La théorie des flux aléatoires et le FOREX - page 20
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Mais, bon sang, le découvrir... Nous avons donc un signal d'entrée, du bruit et un modèle qui décrit correctement le processus. Nous plaçons un modèle dans le filtre et pouvons ainsi influencer efficacement les données d'entrée chargées de bruit. N'est-ce pas ?
C'est juste un peu faux. Nous ne pouvons pas influencer les données d'entrée, mais nous pouvons déterminer quand les données d'entrée commencent à diverger du modèle intégré dans le filtre. Tant que la divergence n'est pas élevée (n'a pas dépassé le seuil), nous filtrons, c'est-à-dire lissons et prédisons le "comportement" du flux à l'aide de ce modèle. Dès que le seuil est dépassé, on passe à un autre modèle.
Oui, la prédiction est faite en utilisant la méthode des moindres carrés (MCO) selon le modèle imbriqué.
Privé, il ne reste plus grand-chose ! - pour faire entrer le modèle de marché dans ce filtre :-)
Construire un graphique de barres dont le découpage est basé sur les ticks, et non sur le temps ! !! La grande idée de Mathemat exprimée dans un autre fil.
Je veux juste le refléter ici aussi, avec des explications. Le flux source est un flux de tics. Toute transformation en barres est une transformation non linéaire, mais nous sommes obligés de travailler avec elles car nous ne pouvons reconstruire son histoire de manière fiable qu'en minutes.
La construction proposée réduit le flux non stationnaire que nous essayons d'analyser à un flux dont l'intensité est égale à const. Sur la première page, il a été dit à propos de l'IP - la fonction momentum de premier ordre est l'une de ses caractéristiques les plus importantes. Ce sera une autre série de prix avec des caractéristiques différentes, mais le résultat peut effectivement être intéressant. Par exemple, il est très intéressant de voir comment l'ATR se comportera sur cette série, ainsi que d'autres indicateurs standard. Quel sera l'AKF et le spectre de cette série.
Si quelqu'un a une archive de tics. Laissez passer au moins une semaine. Veuillez donner cette archive à Komposter. C'est un magicien, il peut gérer ça. Ou publiez-le ici avec des explications sur la monnaie et l'intervalle de temps. Graphs à construire et sera certainement poster.
P.P.S. Peut-être que le marché vit dans une autre dimension temporelle et qu'une seconde correspond à un tick.
Pour mémoire.
Un centre de négociation peut utiliser plusieurs sources de devis. Chaque source a son propre historique de tiques, y compris l'heure d'apparition d'une nouvelle tique. Les différents centres de négociation utilisent des sources différentes. Un centre de traitement peut connecter, déconnecter et mélanger ses sources. À tout moment, le tableau peut changer sur simple décision du courtier.
Pour ces raisons, il faut être très prudent lors de l'analyse des ticks, des volumes et des indicateurs similaires.
À mon avis, à cette profondeur, il n'y a pas ou très peu d'indicateurs significatifs qui caractérisent le marché.
Seulement du bruit.
Si nous analysons les ticks et le volume, il doit s'agir d'une période relativement courte du dernier historique (par exemple une heure ou moins). Et même dans ce cas, il est difficile d'identifier la véritable cause de l'événement : s'il y a eu une activité sur le marché, ou si le courtier a inclus une source supplémentaire de cotations.
Pour ces raisons, vous devez être très prudent lorsque vous analysez les ticks, les volumes et les indicateurs similaires.
Je crois savoir qu'à cette profondeur, il n'y a pas ou très peu d'indicateurs significatifs qui caractérisent le marché.
Seulement du bruit.
Je ne peux pas être d'accord avec ce point de vue. Vous suggérez que la connexion/déconnexion de l'un des fournisseurs de cotation du courtier pourrait faire disparaître le signal ? Mais cela ne peut pas se produire en principe. Par exemple, les cotations d'un fournisseur = signal+bruit. Connectez les cotations d'un autre fournisseur. S'ils contiennent le même signal mais du bruit avec des caractéristiques différentes, la sortie sera toujours signal+bruit. Seuls les paramètres de bruit vont probablement changer légèrement. Si vous n'avez pas de signal du tout (ce qui est impossible), seulement du bruit, vous obtiendrez toujours signal+bruit. Si vous avez un signal différent, vous ne l'obtiendrez pas non plus, car vous obtiendrez tous la même image. L'absence de signal (c'est-à-dire uniquement du bruit) ne peut se produire que si le signal d'un fournisseur compense complètement le signal de l'autre (c'est-à-dire qu'ils sont dirigés dans des directions opposées et ont la même force). Comment imaginez-vous que cela puisse se produire ?
