La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 48
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En fait, j'ai mentionné que le bruit devait être évalué dans le cadre d'un TS particulier.
Les bruits qui dépendent de la stratégie commerciale que vous appliquez n'ont pas de sens du tout. Le bruit présent dans tout système est une chose objective.
Timbo, je n'arrive pas à comprendre, est-ce que vous déformez et changez le sens de ce qui est dit exprès, parce que c'est votre méthode, ou bien vous n'arrivez tout simplement pas à comprendre ce qu'on vous dit ?
"Évaluer dans le cadre d'un TS spécifique" et "dépendre du TS utilisé" sont des choses complètement différentes, n'est-ce pas ?
Ce non-sens quasi-scientifique, que je souligne dans votre citation, vous ne pouvez pas vraiment l'appliquer dans la vie pour mesurer le bruit. Vous pouvez seulement l'accrocher au-dessus de votre lit pour mieux dormir. Et vous avez toujours besoin d'outils techniques (ou logiciels ou autres) pour la mesurer. Et ils ont toujours la sensibilité, le seuil, la bande passante, et d'autres trucs. Ainsi, même si vous connaissez le signal, vous ne pouvez pas obtenir le bruit net, mais seulement une bonne ou mauvaise approximation de celui-ci. Et si vous ne connaissez pas le signal, alors... Dans ce cas, le TC est un tel dispositif, qui divise la TA initiale en signal inconnu et en bruit résiduel. L'efficacité de cette séparation, et donc la cohérence du bruit résultant avec le bruit objectif, dépend donc du CT. Et vous ne pouvez pas obtenir d'autre estimation du bruit au Forex que le TS.
C'est moi qui explique ce que Sabluk a dit. Je dois le faire, puisque vous ne comprenez pas vous-même.
Dans ce cas, le CT est le dispositif qui sépare le RV original en signal inconnu et en bruit résiduel. Par conséquent, l'efficacité de cette séparation, et donc la cohérence du bruit résultant avec le bruit objectif, dépend du TS. Et vous ne pouvez pas obtenir d'autre estimation du bruit au Forex que le TS.
C'est moi qui explique ce que Sabluk a dit. Je dois le faire, puisque vous ne comprenez pas vous-même.
C'est du marc de café qui devine, pas un appareil. Il n'y a pas de signal dans le forex et donc rien à séparer.
Dans ce cas, le CT est le dispositif qui sépare le RV original en signal inconnu et en bruit résiduel. Par conséquent, l'efficacité de cette séparation, et donc la cohérence du bruit résultant avec le bruit objectif, dépend du TS. Et vous ne pouvez obtenir aucune autre estimation du bruit à forex, sauf dans le cadre de TS.
Nous passons deux ans à bavarder sur le "signal/bruit", le "signal/bruit", tout en lisant un livre, après avoir passé quelques jours à oublier le traitement numérique du signal sous forme de citations, mais nous ne nous y sommes pas mis. Tu as appris un pontus et tu l'as fait toute ta vie !
C'est du marc de café qui devine, pas un instrument. Il n'y a pas de signal dans le forex et donc rien à séparer.
Un flux de citations n'est pas un bruit de fond. L'autre problème est qu'il est difficile de les utiliser. Certains sont à l'intérieur d'une fourchette, d'autres flottent dans le temps, d'autres encore ne sont pas liés à des repères connus, d'autres sont nivelés par des mouvements arrière, etc.
Même un simple traitement statistique du flux de cotations nous permet de détecter certains modèles, certains signaux. Je note à nouveau : même les plus simples.
Vos tentatives de nier des choses facilement prouvables sont très pathétiques ces derniers temps.
sab1uk a raison de dire que le bruit est un concept très bien défini. Et le traitement numérique du signal n'a rien à voir avec cela. Le concept de "bruit" se retrouve, par exemple, dans de nombreux manuels d'économétrie. Vous l'avez dit. Et partout dans le même sens : la composante "bruit" est opposée à la composante "déterministe". En fait, le "bruit" est constitué des valeurs de la fonction que nous ne pouvons pas expliquer ou prévoir.
