FR H-Volatilité - page 41
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Bien sûr, mais je ne sais pas où écrire. Si je ne me trompe pas, le Livre Guinness des records a un record de 1200% par an. Larry Williams http://web-investor.academ.org/index.php?action=articles&id=71
Nous avons quelques bons commerçants ici aussi :)
http://www.rts.ru/main/investor/
des hommes de 20 à 30 ans
Pas de démos, uniquement du trading réel, principalement du scalping sur les futures de l'indice RTS, en termes annuels, le leader du championnat a gagné env. 7000% par an.
Le numéro 2 de la liste est un homme d'options.
Je n'ai pas participé à la compétition
Je suis moi-même sur le marché boursier depuis environ 6 ans, depuis avril de cette année pour mon propre compte.
Nous avons aussi de bons commerçants :)
Et il n'y a pas du tout de NOS commerçants ou des vôtres ici. Nous sommes tous des autochtones :-). Seulement j'ai une inexactitude. Ce n'est pas 1200%, c'est 12000%. J'aimerais qu'il soit à nous :-)
Il n'y a pas de "nous" ou de "vous" ici. Tous les nôtres sont des autochtones :-). Seulement j'ai une inexactitude. Ce n'est pas 1200%, c'est 12000%. J'aimerais qu'il soit à nous :-)
Il est clair que c'est 12000, mais là n'est pas la question. Le fait est que les traders américains sont très habiles dans l'autopromotion, tandis que les traders nationaux retirent leur argent tranquillement. D'ailleurs, dans son livre "Long-Term Secrets", Larry admet que son système n'a parfois pas donné de résultats, même pendant un an ou plus. C'en est une.
Je peux facilement distinguer les OURS et les NON-OURS par leur langue maternelle. Ça fait deux.
Et vous devez élargir vos horizons, messieurs. Je veux dire qu'il existe d'autres marchés que le marché des changes, à partir desquels vous pouvez gagner beaucoup d'argent pour une nouvelle cravate. Les bots du lien ci-dessus ont également négocié et ont montré des résultats tout à fait décents. J'ai déjà appris QPile et créé des bots pour QUIK. Je souhaite la même chose à tout le monde. C'est trois.
Dans un livre, j'ai trouvé l'explication suivante, après avoir prouvé certaines mathématiques :
"L'essentiel est qu'avec un capital initial nul, il est possible de construire un portefeuille de titres tel que le rendement attendu puisse être aussi important que souhaité et le risque exprimé par la variance du rendement aussi faible que souhaité. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage : un rendement positif est obtenu avec un risque nul et un capital initial nul.
Très, très bonne explication.Bonjour NorthernWind.
Dans l'article dont j'ai donné le lien ci-dessus, il y a une description de la méthodologie pour évaluer l'importance des informations utilisées pour les prévisions. En voici un extrait :
La méthode dip permet de mesurer quantitativement la prévisibilité des instruments financiers réels, c'est-à-dire de tester ou de réfuter l'hypothèse d'efficience du marché. Selon cette dernière, la dispersion des points le long de toutes les coordonnées de l'espace de décalage est la même (s'il s'agit de variables aléatoires indépendantes également distribuées). Au contraire, une dynamique chaotique offrant une certaine prévisibilité devrait amener les observations à se regrouper près d'une hypersurface, c'est-à-dire que l'échantillon expérimental forme un ensemble de dimensionnalité inférieure à la dimensionnalité de l'espace de décalage entier. Pour mesurer la dimensionnalité, on peut utiliser la propriété intuitive suivante : Ce fait est à la base de la détermination de la dimensionnalité des ensembles W avec la méthode déjà familière du comptage des boîtes. La dimensionnalité d'un ensemble de points est déterminée par le taux d'augmentation du nombre de cases qui contiennent tous les points de l'ensemble.
La figure ci-dessous présente les incréments dimensionnels(informatifs) de cet ensemble, calculés par la méthode du comptage des boîtes pour le S&P500.
et l'on soutient que dans un espace de trempage à 15 dimensions, les points expérimentaux forment un ensemble de dimensionnalité d'environ 4. Ce chiffre est nettement inférieur aux 15 que nous obtiendrions en nous basant sur l'hypothèse de marché efficient, qui considère les séries incrémentales comme des variables aléatoires indépendantes.
J'ai un malentendu concernant :
Il s'avère que la dimension d'information W est égale au nombre d'entrées D uniquement dans le cas d'un NE uniformément rempli de tout l'espace de phase. Déjà, pour CB distribué par gaussienne, pour D=1 - W=0. 7 c'est-à-dire que la série d'incréments dans ce cas n'est pas aléatoire !