À mon avis, le seul vrai problème ici est le bruit. Ses paramètres peuvent changer au fil du temps pour de nombreuses raisons, et il importe peu de savoir lesquelles. Mais s'il y a un modèle de signal dans le filtre, cela ne devrait pas affecter la sortie du filtre, le bruit devrait être filtré. La seule question que je me pose est le rapport signal/bruit. Dans quelle mesure affecte-t-il la sortie du filtre ?
Je ne peux pas être d'accord avec ce point de vue. Selon vous, il s'avère que le fait de brancher/débrancher l'un des fournisseurs de cotation du courtier pourrait faire disparaître le signal ? Mais cela ne peut pas se produire en principe. Par exemple, les prix d'un fournisseur = signal+bruit. Connecter les prix d'un autre fournisseur. S'ils contiennent le même signal mais du bruit avec des caractéristiques différentes, la sortie sera toujours signal+bruit. Seuls les paramètres de bruit vont probablement changer légèrement. Si vous n'avez pas de signal du tout (ce qui est impossible), seulement du bruit, vous obtiendrez toujours signal+bruit. Si vous avez un signal différent, vous ne l'obtiendrez pas non plus, car vous obtiendrez tous la même image. L'absence de signal (c'est-à-dire uniquement du bruit) ne peut se produire que si le signal d'un fournisseur compense complètement le signal de l'autre (c'est-à-dire qu'ils sont dirigés dans des directions opposées et ont la même force). Comment imaginez-vous que cela puisse se produire ?
À mon avis, le seul vrai problème ici est le bruit. Ses paramètres peuvent changer au fil du temps pour de nombreuses raisons, et il importe peu de savoir lesquelles. Mais s'il y a un modèle de signal dans le filtre, alors en théorie il ne devrait pas affecter la sortie du filtre, le bruit devrait être filtré. La seule question que je me pose est le rapport signal/bruit. Dans quelle mesure affecte-t-il la sortie du filtre ?
La différence entre les citations de différentes sources peut être suffisamment importante pour dépasser le bruit. Mais cette différence ne dure qu'un temps. Ensuite, ils (les citations) arrivent à peu près au même niveau (alors seulement du bruit).
Je ne peux pas être d'accord avec ce point de vue. Il s'avère donc que la connexion/déconnexion de l'un des fournisseurs de cotation du courtier peut faire disparaître le signal ? Mais cela ne peut pas se produire en principe. Par exemple, les devis de certains fournisseurs = signal+bruit. Connecter les devis d'un autre vendeur. S'ils contiennent le même signal mais du bruit avec des caractéristiques différentes, la sortie sera toujours signal+bruit. Seuls les paramètres de bruit vont probablement changer légèrement. S'ils ne contiennent aucun signal (ce qui est impossible), seulement du bruit, la sortie sera toujours signal+bruit. S'ils contiennent un signal différent - cela ne peut pas être non plus, il n'y a qu'un seul écran pour tous. L'absence de signal (c'est-à-dire uniquement du bruit) ne peut se produire que si le signal d'un fournisseur compense complètement le signal de l'autre (c'est-à-dire qu'ils sont dirigés dans des directions opposées et ont la même force). Comment imaginez-vous que cela puisse se produire ?
À mon avis, le seul vrai problème ici est le bruit. Ses paramètres peuvent changer au fil du temps pour de nombreuses raisons, et il importe peu de savoir lesquelles. Mais si vous avez un modèle de signal dans le filtre, cela ne devrait pas affecter la sortie du filtre, le bruit devrait être filtré. La seule question que je me pose est celle du rapport signal/bruit. Dans quelle mesure cela affecte-t-il la sortie du filtre ?
C'est très simple.
Une source donne une moyenne de 5 citations par minute. L'autre, par exemple, donne 6 citations (qui ne coïncident pas avec la première). Si le courtier connecte deux sources simultanément, l'utilisateur reçoit alors 11 cotations similaires + un volume accru. En observant l'apparition soudaine de 11 cotations et l'augmentation du volume, l'utilisateur ne peut pas déterminer la raison - si le DC a connecté une source de cotation supplémentaire de l'extérieur (et l'a envoyée à l'utilisateur) ou si le marché est devenu actif à la suite d'une publication de nouvelles.
Quant au bruit, il s'agit de fréquentes et petites fluctuations de prix, qui ne contiennent aucune information utile. Ce n'est qu'en filtrant le bruit qu'il est possible d'obtenir un signal utile. Les tiques font certainement partie du domaine du bruit.
PS J'ai réfléchi un peu plus... en me souvenant du bon vieux temps :). À proprement parler, bien sûr, TOUTE information provenant du marché contient un signal utile dans une certaine mesure. Mais il est logique d'utiliser les ticks uniquement lorsqu'un système déjà construit est caractérisé par un PF=25. Et il n'y a aucun sens à le faire plus tôt.
