile ou face. Ce n'est pas nécessaire, car une pièce de monnaie n'a que deux faces et elle se retourne rarement :)
Voici le résultat pour 2003.01.01 - 2006.01.01 aucun paramètre ou réglage n'a été modifié dans l'Expert Advisor, j'ai juste défini une autre période de test.
Rapport dutesteur de stratégie
Corwin Volot Expert 04
SIG-Lite.us (Build 211)
Symbole
AUDJPY (Dollar australien contre Yen japonais)
Période
1 minute (M1) 2003.01.01 20:02 - 2005.12.31 00:35 (2003.01.01 - 2006.01.01)
Modèle
Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles)
Les bars dans l'histoire
1079100
Tiques modélisées
5935278
Qualité de la modélisation
25.00%
Dépôt initial
5000.00
Bénéfice net
14916.39
Bénéfice total
31402.78
Perte totale
-16486.39
Rentabilité
1.90
Attente de la victoire
36.03
Dégradation absolue
1089.33
Abaissement maximal
6374.60 (61.98%)
Abattement relatif
61.98% (6374.60)
Total des transactions
414
Positions courtes (% de gain)
0 (0.00%)
Positions longues (% de gain)
414 (75.36%)
Transactions rentables (% de toutes)
312 (75.36%)
Transactions à perte (% de toutes)
102 (24.64%)
Le plus grand
la transaction la plus rentable
11821.97
accord perdant
-4672.38
Moyenne
opération rentable
100.65
commerce perdant
-161.63
Nombre maximum
gains continus (profit)
17 (450.24)
Pertes continues (perte)
3 (-5461.90)
Maximum
Profit continu (nombre de victoires)
11882.17 (4)
perte continue (nombre de pertes)
-5461.90 (3)
Moyenne
gains continus
3
perte continue
1