2. Pour la réalisation de la méthode, lorsque "la dimension de l'ensemble de points est déterminée par le taux d'augmentation du nombre de cellules (boîtes), qui contiennent tous les points de l'ensemble", nous devrions prendre par l'une ou l'autre voie l'intégrale (somme) n-fois, où n est certainement plus de 10-15. Ce n'est pas réaliste !
Je ne comprends pas...
Chers collègues, qu'avez-vous à dire à ce sujet ?
P.S. L'astuce de la méthode du box-counting est qu'elle prend en compte une éventuelle relation non linéaire entre les entrées et les sorties (contrairement aux méthodes statiques). Ceci, à son tour, est important pour déterminer le nombre et la qualité optimaux des entrées d'un réseau neuronal.
Bonjour, Neutron ! Joyeuses fêtes passées et à venir.
Je m'excuse bien sûr, mais cette méthode de comptage des boîtes m'a rappelé les livres sur la méthode miracle de la thérapie urinaire. Je ne suis pas un partisan du chaos dynamique, des fractales et autres.Neutron
Merci de me rappeler ce genre de choses. (Je l'ai raté, je viens de le vérifier).
Enfin, des informations plus ou moins sensées sur les NS.
Voici ce que devrait être le résultat (au moins dans le cas le plus simple). "Un réseau avec une non-linéarité de sortie de la forme ... est entraîné à prédire le signe du changement et sort une prédiction de signe avec une amplitude proportionnelle à sa probabilité. " (p.12).
Pas de Buy and Shell.
Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Beaucoup de gens ne le croient pas. Neutron Désolé d'être dans ce fil et de me répéter, je veux juste mettre en garde les autres contre cette erreur. Beaucoup de gens n'y pensent pas et font la sortie de NS Buy et Shell. Je ne sais pas d'où il vient (j'ai peur qu'il vienne encore de Reshetov). Mais en aucun cas vous ne devez marcher sur ce râteau (Buy and Shell). C'est un point très fin, mais pensez à qui a travaillé sur le NS pendant de nombreux mois et ne peut toujours pas obtenir un résultat décent. Peut-être que j'ai raison + les auteurs du matériel ont posté Neutron + Batter, et non Reshetov. Nous ne pouvons pas avoir Buy and Shell comme sortie de NS.
Voici où Better dit la même chose.
https://www.mql5.com/ru/users/Better
https://www.mql5.com/ru/users/Better
Prédire le signe (direction, vecteur de vitesse) du taux et prédire l'achat et la vente, sont des choses complètement différentes. Vous ne pouvez pas prévoir (prédire, reconnaître) ce qui n'est pas sur cette courbe.
Neutron
Merci pour les archives des minutes et des tics. J'ai besoin de conseils sur le contenu.
Il y a deux fichiers.
Le premier est EURUSD 1m.prn.
En voici quelques lignes
20070801,000000,1.3679,1.3679,1.3678,1.3679,9
20070801,000100,1.3678,1.3679,1.3678,1.3679,4
Dans l'ordre, le premier est la date, le second je ne sais pas, puis Open, High, Low, Close, Volume.
Veuillez me donner plus d'informations sur la deuxième date et si j'ai fait une erreur, veuillez la corriger.
Le deuxième fichier est EURUSDtick.prn.
En voici quelques lignes
2007.08.01 00:00 1185926430 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926447 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:00 1185926448 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926451 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:00 1185926452 1.3678 1.368
2007.08.01 00:00 1185926455 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926461 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926472 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926472 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926488 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926490 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:01 1185926508 1.3678 1.368
2007.08.01 00:01 1185926509 1.3679 1.3681
2007.08.01 00:02 1185926562 1.3677 1.3679
Le premier chiffre est la date, puis les heures:minutes, je ne sais pas, offre, demande.
Eclairez le troisième chiffre, qu'est-ce que c'est avec ce qui est mangé.
Et encore une question, comparez deux fichiers, à la minute zéro volume=9, et ticks (deuxième fichier) comme 6, puis à la première minute volume=4, et ticks 7. Je dois faire une erreur quelque part, quelque chose que je ne comprends pas.
Le premier est EURUSD 1m.prn Je comprends les minutes.
En voici quelques lignes
20070801,000000,1.3679,1.3679,1.3678,1.3679,9
20070801,000100,1.3678,1.3679,1.3678,1.3679,4
Dans l'ordre, le premier est la date, le second je ne sais pas, puis Open, High, Low, Close, Volume.
Eclairez-moi sur le deuxième chiffre et si j'ai fait une erreur, merci de la corriger.
Oui exactement PMMSS, le premier fichier semble être clair. Mais qu'en est-il de la seconde et du décalage entre les ticks et le volume ?