Quant au bruit, il s'agit de fréquentes et petites variations de prix qui ne contiennent aucune information utile. Ce n'est qu'en filtrant le bruit que l'on peut obtenir un signal utile. Les tiques sont définitivement dans le domaine du bruit.
PS J'ai réfléchi un peu plus... je me suis souvenu du bon vieux temps :). À proprement parler, bien sûr, TOUTE information provenant du marché contient un signal utile d'une manière ou d'une autre. Mais il est logique d'utiliser les ticks uniquement lorsqu'un système déjà construit est caractérisé par un PF=25. Et il n'y a aucun sens à le faire avant cela.
Ceci est particulièrement évident par les résultats du travail du Better Expert Advisor qui peut être utilisé dans n'importe quelle TF car il ne travaille pas sur les barres, mais utilise le flux entrant des cotations, c'est-à-dire les ticks. Son Expert Advisor a un PF d'environ 3. Et si vous enlevez les réinvestissements, il sera un peu plus de 2. Néanmoins, il est pratiquement inaccessible pour ses persécuteurs et l'opinion commune (justifiée ou non) est : "Le voilà, le GRAAL ! !!".
Je comprends pourquoi les développeurs s'obstinent à vouloir discréditer le travail avec les tics - dans MT, on peut travailler avec eux, mais c'est peu pratique. Mais je ne comprends pas pourquoi des personnes totalement désintéressées considèrent qu'il est de leur devoir de mettre une grosse croix sur les tics. En public. Même en présence de ceux qui gagnent bien leur vie avec des tiques.
Et concernant les volumes - c'est encore plus simple que cela. Aucun courtier normal ne se permettra un flux de cotations aussi arbitraire. Aucun courtier ne permettra à ses clients de manquer une quantité élémentaire de flux de données en provenance de leurs fournisseurs. Chacun dispose de ses propres filtres pour réguler l'intensité, le flou et les autres caractéristiques du flux de données transmis aux clients. Et, croyez-moi, personne ne change ces paramètres à l'improviste. Eh bien, sauf dans certains championnats, dans certains cas exceptionnels, pour des raisons parfaitement justifiées et déclarées . :-))
Je vous suggère de considérer cette idée sous un angle différent (construction de barres par nombre de ticks, et non par temps). Laissons de côté le signal et le bruit.
Prenons un simple MA et deux conversions à partir d'un flux de ticks.
Date
Temps
Volume
15.08.2007
7:01
2
15.08.2007
7:02
1
15.08.2007
7:03
2
15.08.2007
7:04
18
15.08.2007
7:05
29
15.08.2007
7:06
10
15.08.2007
7:07
1
Total de 63 tiques
Supposons que la ventilation se fasse par 3 ticks dans une barre, nous obtenons 21 barres au lieu de 7.
Je pense que la MA fonctionnera mieux (traitement plus rapide de tous les changements), et bien sûr tous les indicateurs basés sur la MA auront moins de retard. Habituellement, pendant les mouvements forts, le volume augmente.
Mais je pense que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel est de modifier l'une des propriétés les plus importantes du flux - l'intensité (nombre de ticks/unité de temps). Dans le premier cas, elle (l'intensité) est non stationnaire. Dans le second cas, l'intensité est stationnaire au sens étroit comme au sens large.
Je ne me souviens plus qui me l'a dit, mais une chose est sûre, c'était un expert très intelligent. Il est plus facile de travailler avec des flux en régime permanent :-).
Plus tôt, j'ai suggéré de soustraire la tendance (y=a*x+b) du flux (échantillon en cours d'analyse) - je parle déjà du flux de prix. Par cette transformation linéaire, nous obtenons une autre stationnarité (mat.ozh.=0). Nous commençons à analyser les résidus après ces transformations. Les lacunes (discontinuités des fonctions) ne sont pas prises en compte dans l'analyse. Mais il est également possible d'y faire face - mon analyse montre que l'on peut prévoir la direction de l'écart, mais nous y reviendrons plus tard.
La seule chose que je pense que nous devons faire est d'aider les programmeurs qui développent MQL5. J'ai l'intention de réfléchir et de leur proposer un algorithme pour stocker ces barres. En ayant deux archives de cotations de ce type, nous allons essayer de reproduire correctement le flux de ticks dans le testeur.
P.S. Je suis une personne ordinaire et je peux toujours faire une erreur. Mais seul celui qui ne fait rien ne se trompe pas. Je serais heureux d'entendre vos objections, ou votre soutien. Si cette information est nécessaire à de nombreux traders, je pense que MetaQuotes Software Corp.