Et puis il s'avère que les adversaires de sab1uk ont aussi raison. Parce que sur les marchés, nous ne pouvons rien expliquer du tout. Il n'y a pas de "signal" en tant que tel. Ou plutôt, nous ne connaissons tout simplement pas le type de la véritable fonction de prix. Par conséquent, toutes les citations sont du bruit pour nous - des valeurs aléatoires et inexpliquées.
Depuis deux ans, nous disons la même chose : "signal/bruit", "signal/bruit", mais nous n'avons pas pris la peine de lire un livre, après avoir passé quelques jours à oublier le traitement numérique du signal sous forme de citations, pour le reste de notre vie. Tu as appris un pontus, et tu l'as fait toute ta vie !
Vraiment... Et où se trouve un tel livre ?Le flux des citations n'est pas un bruit blanc. Un autre problème est qu'il est difficile de les utiliser. Certains sont dans l'espace, d'autres flottent dans le temps, certains ne sont pas reliés à des points de référence connus, d'autres encore sont nivelés par des mouvements de recul, etc.
Même un simple traitement statistique du flux de cotations nous permet de détecter certaines régularités et signaux. Remarquez une fois de plus : même les plus simples.
Désolé, je ne comprends pas... Donc le bruit n'est pas blanc ? Peu importe le bruit. Ou le signal n'est pas un bruit blanc ? Eh bien, c'est génial !
Désolé, je ne comprends pas... Donc le bruit n'est pas blanc ? >> Oh, peu importe le bruit. Ou le signal n'est pas un bruit blanc ? Alors c'est bien !On pourrait probablement dire que dans ce fil, le bruit n'est pas blanc. Mais ce que je veux dire, c'est que le flux de citations contient des éléments systématiques. Autrement dit, le flux de citations n'est pas un "bruit blanc" (un tel terme).
Le flux des citations n'est pas un bruit blanc. Un autre problème est qu'il est difficile de les utiliser. Certains sont à l'intérieur de l'écart, d'autres flottent dans le temps, d'autres ne sont pas liés à des repères connus, d'autres sont nivelés par des mouvements arrière, etc.
Même un simple traitement statistique d'un flux de cotations permet de détecter certaines régularités, des signaux. Je note à nouveau : même les plus simples.
Vos tentatives de nier des choses facilement prouvables sont très pathétiques ces derniers temps.
Ai-je déclaré quelque part que le flux de citations est un bruit blanc ? Puis-je avoir un devis ? Vos tentatives d'attribuer à votre adversaire des absurdités qu'il n'a pas dites, puis de le stigmatiser courageusement, semblent vraiment héroïques. "Aye Mosca, je sais qu'elle est forte..."
"Même les traitements statistiques simples du flux de citations révèlent certains modèles, signaux" est très cool. C'est en lice pour un prix Nobel. Pourriez-vous citer quelques modèles statistiquement significatifs ? Pas 50-50, mais au moins 25-75.
La fourchette de prix est aléatoire. N'importe quel test statistique de racine unitaire vous le montrera avec plus de 99 % de confiance. Le bruit peut être considéré comme une augmentation de prix. Il ne s'agit pas d'un bruit blanc au sens classique du terme, sa structure est plus complexe et non homogène, mais elle en est suffisamment proche pour les besoins quotidiens.
La gamme de prix est une divagation aléatoire. Tout test statistique de racine unitaire vous le montrera avec plus de 99 % de certitude. Le bruit peut être considéré comme une augmentation de prix. Il ne s'agit pas d'un bruit blanc dans la définition classique, sa structure est plus complexe et non homogène, mais le considérer comme un bruit est suffisamment proche pour les besoins quotidiens.
Bruit, pardon... vagabondage aléatoire ou signal périodique ? Une ampoule électrique, par exemple, ne se soucie pas de savoir si elle est suffisamment alimentée. Alors pourquoi ne pas chercher un Edison ?
En fait, certaines personnes intelligentes, à l'aide de la "marche aléatoire", parviennent à transmettre des informations et elles le font bien.